四川農(nóng)業(yè)大學(xué)金融風(fēng)險管理考試復(fù)習(xí)資料(已修改)
2025-09-17 10:00 本頁面
【正文】 金融風(fēng)險管理復(fù)習(xí)重點 此重點系 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 級 金融專業(yè) 考試 資料 ，教師是 WYF 紅字部分 為我們那一屆考到的題（所有題我都憑記憶標(biāo)注出來了）。計算題在后面。 此資料僅供參考！ 考試題型： 名詞解釋、選擇、簡答題、計算題、論述 第一章 金融風(fēng)險的基礎(chǔ)理論 1 金融風(fēng)險 是指經(jīng)濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。 2 金融風(fēng)險的種類 按形態(tài)分： 市場風(fēng)險；信用風(fēng)險；流動性風(fēng)險；操作風(fēng)險；法律風(fēng)險 按性質(zhì)分： 系統(tǒng)性金融風(fēng)險；非系統(tǒng)性金融風(fēng)險 第二章 金融風(fēng)險管理的基本原理 1 金融風(fēng)險管理的概念 ： 指 人們通過實施一系列的政策和措施來控制金融風(fēng)險，以消除或減少其不利影響的行為 2 金融風(fēng)險管理的程序 （簡述題） ： 風(fēng)險識別→ 風(fēng)險度量→風(fēng)險管理方法的選擇 →實施→評價和修正 風(fēng)險管理應(yīng)該是一個動態(tài)反饋的過程 ① 風(fēng)險識別 ： 金融風(fēng)險的識別是指對經(jīng)濟主體面臨的各種潛在的風(fēng)險因素進(jìn)行認(rèn)識、鑒別、分析。風(fēng)險識別的兩個步驟：首先要分析經(jīng)濟主體的風(fēng)險暴露程度；進(jìn)一步分析金融風(fēng)險的成因和特征；金融機構(gòu)風(fēng)險管理本質(zhì)上是基于對客觀風(fēng)險充分分析和認(rèn)識基礎(chǔ)上對其風(fēng)險暴露的管理。 ② 風(fēng)險度量 ：風(fēng)險度量是指把識別出來的風(fēng)險進(jìn)行成本量化。 現(xiàn)代 金融風(fēng)險管理的量化和模型化主要表現(xiàn)在市場風(fēng)險和信用風(fēng)險兩個方面。 市場風(fēng)險的度量方法 ：均值 方差模型；β系數(shù)法；缺口模型； VaR 模型 信用風(fēng)險的度量方法 ： CreditMetrics 模型； KMV模型 ③ 風(fēng)險管理方法的選擇 ：四種最基本的風(fēng)險管理方法。 1 風(fēng)險回避 ，指有意識地避免某種特定風(fēng)險的決策。 2 預(yù)防并控制風(fēng)險 ，指為了降低損失的可能性或嚴(yán)重性而采取的行動。這種行動可以在損失發(fā)生之前、之中或之后采取。 3 風(fēng)險留存 ，指承擔(dān)風(fēng)險并以自己財產(chǎn)來彌補損失。有兩種風(fēng)險留存的情況 :1)因為過失而產(chǎn)生風(fēng)險留存，即事先沒有預(yù)期到風(fēng) 險的存在；2)意識到了風(fēng)險的存在，但愿意自己來承擔(dān)風(fēng)險。比如：預(yù)防性儲蓄。 4 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 ，指將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給他人，有三種基本方法：套期保值、保險、分散投資。 ④ 風(fēng)險管理方法的實施： 對于已經(jīng)識別的風(fēng)險，在選擇風(fēng)險管理方法之后，接下來就是實施這些措施。需要遵守的基本原則是 “實施費用最小化 ”。 ⑤ 評價和修正： 隨著時間的推移和情況的變化，可能產(chǎn)生新的風(fēng)險。這些都需要對決策進(jìn)行定期的評價和修正，以便于更好地進(jìn)行風(fēng)險管理 金融風(fēng)險管理的基本策略 ：風(fēng)險預(yù)防；風(fēng)險規(guī)避；風(fēng)險分散；風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁；風(fēng)險對沖；風(fēng)險補償 3 大類的基本策略， 大的方向要知道 風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法 保險 投保人向保險公司購買保險，表面上是以繳納一定保險費為代價將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司，但實際上從整個保險市場的角度看，是通過保險公司將風(fēng)險在該保險公司所有該險種的投保人之間進(jìn)行了分散。條件：集中足夠多的投保人；投保人發(fā)生保險事件的概率相互獨立。 分散投資 是指將投資分散于多種風(fēng)險資產(chǎn)，而不是全部集中于一種資產(chǎn)。 在各個投資項目互相完全不相關(guān)時，分散投資
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