【正文】 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 商業(yè)銀行經(jīng)營管理 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第 章 商業(yè)銀行概論 第一節(jié) 商業(yè)銀行的演變 第三節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則 第二節(jié) 商業(yè)銀行的特征與職能 第四節(jié) 商業(yè)銀行的組織形式與組織結(jié)構(gòu) 1 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 主要內(nèi)容： 商業(yè)銀行資本金的功能與構(gòu)成； 《 巴塞爾協(xié)議 》 產(chǎn)生的背景、基本內(nèi)容與資本充足率的測定； 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 產(chǎn)生的背景與改進(jìn) ；內(nèi)源資本、外源資本與風(fēng)險控制策略。 學(xué)習(xí)重點(diǎn)： 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第一節(jié) 商業(yè)銀行的演變 ? 一、商業(yè)銀行的產(chǎn)生 國際貿(mào)易 —— 幣制混亂 —— 貨幣兌換商 —— 貨幣保管商—— 貨幣支付商 —— 貨幣信貸商 ? 二、商業(yè)銀行的發(fā)展 ?商業(yè)銀行形成的途徑 ? 從舊的高利貸銀行轉(zhuǎn)變而來 ? 以股份公司形式組建而成 ?商業(yè)銀行發(fā)展的模式 ? 以英國為代表的傳統(tǒng)模式的商業(yè)銀行（分業(yè)） ? 以德國為代表的綜合式的商業(yè)銀行（混業(yè)） 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第二節(jié) 商業(yè)銀行的特征與職能 ?一、商業(yè)銀行的特征 ?與一般工商企業(yè)的相同：盈利性 ?不同于一般工商企業(yè)的特殊企業(yè) ?與專業(yè)銀行的不同 ?二、商業(yè)銀行的職能 ?信用中介 ?支付中介 ?信用創(chuàng)造 ?金融服務(wù) 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第三節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則 一 、 安全性原則 二 、 流動性原則 三 、 效益性原則 四 “ 三性原則 ” 的關(guān)系與協(xié)調(diào) 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第四節(jié) 商業(yè)銀行的組織形式與組織結(jié)構(gòu) ? 一、商業(yè)銀行的組織形式 ? 單元制 ? 分行制 ? 二、商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu) ? 決策系統(tǒng) ? 股東大會 ? 董事會 ? 執(zhí)行系統(tǒng) ? 總經(jīng)理 (行長 ) ? 部門經(jīng)理 ? 監(jiān)督系統(tǒng) ? 監(jiān)事會 ? 稽核部門 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第 章 商業(yè)銀行資本管理 第一節(jié) 商業(yè)銀行資本的構(gòu)成和功能 第三節(jié) 商業(yè)銀行的資本籌措 第二節(jié) 《 巴塞爾協(xié)議 》 與商業(yè)銀行資本 2 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 主要內(nèi)容： 商業(yè)銀行資本金的功能與構(gòu)成； 《 巴塞爾協(xié)議 》 產(chǎn)生的背景、基本內(nèi)容與資本充足率的測定； 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 產(chǎn)生的背景與改進(jìn) ；內(nèi)源資本、外源資本與風(fēng)險控制策略。 學(xué)習(xí)重點(diǎn)： 銀行資本金的概念、構(gòu)成 及主要功能 2.《 巴塞爾協(xié)議 》 核心內(nèi)容 3 、 商業(yè)銀行的資本籌措 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第一節(jié) 商業(yè)銀行資本的構(gòu)成和功能 ? 一、商業(yè)銀行資本的概念和特點(diǎn) ? 二、商業(yè)銀行資本的構(gòu)成 ? 三、商業(yè)銀行資本的功能 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 一、商業(yè)銀行資本的概念和特點(diǎn) ? (一 )商業(yè)銀行資本的概念 ? 資本，也稱資本金，是指商業(yè)銀行在建立之初由投資者投入的資金，以及銀行在經(jīng)營活動中由稅后留存收益和銀行借入的次級長期債務(wù)用來轉(zhuǎn)增資本的資金，它代表投資者對商業(yè)銀行的所有者權(quán)益。 ? (二 )商業(yè)銀行資本的特點(diǎn) ? 商業(yè)銀行資本金所包含的內(nèi)容比一般企業(yè)寬泛 ? 商業(yè)銀行資本占資產(chǎn)的比重與一般企業(yè)相比很小 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 二、商業(yè)銀行資本的構(gòu)成 ? (一 )股本 ? (二 )盈余 ? (三 )債務(wù)資本 ? (四 )儲備資本 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 三、商業(yè)銀行資本的功能 ? 營業(yè)功能 ? 保護(hù)功能 ? 管理功能 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第二節(jié) 《 巴塞爾協(xié)議 》 與商業(yè)銀行資本 ? 1988年 《 巴塞爾協(xié)議 》 的主要內(nèi)容 ? 2022年 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 的基本框架 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 一 .1988年 《 巴塞爾協(xié)議 》 的主要內(nèi)容 ? 該協(xié)議對銀行的 資本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和資本比率 等方面作了統(tǒng)一規(guī)定。