商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(已修改)
2025-01-19 02:26 本頁面
【正文】 第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務 1 第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用 ?現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ?狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。 ?廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準現(xiàn)金。 ?特征： 高流動性，低盈利性 2 第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)的作用 ? 保持清償力 ? 保持流動性 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系 ? 目的： 確保銀行流動性需要前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最 適度 的規(guī)模。 現(xiàn)金資產(chǎn) 維持流動性 保持清償力 銀行信譽 安 全 性 現(xiàn)金資產(chǎn) 機會成本 影響銀行盈利能力 3 第二節(jié) 資金頭寸的計算與預測 ? 資金頭寸及其構(gòu)成 ? 銀行資金頭寸 是指商業(yè)銀行能夠運用的資金。 ? 構(gòu)成： ? 基礎頭寸 ? 庫存現(xiàn)金 ? 在中央銀行的超額準備金 ? 可用頭寸 ? 基礎頭寸 ? 銀行存放同業(yè)的存款 ?支付準備金 ?可貸頭寸 (盈利資產(chǎn) ) 可貸頭寸 =全部可用頭寸 規(guī)定限額的支付準備金 4 第二節(jié) 資金頭寸的計算與預測 ? 引起銀行資金頭寸變化的項目 會引起銀行資金頭寸變化的資金來源和資金運用項目 資金來源 （增加頭寸） 資金運用 （減少頭寸） ?（到期） 貸款利息和本金 ?變現(xiàn)債券及到期債券 ?存款增加 ?其他負債增加 ?發(fā)行新股 （新債） ?新發(fā)放的貸款 ?購買債券 ?存款減少 ?其他負債減少 ?收購股份 （償還債務） 5 第二節(jié) 資金頭寸的計算與預測 ? 資金頭寸的預測 ? 商業(yè)銀行對頭寸的預測，主要是預測存貸款的變化趨勢。 ? 存款預測 ? 分類： ? 一定會提取的存款 ? 可能會提取的存款 ? 隨時可能提取的存款 ? 把存款的最低點連接起來，就形成了 核心存款線 ，核心存款線以上的曲線為 易變性存款線 。 ? 貸款預測 ? 貸款變化趨勢線由貸款需求的最高點連接而成，在一定時期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應持有的可貸頭寸。 易變性存款 6 第二節(jié) 資金頭寸的計算與預測 ? 核心存款線 易變性存款線 核心存款線 存款量 存款量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ? 把存款的最
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