商業(yè)銀行資本管理與風險定價(已修改)
2025-01-30 23:09 本頁面
【正文】 一、商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容二、監(jiān)管資本、經(jīng)濟資本、風險資本三、績效評價四、資本配置 五、風險定價第一節(jié)第一節(jié) 經(jīng)濟資本、績效評價、風險配置經(jīng)濟資本、績效評價、風險配置 商業(yè)銀行的資本管理是指通過各種 資本工具 和資本管理 措施 ，使以資本為基礎的財務績效達到最優(yōu)，并且保證銀行總體資本水平符合一系列要求的管理。其內(nèi)容有：一是 外部管理 ：監(jiān)管者對資本充足率的規(guī)定、監(jiān)督、調(diào)節(jié)。二是 內(nèi)部管理 ：銀行自身出于安全與盈利的要求對資本的管理：p確定 資本需要量 ，以保證銀行在財務上可以抵御未預期損失，并增強 股東信心。p銀行內(nèi)部 資本配置 ，指在理論上計算支持一項業(yè)務所需資本額，并將之分配給各業(yè)務部門的過程。p銀行 資本結(jié)構 的確定，主要是指通過制訂資本計劃，測算資本成本，從而確定銀行債務資本和權益資本的比例，達到優(yōu)化資本結(jié)構，以最低的綜合資本成本實現(xiàn)優(yōu)化價值最大化的目的。一、商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容二、監(jiān)管資本、經(jīng)濟資本、風險資本：指由銀行管理層內(nèi)部評估而產(chǎn)生的、配置給資產(chǎn)或某項業(yè)務用以 抵御風險 沖擊的資本。閱讀材料 ：經(jīng)濟資本與賬面資本、監(jiān)管資本不同，它是根據(jù)資產(chǎn)所要承擔的風險而倒算出的資本，也就是說，如果資本的功能是抵御風險的話，一項金融業(yè)務需要多少資本才能抵御風險， 即用于自身保險的資本量。資本要求監(jiān)管資本經(jīng)濟資本監(jiān)管當局要求的 最低資本 ；計量 ：資本充足率，其中，資本使用的是賬面資本。具有主觀性，是根據(jù)資產(chǎn)倒算出的資本期望損失 極限損失損失概率預期損失 ：風險成本，由準備金控制。非預期損失 ：由股本 控制極限損失 ：由保險控制： 為風險提供保護，其中，核心資本是為意外損失提供保護，準備金（附屬資本）為預期損失提供保護非預期損失 (Capital at Risk。CaR):經(jīng)濟資本量的確定
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