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 資本比率的標(biāo)準(zhǔn) (即資本充足率 =總資本 /風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) ) 總資本充足率 ≥ 8% = 總資本 / 加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn) 100% =（ 核心資本 +附屬資本 ） / Σ （ 資產(chǎn) 風(fēng)險權(quán)數(shù) ） 100% =（ 核心資本 +附屬資本 ） /（ 表內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn) + 表外風(fēng)險資產(chǎn) ） 100% 核心資本充足率 ≥ 4% = 核心資本 / 加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn) 100% = 核心資本 / Σ （ 資產(chǎn) 風(fēng)險權(quán)數(shù) ） 100% = 核心資本 /（ 表內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn) + 表外風(fēng)險資產(chǎn) ） 100% 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 二 .2022年 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》的基本框架 ? 新協(xié)議由三大支柱組成： ? 一是最低資本要求 ? 二是監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查 ? 三是市場紀(jì)律 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第三節(jié) 商業(yè)銀行的資本籌措 ? 一、商業(yè)銀行外源資本金的籌集 ? 1．發(fā)行普通股 ? 2．發(fā)行優(yōu)先股 ? 3．發(fā)行資本票據(jù)和債券 ? 二、商業(yè)銀行內(nèi)源資本金的增長 ? 商業(yè)銀行的內(nèi)源資本金主要源于銀行的留存盈余 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第 章 商業(yè)銀行負(fù)債管理 第一節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)概述 第三節(jié) 商業(yè)銀行其他負(fù)債業(yè)務(wù)的管理 第二節(jié) 商業(yè)銀行存款負(fù)債的管理 第四節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營及風(fēng)險管理 3 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 學(xué)習(xí)指引 主要內(nèi)容： 商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)、構(gòu)成；商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)、存款的成本管理與商業(yè)銀行存款的定價；商業(yè)銀行借入資金的渠道與借入資金時應(yīng)考慮的因素。 學(xué)習(xí)重點(diǎn)： 商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的創(chuàng)新 。 商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo) 商業(yè)銀行存款成本的構(gòu)成 。 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第一節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)概述 ? 一、 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的概念及種類 ? 商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)，是指商業(yè)銀行籌措資金、借以形成其資金來源的業(yè)務(wù)。亦指銀行在經(jīng)營活動中尚未清償?shù)慕?jīng)濟(jì)義務(wù)。 ? 具體分析銀行債務(wù)有廣義和狹義之分。廣義負(fù)債是指除銀行自有資本以外的一切資金來源；狹義的負(fù)債是指銀行存款、借款和結(jié)算中的負(fù)債等一切非資本性的債務(wù)。本章以狹義負(fù)債為研究對象。 ? 二、商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第二節(jié) 商業(yè)銀行存款負(fù)債的管理 ? 一、商業(yè)銀行存款負(fù)債的種類 ? 二、商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo) ? 三、商業(yè)銀行存款的穩(wěn)定性管理 ? 四、商業(yè)銀行存款的市場營銷管理 ? 五、商業(yè)銀行存款的成本控制和定價管理 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 一、 商業(yè)銀行存款負(fù)債的種類 ? 以美國為代表的西方國家商業(yè)銀行的存款負(fù)債的創(chuàng)新 —— 支票存款業(yè)務(wù)的創(chuàng)新（ NOW賬戶、 Super NOW賬戶、MMDA賬戶、 ATS賬戶、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 CDs等 ? 我國銀行業(yè)的存款產(chǎn)品創(chuàng)新 ? 本外幣活期一本通 ? 本外幣定期一本通 ? 通知存款 ? 定期自動轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù) ? 教育儲蓄 ? 結(jié)構(gòu)性存款 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 二、 商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo) ? 提高存款的穩(wěn)定性 ? 提高存款的增長率 ? 降低存款的成本 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 三、 商業(yè)銀行存款的穩(wěn)定性管理 ? （一）影響存款穩(wěn)定性的因素 ? 