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季節(jié)arima模型建模與預(yù)測實驗指導(dǎo)(已修改)

2025-04-29 00:29 本頁面
 

【正文】 實驗六 季節(jié)ARIMA模型建模與預(yù)測實驗指導(dǎo)學(xué)號:20131363038 姓名:闕丹鳳 班級:金融工程1班一、實驗?zāi)康膶W(xué)會識別時間序列的季節(jié)變動,能看出其季節(jié)波動趨勢。學(xué)會剔除季節(jié)因素的方法,了解ARIMA模型的特點和建模過程,掌握利用最小二乘法等方法對ARIMA模型進(jìn)行估計,利用信息準(zhǔn)則對估計的ARIMA模型進(jìn)行診斷,以及如何利用ARIMA模型進(jìn)行預(yù)測。掌握在實證研究如何運用Eviews軟件進(jìn)行ARIMA模型的識別、診斷、
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