聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的應用——宏觀計量經(jīng)濟模型(已修改)
2025-05-28 21:18 本頁面
【正文】 第五章 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的應用 ——宏觀計量經(jīng)濟模型 MacroEconomy Econometrics Model 教學基本要求 本章是課程的非重點內(nèi)容，可以教學要求選擇全部或部分內(nèi)容。通過教學，使學生達到： ? 了解（最低要求）： 計量經(jīng)濟學模型的一個重要研究與應用領域 —宏觀經(jīng)濟；中國宏觀計量經(jīng)濟模型的主要特征、總體結構和主要模塊與方程的設計； ? 掌握（較高要求）： 宏觀計量經(jīng)濟模型的設定理論中的主要要點；不同經(jīng)濟體制、不同發(fā)展階段、不同國民經(jīng)濟核算體系下宏觀計量經(jīng)濟模型的異同； ? 應用（對應用能力的要求）： 能夠看懂已有的宏觀計量經(jīng)濟模型。 一、幾個概念 二、傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設定 三、影響宏觀計量經(jīng)濟模型設定的幾個因素 四、建立宏觀計量經(jīng)濟模型的工作程序 五、 Hendry學派建模理論簡介 六、一個著名的小型宏觀計量經(jīng)濟模型 七、中國宏觀計量經(jīng)濟模型的主要特征 八、中國宏觀計量經(jīng)濟模型中主要模塊的設計 九、中國宏觀計量經(jīng)濟模型中主要方程的設定 一、幾個概念 ⒈ 宏觀計量經(jīng)濟學 （ Macroeconometrics） ? 名稱由來已久 ? 主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化 ? 經(jīng)典的宏觀計量經(jīng)濟學 —宏觀計量經(jīng)濟學模型理論 ? 現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向 ——單位根檢驗 、 協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學 ⒉ 宏觀經(jīng)濟模型與宏觀計量經(jīng)濟模型 ? 宏觀經(jīng)濟模型是在宏觀總量水平上把握和反映經(jīng)濟運動的全面特征，研究宏觀經(jīng)濟主要指標間的相互依存關系，描述國民經(jīng)濟和社會再生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，并可以用以進行宏觀經(jīng)濟的結構分析、政策評價、決策研究和發(fā)展預測。 ? 將應用計量經(jīng)濟學方法建立的宏觀經(jīng)濟模型稱為宏觀計量經(jīng)濟模型 ，它是宏觀經(jīng)濟模型中的一類。 ⒊ 宏觀經(jīng)濟計量模型的類型 ? 按建模目的分類 ? 按建模范圍分類 ? 按時間長度分類 ? 按照經(jīng)濟理論基礎分類 ⒋ “方程”與“函數(shù)” ? 宏觀計量經(jīng)濟模型中描述各種經(jīng)濟行為的結構方程稱為“方程”，例如生產(chǎn)方程、需求方程、消費方程等。 ? “方程”可以采用“函數(shù)”的形式，也可以是其它形式。 ? 一般“方程”中包含的變量比“函數(shù)”中的變量多，但是關系沒有“函數(shù)”復雜。 ⒌ “因素”與“變量” ? “因素”通過行為分析確定。 ? “變量”用以反映“因素”，具有經(jīng)濟統(tǒng)計學的要求。 ? 首先確定“因素”，然后選擇“變量”。 ? 在大多數(shù)情況下，并不完全一致。 二、傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設定 ⒈ CC方法論 ? 1932年成立 考利斯委員會（ Cowles Commission） ? 1933年正式出版 《 Econometrica》 。 ? 1939年更名為考利斯基金委員會（ Cowles Foundation Commission）。 ? 宏觀計量經(jīng)濟模型的基本理論形成于 40年代，大部分基礎性工作是由 CC支持完成的。 ? 產(chǎn)生了幾位諾貝爾經(jīng)濟學獎得主。 ⒉ 基本理論要點 ⑴ 依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟理論或者已經(jīng)提出的對經(jīng)濟行為規(guī)律的某種解釋設定模型的總體結構和個體結構 ， 即模型是建立在已有的經(jīng)濟理論和經(jīng)濟行為規(guī)律假設的基礎之上的； ⑵ 引進概率論思想作為模型研究的方法論基礎 ，選擇隨機聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式； ⑶ 模型的識別 、 參數(shù)的估計 、 模型的檢驗是主要的技術問題； ⑷ 以模型對樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗模
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