從實戰(zhàn)案例談期貨交易系統(tǒng)方案(已修改)
2025-05-10 00:46 本頁面
【正文】 . . . .在期貨實戰(zhàn)交易中每次下單量大小的控制是有很大學問的，兩個交易者，即使是他們的買賣方向、進場點出場點位都完全相同，僅僅因為買賣的數(shù)量不同最終的交易結果就會有天壤之別，可能一個是盈利的而另一個卻是虧損的。對于在交易中連續(xù)出現(xiàn)虧損時是應該加大單量還是應該減小單量仁者見仁，智者見智。美國著名期貨投資大師“斯波朗迪”認為在連續(xù)虧損后應該減小單量。 我更傾向于后者，從下面這個由我自己操作的11月小麥的交易過程，可以深切得體會到單量大小的變化對最終交易結果的巨大影響。 交易品種：鄭州商品交易所11月硬麥合約（wt0311） 交易時間：2003年8月 案例介紹：這筆11月硬麥的交易是我來到深圳后指導的第一個客戶，這個客戶是我的一個網(wǎng)友可以說是素昧平生。當我向他建議應該到期貨市場上尋找一下投資機會時，他說上海已經(jīng)有一個經(jīng)紀人和他聯(lián)系了，而且這個經(jīng)紀人業(yè)績非常驕人，曾經(jīng)在二年多的時間里將一個不足五萬元的帳戶做到將近五百萬元。他說：“你有什么優(yōu)勢呢？”我答道：“我沒有多么驕人的業(yè)績，我唯一擁有的是我對期貨交易的一種直達本源的清醒認識?！比缓笪医o了他一本我的個人文集。在他看完之后要我給他投資建議，并承諾一定會按照我的意見來操作。就這樣我踏上了職業(yè)期貨代理人的生涯。 在綜觀了當時國內(nèi)所有期貨品種之后，我將目光集中到了鄭州商品交易所的11月硬麥合約上，這個合約在03年3月28日見到最高1518點之后，開始由升轉降，一路陰跌至6月16日的1404點才止住下行的步伐。在1404－1447點的區(qū)間里展開盤整行情，30多交易日盤出一個極其規(guī)則的狹窄價格帶?？粗菐е逦?jié)奏感的錯落有致的橫盤帶，再看看一月合約持倉的穩(wěn)步增加，多年的實戰(zhàn)經(jīng)歷令我強烈的感覺到一股山雨欲來風滿樓的氣息。 2003年8月7日WT311期價突破下降壓力線出現(xiàn)了第一個交易信號：買入信號。當時鑒于價格仍沒有脫離盤整區(qū)，我只讓客戶在1440點小量買了80手，（注保證金按5%計算，下同）。但好景不長，價格只在壓力線上站了兩個交易日就調(diào)頭向下。8月11日期價重回趨勢線之下，這樣出現(xiàn)了三角形向上
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