【正文】 分類號(hào)： 單位代碼： 密 級(jí)： 學(xué) 號(hào)： 學(xué)位論文XX銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中數(shù)量分析應(yīng)用策略研究Quantitative analysis of credit risk management in the Bank of NingXia研 究 生： 指 導(dǎo) 教 師： 申請(qǐng)學(xué)位門類級(jí)別： 工商管理碩士（MBA）專 業(yè) 名 稱： 工 商 管 理 所 在 學(xué) 院： 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2009年04月獨(dú) 創(chuàng) 性 聲 明本人聲明所呈交的論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果，也不包含為獲得XX大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過(guò)的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示了謝意。研究生簽名： 時(shí)間： 年 月 日關(guān)于論文使用授權(quán)的說(shuō)明本人完全了解XX大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：學(xué)校有權(quán)保留送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。同意XX大學(xué)可以用不同方式在不同媒體上發(fā)表、傳播學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容。(保密的學(xué)位論文在解密后應(yīng)遵守此協(xié)議)研究生簽名： 時(shí)間： 年 月 日導(dǎo)師簽名： 時(shí)間： 年 月 日摘 要商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，如何準(zhǔn)確地識(shí)別和度量經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化管理是商業(yè)銀行得以生存和發(fā)展的關(guān)鍵。目前，我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌的特殊時(shí)期，隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化步伐的加快和國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的進(jìn)一步開放，城市商業(yè)銀行所面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也更趨復(fù)雜，其中信用風(fēng)險(xiǎn)依然是最主要的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)管理的難度和復(fù)雜性也不斷加大。要實(shí)現(xiàn)銀行穩(wěn)健發(fā)展的目標(biāo)，有必要對(duì)目前特定歷史時(shí)期下城市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制進(jìn)行深入分析，采用先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法，建立一套全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架下有效的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化、制衡、補(bǔ)償機(jī)制，優(yōu)化城市商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。因此，研究城市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)穩(wěn)定金融秩序，促進(jìn)城市商業(yè)銀行的健康發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義。本文從商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)出發(fā)，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的分類、管理策略、管理流程以及管理歷程進(jìn)行了闡述與回顧，并著重從風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制的角度出發(fā)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論－巴塞爾協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、資產(chǎn)組合管理的Creditrisk管理模型進(jìn)行了闡述。然后，從客戶信用等級(jí)評(píng)定及統(tǒng)一授信管理兩方面，對(duì)XX銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理管理的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析與評(píng)價(jià)。本文的主體部分以XX銀行客戶真實(shí)數(shù)據(jù)為樣本，通過(guò)部分參數(shù)的修訂，以優(yōu)化系數(shù)化對(duì)單一客戶授信額度、以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法對(duì)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了數(shù)量化分析，并相應(yīng)地提出對(duì)XX銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的管理措施地改進(jìn)意見。最后，為構(gòu)筑良好的數(shù)量分析應(yīng)用環(huán)境，又從文化、體制、技術(shù)三個(gè)方面，提出了加強(qiáng)構(gòu)建XX銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)環(huán)境思路與建議。關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行 ， 信用風(fēng)險(xiǎn) ， 數(shù)量分析43 / 50AbstractContent Commercial banks are operating risk of the enterprise, how to accurately identify and measure operational risks, operational risks achieve optimal management of mercial banks are to be the key to survival and development. At present, our country is in a transitional economic period of the special period, as China39。s marketoriented interest rate acceleration and domestic financial markets, further opening up of city mercial banks face operational risks has bee more plex, one of the credit risk remains the most important operational risks, credit risk management of the difficulty and plexity is also increasing. To achieve the goal of healthy development banks, it is necessary to present a specific historical period, city mercial banks under the credit risk of the formation mechanism of indepth analysis, the use of advanced credit risk measurement method, the establishment of a prehensive risk management framework of an effective credit risk transformation, checks and balances, the pensation mechanism and optimize the city mercial bank39。s credit risk management. Therefore, the study of city mercial banks in credit risk management to stabilize the financial order, the promotion of city mercial banks in the healthy development of practical significance.In this paper, first ,beginning from the nature of credit risk from, The classification of credit risk, management strategies, management processes and the management of the course are described with the recall and focus on risk measurement and control from the point of view of credit risk management theory the Basel Protocol, methods of VaR, Creditrisk portfolio management model, economic capital allocation are described. At last from the customer credit rating and unified management , analyze and evaluate the status of credit risk management of the Bank of NingxiaMain part of this paper ,we choose the real customer’s data from Bank of Ningxia for samples, through some parameters amendments to optimize coefficient on a single customer credit limits, VaR method of asset portfolio risk analysis carried out quantity, and the corresponding proposed customer credit risk management measures and