保險(xiǎn)概述培訓(xùn)課件(已修改)
2025-01-08 22:31 本頁面
【正文】 第一章 保險(xiǎn)概述 學(xué)習(xí)目的： 通過本章的學(xué)習(xí)了解一般風(fēng)險(xiǎn)的含義與風(fēng)險(xiǎn)管理的過程，進(jìn)而掌握風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征、風(fēng)險(xiǎn)因素、可保風(fēng)險(xiǎn)的條件以及風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)的關(guān)系。3/4/2023161。 在資金融通的過程中，為什么需要金融中介機(jī)構(gòu) ? 161。 ——“ 信息的不對稱 ” 161。 信息成本、學(xué)習(xí)成本、時(shí)間成本161。 從根本上來說，金融機(jī)構(gòu)在資金融通中所提供的核心價(jià)值，就是管理資金融通過程中所存在的不確定性 —“ 金融風(fēng)險(xiǎn) ”。風(fēng)險(xiǎn)管理：現(xiàn)代金融管理的核心3/4/2023 2161。 以商業(yè)銀行為例：161。 風(fēng)險(xiǎn)高，收益高風(fēng)險(xiǎn)高，收益高161。 風(fēng)險(xiǎn)高，收益低風(fēng)險(xiǎn)高，收益低161。 風(fēng)險(xiǎn)低，收益高風(fēng)險(xiǎn)低，收益高161。 風(fēng)險(xiǎn)低，收益低風(fēng)險(xiǎn)低，收益低風(fēng)險(xiǎn)管理：現(xiàn)代金融管理的核心161。 國際信貸商業(yè)銀行（ BCCI ）倒閉案3/4/2023 3風(fēng)險(xiǎn)管理：現(xiàn)代金融管理的核心161。 商業(yè)銀行 —— 非標(biāo)準(zhǔn)化工具和風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部化方式161。 “軟資產(chǎn)、硬負(fù)債 ”161。 投資銀行（證券公司 ） —— 標(biāo)準(zhǔn)化工具和風(fēng)險(xiǎn)外部化方式161。 “ 軟資產(chǎn)、軟負(fù)債 ” 管理金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)質(zhì)上就是在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確定價(jià) 的基礎(chǔ)上，將其分配到愿意承擔(dān)、并且能夠承擔(dān)的市場主體身上，使風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者能夠獲得適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬。3/4/2023 4風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理概述風(fēng)險(xiǎn)與不確定性風(fēng)險(xiǎn)與不確定性 風(fēng)險(xiǎn)與波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與波動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)與可能性風(fēng)險(xiǎn)與可能性 風(fēng)險(xiǎn)與損失風(fēng)險(xiǎn)與損失3/4/2023 5161。 風(fēng)險(xiǎn) 是指決策者面臨的這樣一種狀態(tài)，能夠事先知道事件最終呈現(xiàn)的可能狀態(tài)，即知道整個(gè)事件發(fā)生的概率分布。161。 不確定性 狀態(tài)下，決策者不能預(yù)知事件發(fā)生最終結(jié)果的可能狀態(tài)以及相應(yīng)的可能性大小，即概率分布。 161。 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性的根本區(qū)別在于 決策者是否能預(yù)知事件發(fā)生最終結(jié)果的概率分布。161。 這又 取決于決策者的主觀認(rèn)知能力和認(rèn)知條件 (主要是信息擁有狀況 )，具有明顯的主觀色彩。161。 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性可以互換使用 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性風(fēng)險(xiǎn)與不確定性3/4/2023 6 風(fēng)險(xiǎn) 表現(xiàn)為一種變量在未來發(fā)展的 波動(dòng)性 。（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)） 這種 波動(dòng)性 首先是一種未來結(jié)果的不確定性．這種波動(dòng)不是事先可準(zhǔn)確預(yù)知的變動(dòng)。其次，這些市場變量的波動(dòng)又是具有一些統(tǒng)計(jì)特性的頻震甚至連續(xù)變動(dòng)。 衡量波動(dòng)性的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法主要有變量的 期望值和 方差 (或標(biāo)準(zhǔn)差 )。 易于量化的 市場風(fēng)險(xiǎn) 表現(xiàn)為一種變量在未來發(fā)展的 波動(dòng)性 的證券投資者采用； 但不容易量化的信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，并不能很好地解釋為波動(dòng)性。 風(fēng)險(xiǎn)與波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與波動(dòng)性3/4/2023 7161。 風(fēng) 險(xiǎn)的概念中離不開損失的含義 。161。 （風(fēng)險(xiǎn)是可能發(fā)生的損失）161。 風(fēng)險(xiǎn)只是損失的可能 ，或者說潛在的損失，并不等于損失本身。161。 損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)卻是一個(gè)事前概念 。 風(fēng)險(xiǎn)與損失風(fēng)險(xiǎn)與損失161。 在事件實(shí)際發(fā)生以前，風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)產(chǎn)生或存在在事件實(shí)際發(fā)生以前，風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)產(chǎn)生或存在，而損失并沒有發(fā)生，只是潛在的可能性。一旦損，而損失并沒有發(fā)生，只是潛在的可能性。一旦損失實(shí)際產(chǎn)生，風(fēng)險(xiǎn)就不存在了，因?yàn)椴淮_定性已轉(zhuǎn)失實(shí)際產(chǎn)生，風(fēng)險(xiǎn)就不存在了，因?yàn)椴淮_定性已轉(zhuǎn)化為確定性化為確定性 。3/4/2023 8161。 可能性 的數(shù)理統(tǒng)計(jì)表達(dá)方法是 概率 (probability) 161。 可能性和概率是對不確定性進(jìn)行的量化描述，是決策者對不確定性狀態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步認(rèn)知的結(jié)果，也是投資者 衡量風(fēng)險(xiǎn)水平 高低的主要工具。161。 但嚴(yán)格說來，概率所包含的未來事物的狀態(tài)比風(fēng)險(xiǎn)成不確定性狀態(tài)更廣泛，這主要表現(xiàn)在概率可以取 0和 1兩種極端狀態(tài)，分別表示 “不可能 ”和 “必然 ”，而這兩種狀態(tài)顯然屬于確定性狀態(tài)，已不同于風(fēng)險(xiǎn)的范曙。 風(fēng)險(xiǎn)與可能性風(fēng)險(xiǎn)與可能性3/4/2023 9161。 風(fēng)險(xiǎn) 是指結(jié)果的不確定性或損失發(fā)生的可能性。161。 危險(xiǎn) (danger)一般是指使損失事件更易于發(fā)生或損失事件一旦發(fā)生會(huì)使得損失更加嚴(yán)重的環(huán)境。 風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn) 可見，危險(xiǎn)是影響風(fēng)險(xiǎn)的一種環(huán)境性因素可見，危險(xiǎn)是影響風(fēng)險(xiǎn)的一種環(huán)境性因素161。一個(gè)例子：一個(gè)例子：
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