四川農(nóng)業(yè)大學(xué)金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)資料(已修改)
2025-09-17 10:00 本頁(yè)面
【正文】 金融風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)重點(diǎn) 此重點(diǎn)系 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 級(jí) 金融專(zhuān)業(yè) 考試 資料 ，教師是 WYF 紅字部分 為我們那一屆考到的題（所有題我都憑記憶標(biāo)注出來(lái)了）。計(jì)算題在后面。 此資料僅供參考！ 考試題型： 名詞解釋、選擇、簡(jiǎn)答題、計(jì)算題、論述 第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)理論 1 金融風(fēng)險(xiǎn) 是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或可能性。 2 金融風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi) 按形態(tài)分： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)；法律風(fēng)險(xiǎn) 按性質(zhì)分： 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) 第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理 1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 ： 指 人們通過(guò)實(shí)施一系列的政策和措施來(lái)控制金融風(fēng)險(xiǎn)，以消除或減少其不利影響的行為 2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序 （簡(jiǎn)述題） ： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→ 風(fēng)險(xiǎn)度量→風(fēng)險(xiǎn)管理方法的選擇 →實(shí)施→評(píng)價(jià)和修正 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該是一個(gè)動(dòng)態(tài)反饋的過(guò)程 ① 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ： 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別是指對(duì)經(jīng)濟(jì)主體面臨的各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行認(rèn)識(shí)、鑒別、分析。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的兩個(gè)步驟：首先要分析經(jīng)濟(jì)主體的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度；進(jìn)一步分析金融風(fēng)險(xiǎn)的成因和特征；金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理本質(zhì)上是基于對(duì)客觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)充分分析和認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)上對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理。 ② 風(fēng)險(xiǎn)度量 ：風(fēng)險(xiǎn)度量是指把識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行成本量化。 現(xiàn)代 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的量化和模型化主要表現(xiàn)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量方法 ：均值 方差模型；β系數(shù)法；缺口模型； VaR 模型 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法 ： CreditMetrics 模型； KMV模型 ③ 風(fēng)險(xiǎn)管理方法的選擇 ：四種最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 1 風(fēng)險(xiǎn)回避 ，指有意識(shí)地避免某種特定風(fēng)險(xiǎn)的決策。 2 預(yù)防并控制風(fēng)險(xiǎn) ，指為了降低損失的可能性或嚴(yán)重性而采取的行動(dòng)。這種行動(dòng)可以在損失發(fā)生之前、之中或之后采取。 3 風(fēng)險(xiǎn)留存 ，指承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并以自己財(cái)產(chǎn)來(lái)彌補(bǔ)損失。有兩種風(fēng)險(xiǎn)留存的情況 :1)因?yàn)檫^(guò)失而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)留存，即事先沒(méi)有預(yù)期到風(fēng) 險(xiǎn)的存在；2)意識(shí)到了風(fēng)險(xiǎn)的存在，但愿意自己來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。比如：預(yù)防性?xún)?chǔ)蓄。 4 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ，指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給他人，有三種基本方法：套期保值、保險(xiǎn)、分散投資。 ④ 風(fēng)險(xiǎn)管理方法的實(shí)施： 對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，在選擇風(fēng)險(xiǎn)管理方法之后，接下來(lái)就是實(shí)施這些措施。需要遵守的基本原則是 “實(shí)施費(fèi)用最小化 ”。 ⑤ 評(píng)價(jià)和修正： 隨著時(shí)間的推移和情況的變化，可能產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。這些都需要對(duì)決策進(jìn)行定期的評(píng)價(jià)和修正，以便于更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略 ：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；風(fēng)險(xiǎn)分散；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 3 大類(lèi)的基本策略， 大的方向要知道 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法 保險(xiǎn) 投保人向保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，表面上是以繳納一定保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司，但實(shí)際上從整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的角度看，是通過(guò)保險(xiǎn)公司將風(fēng)險(xiǎn)在該保險(xiǎn)公司所有該險(xiǎn)種的投保人之間進(jìn)行了分散。條件：集中足夠多的投保人；投保人發(fā)生保險(xiǎn)事件的概率相互獨(dú)立。 分散投資 是指將投資分散于多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，而不是全部集中于一種資產(chǎn)。 在各個(gè)投資項(xiàng)目互相完全不相關(guān)時(shí)，分散投資
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