chap4信用風(fēng)險(xiǎn)管理-文庫(kù)吧
2025-02-18 14:48 本頁面
【正文】 用卡。這樣，總還款額為 元。 8. 發(fā)卡銀行要求持卡人支付100元的購(gòu)貨款。 9. 持卡人向發(fā)卡銀行還款 100元，或者是至少償還一筆最低限額的款項(xiàng)后，等到將來償還企業(yè)的款項(xiàng)。 應(yīng)付款 還款 貸款的種類 ? 其他貸款 農(nóng)業(yè)貸款，其他銀行貸款，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款，經(jīng)紀(jì)商保證金貸款、政府貸款、外國(guó)銀行貸款和主權(quán)政府貸款等 非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款，如提供給投資銀行的可贖回貸款，即允許貸款人（如銀行）在合約有效期內(nèi)的任何時(shí)間要求對(duì)方還款。 貸款合約的承諾收益 影響因素： ? 貸款利率 ? 與貸款相關(guān)的所有費(fèi)用 ? 貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) ? 貸款的抵押擔(dān)保 ? 其他非價(jià)格條件（尤其是補(bǔ)償余額和準(zhǔn)備金要求） 貸款合約的承諾收益 ——貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)提供一筆 100萬元的一年期即期貸款，貸款利率計(jì)算如下： 貸款基礎(chǔ)利率（ BR） = 12% + 信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)或差價(jià)（ m） =2% BR + m = 14% 貸款合約的承諾收益 ——貸款基礎(chǔ)利率 貸款基礎(chǔ)利率（ BR, base lending rate） : 反映了金融機(jī)構(gòu)的資本加權(quán)平均成本或資金邊際成本 . 聯(lián)邦基金利率， LIBOR： 較多用于短期貸款的定價(jià)； 優(yōu)惠貸款利率（ prime lending rate）： 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)最低的客戶收取，常用于長(zhǎng)期貸款定價(jià) 商業(yè)票據(jù)利率 貸款合約的承諾收益 與貸款相關(guān)的費(fèi)用： 1. 向借款人收取的，與處理貸款申請(qǐng)相關(guān)的 貸款啟動(dòng)費(fèi) （ of） 2. 以非生息活期存款形式而存在的一筆 補(bǔ)償余額 （ pensating balance） （ b） 指借款人不能立即用于支出的一部分貸款，這些余額必須存入提供貸款的金融機(jī)構(gòu)。 3. 中央銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)的活期存款（包括所有補(bǔ)償余額）提出的 準(zhǔn)備金要求 （ RR） 貸款合約的承諾收益 獲得高信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)霓k法： 1. 收取更高的規(guī)定利率或貸款風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)； 2. 對(duì)貸款額度進(jìn)行限制 3. 更高的費(fèi)用； 4. 更高的補(bǔ)償余額； 5. 更多的抵押擔(dān)保； …… 貸款合約的承諾收益 每 1元貸款的合約承諾總收益（ k），或每 1元貸款的 ROA： 分子為金融機(jī)構(gòu)每 1元貸款獲取的全部承諾現(xiàn)金流； 分母表示金融機(jī)構(gòu)每 1元貸款的凈現(xiàn)金流出，即 1準(zhǔn)備金調(diào)整后的補(bǔ)償余額。 )]1([1)(11RRbmBRofk???????貸款合約的承諾收益 在特殊情況下，如果貸款啟動(dòng)費(fèi) of和補(bǔ)
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