信用風(fēng)險(xiǎn)管理(已修改)
2025-03-16 22:24 本頁面
【正文】 Chap 4 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 王海艷 博士 副教授 課程內(nèi)容 1. 單項(xiàng)貸款風(fēng)險(xiǎn) 2. 貸款組合與集中風(fēng)險(xiǎn) 單項(xiàng)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn) 研究單項(xiàng)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的重要性 : 1. 當(dāng)需要正確確定貸款價(jià)格或債券價(jià)值時(shí) 2. 當(dāng)要確定一個(gè)恰當(dāng)?shù)馁J款限額或確定同某人進(jìn)行交易時(shí)所面臨的損失風(fēng)險(xiǎn)時(shí) 貸款的種類 (商業(yè)銀行 ) ? 工商業(yè)貸款 短期和長期 ； 小額信貸和大額貸款 辛迪加貸款 (Syndicated loan) 擔(dān)保貸款 (secured loan)（資產(chǎn)抵押貸款） —— 貸款人享有優(yōu)先留置權(quán)或求償權(quán) 無擔(dān)保貸款 (unsecured loan) —— 貸款人只對借款人的資產(chǎn)享有一般求償權(quán) 貸款的種類 ? 工商業(yè)貸款（續(xù)） 固定利率與浮動利率 （期限較長的貸款更有可能采用浮動利率合約） 即期貸款（ spot loan）和 貸款承諾（ loan mitment, 信用額度） 商業(yè)票據(jù)（ mercial paper） : 無擔(dān)保的短期融資工具 1. 成本優(yōu)勢 。 2. 一般只有大企業(yè)才能利用商業(yè)票據(jù)市場，從而使工商貸款市場常常只面對一些規(guī)模小、風(fēng)險(xiǎn)大的借款者； 貸款的種類 ? 房地產(chǎn)貸款 抵押貸款 和 循環(huán)家庭衡平貸款 在利率較低時(shí)，借款人寧愿選擇固定利率貸款，而不愿選擇浮動利率貸款，因此，浮動利率和固定利率抵押貸款的相對比重在利率周期內(nèi)會有很大的不同。 期限一般很長 房屋價(jià)格波動可能使價(jià)格降到貸款余額之下，導(dǎo)致違約風(fēng)險(xiǎn)急劇上升。 貸款的種類 ? 個(gè)人（消費(fèi)）貸款 非循環(huán)消費(fèi)貸款 ：汽車貸款、定期消費(fèi)貸款、活動房屋貸款 循環(huán)貸款 （ revolving loan）（信用卡貸款）：借款人在貸款合約有效期內(nèi)按不超過某一最高限額的條件取款和還款。 一般的信用卡交易支付流程 持卡人 商家 商家的銀行 Visa MasterCard 1. 持卡人使用信用卡從商家購買 100元產(chǎn)品 2. 營業(yè)日結(jié)束時(shí)，商家將應(yīng)付款轉(zhuǎn)給自己的銀行 3. 商家的銀行向商家還款，還款額為產(chǎn)品的價(jià)格減去一筆固定的折扣費(fèi)用（如產(chǎn)品價(jià)格的 %）。即商家獲得 。 4. 商家的銀行將應(yīng)付款轉(zhuǎn)給信用卡公司 7. 信用卡將 款轉(zhuǎn)給商家的銀行，同時(shí)，信用卡要從商家的銀行和發(fā)卡銀行收取固定的交易處理費(fèi)用。 發(fā)卡銀行 5. 信用卡又將應(yīng)付款轉(zhuǎn)給發(fā)卡銀行。 6. 發(fā)卡銀行扣除一筆固定交易費(fèi)用（如產(chǎn)品價(jià)格的%）之后將還款轉(zhuǎn)入信
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