商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及其管理(2)(已修改)
2025-01-23 07:41 本頁面
【正文】 第九章 商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理 ? 銀行經(jīng)營環(huán)境的變化 與國際 化 (deregulation and internationalization) 融 市 場 加速整合 (consolidation) 多元化 (diversification) 金融化 (disintermediation) 第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述 一 、 風(fēng)險(xiǎn)概念 潛在風(fēng)險(xiǎn)：遭受損失、損害的可能性。 現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生實(shí)際損失。 二 、 銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征 銀行風(fēng)險(xiǎn)的普遍性 ? 銀行是信用中介 ， 信用關(guān)系發(fā)生對(duì)象的復(fù)雜性 。 銀行風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散性 ? 銀行提供信用 、 創(chuàng)造信用 ―― 同時(shí)意味著風(fēng)險(xiǎn)的放大；作為全信用體系中的一環(huán) ， 也受到其它主體風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響 。 風(fēng)險(xiǎn)的隱蔽性：假象 ， 積聚 ―― 誘發(fā) ―― 爆發(fā)；潛伏期 ―― 聚積期 ―― 爆發(fā)期 。 風(fēng)險(xiǎn)的客觀性：不確定性的存在；不可預(yù)測性；信息的不對(duì)稱性； “ 天災(zāi)人禍 ” 的存在 。 風(fēng)險(xiǎn)的可變性：管理的有效性對(duì)預(yù)防、控制和減少風(fēng)險(xiǎn)十分重要。 三 、 風(fēng)險(xiǎn)種類 （ 一 ） 按風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的來源分 外部風(fēng)險(xiǎn) ? 經(jīng)營的外部環(huán)境變化所帶來的不利影響 。 （ 1） 政策風(fēng)險(xiǎn)： （ 2） 信用風(fēng)險(xiǎn) （ 違約風(fēng)險(xiǎn) ） 。 （ 3） 利率風(fēng)險(xiǎn) （ 4） 市場風(fēng)險(xiǎn) （ 利率 、 匯率 、 有價(jià)證券價(jià)格波動(dòng) 、抵押品價(jià)格波動(dòng)等 ） （ 5） 法律風(fēng)險(xiǎn) 。 銀行經(jīng)營的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) ? 自身經(jīng)營管理方面的原因引起 。 （ 1） 資本風(fēng)險(xiǎn)：如資本充足率過低 。 （ 2） 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 。 （ 3） 決策風(fēng)險(xiǎn) 。 （ 4） 操作風(fēng)險(xiǎn) 。 （ 5） 結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)：各種比例失調(diào) 。 如資產(chǎn)與負(fù)債 ， 期限結(jié)構(gòu) 、 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等 。 （ 6） 經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)：如財(cái)務(wù)管理混亂 ， 證章管理失嚴(yán) ， 內(nèi)部控制失當(dāng)?shù)?。 （二） 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 的風(fēng)險(xiǎn)分類 ? 分類：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。 ? 信用風(fēng)險(xiǎn) 是
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