improvements for Bank of Ningxia. Finally, in order to build a good quantitative analysis of application environments, from the cultural, institutional, technical three areas ,we make remendations to strengthen risk management of Bank of NingXia.Key words: Commercial banks, credit risk, quantitative analysis目 錄第一章 緒論 1 1 研究的意義 1 研究思路及方法 1 論文整體框架 1第二章 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理論綜述 3 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn) 3 風(fēng)險(xiǎn)的定義與特征 3 信貸風(fēng)險(xiǎn)的分類 3 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理策略 4 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理流程 6 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理歷程 8 國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程 8 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程 9 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論 9 巴塞爾協(xié)議 9 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法 11 資產(chǎn)組合管理 13第三章 XX銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 19 信用風(fēng)險(xiǎn)管理基本情況 19 組織架構(gòu) 19 業(yè)務(wù)流程 19 客戶信用評(píng)級(jí)體系 20 20 貸款五級(jí)分類 21 22 統(tǒng)一授信管理辦法 22 統(tǒng)一授信額度管理：系數(shù)法模型 22 對(duì)XX銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略的評(píng)價(jià) 23 客戶評(píng)級(jí)授信方案優(yōu)點(diǎn) 23 客戶評(píng)級(jí)授信方案的缺點(diǎn) 24 對(duì)客戶評(píng)級(jí)授信方案的改進(jìn)意見 24第四章 基于數(shù)量分析下的信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略 26 XX銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況樣本選擇 26 樣本貸款選取的標(biāo)準(zhǔn) 26 樣本選取的說(shuō)明 26 樣本的確定 26:優(yōu)化授信系數(shù)法 27 系數(shù)法模型的授信實(shí)踐 27 優(yōu)化授信系數(shù)模型 28：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法（VAR） 31 主要參數(shù)估計(jì) 31 樣本組合信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量 32 樣本組合風(fēng)險(xiǎn)分析 34第五章 XX銀行加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策 36 培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化 36 樹立風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和理念 36 建設(shè)“以人為本”的全員風(fēng)險(xiǎn)管理文化。 36 重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體制 36 信用風(fēng)險(xiǎn)管理向集中化、專業(yè)化發(fā)展 36 理順前、中、后臺(tái)關(guān)系 36 優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，建立專業(yè)化、垂直化的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。 37 建立內(nèi)控考評(píng)體系，完善以績(jī)效考核和責(zé)任追究為核心的激勵(lì)約束機(jī)制。 37 建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。 37 提升風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 37 規(guī)范業(yè)務(wù)和管理流程，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制的科學(xué)性 38 建立風(fēng)險(xiǎn)管理的崗責(zé)體系，完善內(nèi)控信息傳導(dǎo)機(jī)制 38 推動(dòng)以風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量為核心的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制建設(shè)，創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)管理的工具體系 38 構(gòu)建全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理信息網(wǎng)絡(luò)體系 38第六章 結(jié)論 39參考文獻(xiàn)……………………………………….…………………………………………….…40致 謝…………………………………………….………………………………………… ….41附 錄…………………………………………….……………… …………………………….42個(gè)人簡(jiǎn)介…………………………………………….……… ……………………………….43第一章 緒論信貸風(fēng)險(xiǎn)是銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。就潛在損失的程度而言，信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的首要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平低下是信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因。信貸風(fēng)險(xiǎn)首先來(lái)源于商業(yè)銀行本身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和其內(nèi)在脆弱性，我國(guó)金融市場(chǎng)以間接融資為主的融資結(jié)構(gòu)又導(dǎo)致了信貸風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行的過(guò)度集中。與此同時(shí)，伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)軌過(guò)程的加快，商業(yè)銀行所面臨信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的難度和復(fù)雜性也不斷加大。在金融全球化的新形式下，我國(guó)商業(yè)銀行必須借鑒國(guó)際上先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，采用先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量技術(shù)，適應(yīng)《巴塞爾協(xié)議》新框架的需要。 研究的意義商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，如何準(zhǔn)確地識(shí)別和度量經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化管理是商業(yè)銀行得以生存和發(fā)展的關(guān)鍵。目前，我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌的特殊時(shí)期，隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化步伐的加快和國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的進(jìn)一步開放，城市商業(yè)銀行所面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也更趨復(fù)雜，其中信貸風(fēng)險(xiǎn)依然是最主要的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的難度和復(fù)雜性也不斷加大。要實(shí)現(xiàn)銀行穩(wěn)健發(fā)展的目標(biāo)，有必要對(duì)目前特定歷史時(shí)期下城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制進(jìn)行深入分析，采用先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法，建立一套全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架下有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化、制衡、補(bǔ)償機(jī)制，優(yōu)化城市商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。因此，研究城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)穩(wěn)定金融秩序，促進(jìn)城市商業(yè)銀行的健康發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義。 研究思路及方法本文從商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)出發(fā)，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的分類、管理策略、管理流程以及管理歷程進(jìn)行了闡述與回顧，并著重從風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制的角度出發(fā)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論－巴塞爾協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值