王成璋高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義第十章異方差(已修改)
2024-10-13 00:23 本頁(yè)面
【正文】 1 第十章 異方差 2 問(wèn)題的提出 ?在前述基本假定下 OLS估計(jì)具有 BLUE的優(yōu)良性。 ?然而實(shí)際問(wèn)題中，這些基本假定往往不能滿足，使 OLS方法失效不再具有 BLUE特性。 ?估計(jì)參數(shù)時(shí)，必須檢驗(yàn) 基本假定是否滿足 ，并針對(duì)基本假定不滿足的情況，采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施或者新的方法。 ?檢驗(yàn)基本假定是否滿足的檢驗(yàn)稱為 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 6 基本假定違背的解決辦法 ?1隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) e不是同方差，而是 異方差 ?==檢驗(yàn)是否存在 ==消除異方差 ?2隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) e存在序列相關(guān)（存在 自相關(guān) ） ?==檢驗(yàn)是否存在 ==消除自相關(guān) ?3解釋變量是隨機(jī)變量，且與 e相關(guān) ?（ ==誤差變量模型 ——第 15章） ?4解釋變量之間線性相關(guān)，存在 多重共線 ?（ ==模型技術(shù)上，只能采用 逐步回歸、主成分回歸、嶺回歸 等） 8 解決問(wèn)題的思路 ?違反 6項(xiàng)基本假定之一的定義 ——異方差、自相關(guān)、誤差變量模型、多重共線的基本概念 ?違反基本假定的原因 ?怎樣診斷基本假定的違反 ?消除或減弱對(duì)基本假定的違反 ——出現(xiàn)違反基本假定的補(bǔ)救措施 9 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)有兩種基本方法 ?圖示法 和 解析法 10 圖示法 ?是利用殘差序列繪制出各種圖形，以供分析檢驗(yàn)使用 。包括： ?時(shí)間為 X軸殘差 e為 Y軸的殘差序列圖 ?因變量估計(jì)值 y^為 X軸殘差 e為 Y軸的Y^e散點(diǎn)圖 ?解釋變量為 X軸殘差 e（或 e2）為 Y軸的 xe散點(diǎn)圖 ?殘差 e的直方圖 ?也可以使用 誤差項(xiàng)的平方 來(lái)作圖 11 解析法 ?導(dǎo)出檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的解析式，根據(jù)一些準(zhǔn)則，進(jìn)行檢驗(yàn)。例如： ?檢驗(yàn)異方差的 GoldfeldQuandt檢驗(yàn) ?檢驗(yàn)自相關(guān)的 DurbinWatson檢驗(yàn) ?檢驗(yàn)多重共線的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)和綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法等 12 討論問(wèn)題的思路與步驟 ?違反 6項(xiàng)基本假定之一的定義 ——異方差、自相關(guān)、誤差變量模型、多重共線的基本概念 ?違反基本假定的原因 ?怎樣診斷基本假定的違反 ——圖示法和解析法 ?消除或減弱對(duì)基本假定的違反 ——出現(xiàn)違反基本假定的補(bǔ)救措施 13 第十章的主要內(nèi)容 ?第一節(jié) 異方差概述 ?第二節(jié) 如何發(fā)現(xiàn)異方差 ?第三節(jié) 異方差的后果 ?第四節(jié) 異方差的解決方法 ?案例一 個(gè)人儲(chǔ)蓄模型 ?案例二 人均消費(fèi)函數(shù) ?案例三 分組資料 ?案例四 我國(guó)北方農(nóng)業(yè)產(chǎn)出模型 14 第一節(jié)異方差概述 ?異方差的定義 ?現(xiàn)實(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)中異方差是很常見(jiàn)的 ?處理截面數(shù)據(jù)時(shí)，尤應(yīng)注意 ?原因 1
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