四川農(nóng)業(yè)大學(xué)金融風(fēng)險管理考試復(fù)習(xí)資料-全文預(yù)覽
【正文】 括由于借款人的信用評級的變動和履約能力的變化導(dǎo)致其債務(wù)的市場價值變動而引起的損失可能性。 財產(chǎn)保險是指以財產(chǎn)及其相關(guān)利益為保險標(biāo)的的保險，其承保金額較大，理賠金也較高，因而容易因為投保人的道德因素而引發(fā)承保風(fēng)險。 來源：競爭風(fēng)險；審核風(fēng)險；銷售風(fēng)險；違約風(fēng)險；法律風(fēng)險；道德風(fēng)險 ② 證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)風(fēng)險：主要包括來自證券服務(wù)機構(gòu)的風(fēng)險，證券公司自身造成的風(fēng)險，證券咨詢機構(gòu)的風(fēng)險以及來自投資者的風(fēng)險 ③ 證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險：其風(fēng)險來源既有一般性投資風(fēng)險，也有機構(gòu)投資風(fēng)險，具有廣泛性和綜合性。 3 貸款市場信息不對稱：借款人可能故意隱瞞重要信息，而銀行處于被動地位 商業(yè)銀行風(fēng)險的現(xiàn)實起因 宏觀經(jīng) 濟政策與泡沫經(jīng)濟；放松管制與金融自由化；內(nèi)部管理與道德風(fēng)險；經(jīng)營環(huán)境與非經(jīng)濟因素 P107110 貸款風(fēng)險管理的策略 有哪些 （分散化策略，怎么去分散） 1 貸款分散： 貸款分散的數(shù)學(xué)機理 ： 假設(shè)有 n 筆貸款，每一筆貸款可以看作是一個獨立事件。 第四章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理 （重點） 風(fēng)險產(chǎn)生的原因，比如“恐龍”類觀點，知道怎么去評述。 分散投資 是指將投資分散于多種風(fēng)險資產(chǎn)，而不是全部集中于一種資產(chǎn)。需要遵守的基本原則是 “實施費用最小化 ”。有兩種風(fēng)險留存的情況 :1)因為過失而產(chǎn)生風(fēng)險留存，即事先沒有預(yù)期到風(fēng) 險的存在；2)意識到了風(fēng)險的存在，但愿意自己來承擔(dān)風(fēng)險。 1 風(fēng)險回避 ，指有意識地避免某種特定風(fēng)險的決策。風(fēng)險識別的兩個步驟：首先要分析經(jīng)濟主體的風(fēng)險暴露程度；進一步分析金融風(fēng)險的成因和特征；金融機構(gòu)風(fēng)險管理本質(zhì)上是基于對客觀風(fēng)險充分分析和認識基礎(chǔ)上對其風(fēng)險暴露的管理。金融風(fēng)險管理復(fù)習(xí)重點 此重點系 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 級 金融專業(yè) 考試 資料 ，教師是 WYF 紅字部分 為我們那一屆考到的題（所有題我都憑記憶標(biāo)注出來了）。 2 金融風(fēng)險的種類 按形態(tài)分： 市場風(fēng)險；信用風(fēng)險；流動性風(fēng)險；操作風(fēng)險；法律風(fēng)險 按性質(zhì)分： 系統(tǒng)性金融風(fēng)險；非系統(tǒng)性金融風(fēng)險 第二章 金融風(fēng)險管理的基本原理 1 金融風(fēng)險管理的概念 ： 指 人們通過實施一系列的政策和措施來控制金融風(fēng)險，以消除或減少其不利影響的行為 2 金融風(fēng)險管理的程序 （簡述題） ： 風(fēng)險識別→ 風(fēng)險度量→風(fēng)險管理方法的選擇 →實施→評價和修正 風(fēng)險管理應(yīng)該是一個動態(tài)反饋的過程 ① 風(fēng)險識別 ： 金融風(fēng)險的識別是指對經(jīng)濟主體面臨的各種潛在的風(fēng)險因素進行認識、鑒別、分析。 市場風(fēng)險的度量方法 ：均值 方差模型；β系數(shù)法；缺口模型； VaR 模型 信用風(fēng)險的度量方法 ： CreditMetrics 模型； KMV模型 ③ 風(fēng)險管理方法的選擇 ：四種最基本的風(fēng)險管理方法。 3 風(fēng)險留存 ，指承擔(dān)風(fēng)險并以自己財產(chǎn)來彌補損失。 ④ 風(fēng)險管理方法的實施： 對于已經(jīng)識別的風(fēng)險，在選擇風(fēng)險管理方法之后，接下來就是實施這些措施。條件：集中足夠多的投保人；投保人發(fā)生保險事件的概率相互獨立。 當(dāng)兩種資產(chǎn)的風(fēng)險完全負相關(guān)，即相關(guān)系數(shù)為 1 時形 成完全對沖，投資風(fēng)險被完全抵消。 商業(yè)銀行
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1