存款的結(jié)構(gòu)因素 ? 核心存款 ? 非核心存款 ? 季節(jié)性存款 ? 脆弱性存款 ? 客戶因素 :二八定律 ? 存款的動機(jī)因素 ? 存款主體的行業(yè)因素 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? （二）提高存款穩(wěn)定性的措施 ? 分散存款資金來源 ? 通過提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)來鞏固客戶關(guān)系 ? 注重活期存款客戶數(shù)量的擴(kuò)張 ? 積極進(jìn)行存款業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，增加存款的種類 ? 有效地宣傳 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 四、商業(yè)銀行存款的市場營銷管理 ? （一）存款營銷的重要性 ? （二）存款營銷策略 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 五、 商業(yè)銀行存款的成本控制和定價管理 ? 存款成本的構(gòu)成 ? 利息成本 ? 營業(yè)成本 ? 相關(guān)成本（風(fēng)險成本、連鎖反應(yīng)成本） ? 資金成本 ? 可用資金成本 ? 存款定價管理 ? 成本加利潤定價法 ? 邊際成本定價法 ? 價格表定價法 ? 市場滲透定價法 ? 差別定價法 ? 關(guān)系定價法 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第三節(jié) 商業(yè)銀行 其他負(fù)債的經(jīng)營管理 ? 一、商業(yè)銀行短期借款的經(jīng)營管理 ? 二、商業(yè)銀行長期借款的經(jīng)營管理 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 銀行短期借款的種類 向中央銀行借款 回購協(xié)議 國際金融市場借款 借入資金渠道 再貼現(xiàn) 再貸款 同業(yè)拆借 同業(yè)借款 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 轉(zhuǎn)抵押 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ?銀行中長期借款的種類 ? 金融債券 —— 商業(yè)銀行發(fā)行金融債券的優(yōu)點(diǎn) —— 商業(yè)銀行發(fā)行金融債券的局限性 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 三、結(jié)算性負(fù)債的經(jīng)營管理 ? 銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)不僅可以收取一定的手續(xù)費(fèi)，還可以占用客戶的資金，成為其信貸資金來源的一部分，形成結(jié)算性負(fù)債。 ? 結(jié)算性負(fù)債是商業(yè)銀行資金來源的一種補(bǔ)充 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第四節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營及風(fēng)險管理 ?負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險及控制 ?流動性風(fēng)險 ?利率風(fēng)險 ?清償性風(fēng)險 ?資本金風(fēng)險 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第 章 現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理 4 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理 第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸的匡算方法 第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測 第四節(jié) 資金頭寸的調(diào)劑 第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理 第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ? 一、 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)的概念 ? 是指商業(yè)銀行所持有的現(xiàn)金及與現(xiàn)金等同、隨時可用于支付的資產(chǎn)。 ? 銀行持有的現(xiàn)金，即現(xiàn)金資產(chǎn)，也可稱為現(xiàn)金頭寸，主要包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、存放同業(yè)存款和在途資金等四個項(xiàng)目。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 二、 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 ? 存量適度原則 ? 適時調(diào)節(jié)流量原則 ? 庫存現(xiàn)金安全防范原則 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 三、銀行保持現(xiàn)金資產(chǎn)的目的 ? 滿足日常交易提取現(xiàn)金的需要 ? 滿足中央銀行存款準(zhǔn)備金制度的要求 ? 保證存戶所開支票的兌付 ? 保持清償力的需要 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 四、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性之間的關(guān)系 ? 庫存現(xiàn)金與流動性供求 ? 法定存款準(zhǔn)備金與流動性供求 ? 存放同業(yè)與流動性需求 ? 托收中的現(xiàn)金與流動性供求 第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 一、 資金來源與資金運(yùn)用法 是指銀行通過預(yù)測資金來源與占用數(shù)量來預(yù)測流動性需要量，進(jìn)而組織資金來源，滿足流動性需求的一種方法。這種方法的基本操作程序是： ? 1．預(yù)測計劃期（如 1年）存貸款數(shù)額