市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度教材(已修改)
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【正文】 (春暉計(jì)劃 )金融研討會(huì) 王勇 博士 加中金融協(xié)會(huì) 2023年 9月 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) , 衍生產(chǎn)品 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度 (VaR) Page 2 All the views expressed in this presentation are those of my own and do not necessarily represent the views of Royal Bank of Canada and the CanadianChinese Finance Association. 聲 明 Page 3 皇家銀行管理結(jié)構(gòu) CEO 加拿大本土業(yè)務(wù) 資本市場(chǎng) 美國以及國際業(yè)務(wù) 運(yùn)作部 其他職能部 Page 4 系統(tǒng)化 聲譽(yù) 風(fēng)險(xiǎn)管理框架 Page 5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) Page 6 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 指由于市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。 ● 特點(diǎn) – 利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率，股票價(jià)格等等 – 絕對(duì)型，相對(duì)型 – 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理 較為發(fā)達(dá) Page 7 ? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算 ? 風(fēng)險(xiǎn)政策和過程 ? 風(fēng)險(xiǎn)分析和檢測(cè) ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ? 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì) 導(dǎo)彈學(xué)家／數(shù)學(xué)家 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括 Page 8 市場(chǎng)管理結(jié)構(gòu)設(shè)置 市場(chǎng)管理主管 定量分析部 地區(qū)主管 1 政策部 地區(qū)主管 3 地區(qū)主管 2 授信控制部 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 Page 9 市場(chǎng)管理的具體內(nèi)容 Page 10 衍生產(chǎn)品 Page 11 ? 金融衍生產(chǎn)品分類 ? 金融衍生產(chǎn)品管理方式 – 定價(jià)方式 – 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 – 衍生產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn) ? 金融衍生產(chǎn)品舉例 利率調(diào)期 金融衍生產(chǎn)品簡(jiǎn)介 Page 12 A contract which derives most of its value from some underlying reference rate or asset such as a stock, bond, currency or modity. 衍生產(chǎn)品合約一般定義為是一種從某些基礎(chǔ)資產(chǎn)，利率，指數(shù)，如股票，債券，或商品之上派生的私人合約。 金融衍生產(chǎn)品 Page 13 合同類型 ?調(diào)期 ?期貨 ?遠(yuǎn)期期貨 ?期權(quán) 市場(chǎng)類型 ?柜臺(tái)性 ?標(biāo)準(zhǔn) ?怪異 ?市場(chǎng)交易性 ?利率 /匯率 ?股票 ?商品 ?信用 ?電力 ?氣候 原始變量 金融衍生產(chǎn)品分類 Page 14 金融衍生產(chǎn)品類型 Page 15 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) – 指由于市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。 ? 信用風(fēng)險(xiǎn) – 債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性 ? 操作風(fēng)險(xiǎn) – 是指所有潛在的、由非市場(chǎng)因素和信用因素引起的風(fēng)險(xiǎn)，也就是除了信用風(fēng)險(xiǎn)
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