bot項目的風險管理-文庫吧
2025-01-26 17:24 本頁面
【正文】 資 所承擔的風險。 總包 蒙特卡洛模擬 ①確定風險分析所采用的評價指標，如凈現(xiàn)值 、 內(nèi)部收益率 等。 ②確定對項目評價指標有重要影響的輸入變量。 ③經(jīng)調(diào)查確定輸入變量的概率分布。 ④為各輸入變量獨立抽取隨機數(shù)。 ⑤由抽得的隨機數(shù)轉(zhuǎn)化為各輸入變量的抽樣值。 總包 蒙特卡洛模擬 ⑥根據(jù)抽得的各輸入隨機變量的抽樣值組成一組項目評價基礎數(shù)據(jù)。 ⑦根據(jù)抽樣值組成基礎數(shù)據(jù)計算出評價指標值。 ⑧重復第四步到第七步，直至預定模擬次數(shù)。 ⑨整理模擬結(jié)果所得評價指標的期望值、方差、標準差和期望值的概率分布，繪制累計概率圖。 ⑩計算項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕省? 總包 蒙特卡洛模擬 (1)在運用蒙特卡洛模擬法時，假設輸入變量之間是相互獨立的，在風險分析中會遇到輸入變量的分解程度問題。 輸入變量分解得越細，輸入變量個數(shù)也就越多，模擬結(jié)果的 可靠性 也就越高。變量分解過細往往造成變量之間有相關性，就可能導致錯誤的結(jié)論。為避免此問題，可采用以下辦法處理。 ①限制輸入變量的分解程度。 ②限制不確定變量個數(shù)。模擬中只選取對評價指標有重大影響的關鍵變量，其他變量保持在期望值上。 ③進一步搜集有關 信息 ，確定變量之間的相關性，建立函數(shù)關系。 (2)蒙特卡洛法的模擬次數(shù)。 從理論上講，模擬次數(shù)越多越正確，但實際上一般應在200~500次之間為宜。 總包 專家調(diào)查法 ?專家調(diào)查法 是基于專家的知識、經(jīng)驗和直覺，發(fā)現(xiàn)項目潛在風險的分析方法。 ? 適用范圍：它適用于風險分析的全過程。 ? 注意：采用專家調(diào)查法時，專家應有合理的規(guī)模，人數(shù)一般應在 1020位左右。專家的人數(shù)取決于項目的特點、規(guī)模、復雜程度和風險的性質(zhì)而定，沒有絕對規(guī)定。 ? 專家調(diào)查法有很多，其中頭腦風暴法、 德爾菲法 、風險識別調(diào)查表、風險對照 檢查表 和風險評價表是最常用的幾種方法。 總包 專家調(diào)查法 ?風險識別調(diào)查表 總包 風險概率估計 ? ? 客觀概率：是實際發(fā)生的概率，可以根據(jù)歷史 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 或是大量的試驗來推定。兩種方法： ? (1)將一個事件分解為若干子事件，通過計算子事件的概率來獲得主要事件的概率 。 ? (2)通過足夠量的試驗， 統(tǒng)計 出事件的概率。 ? 客觀概率估計：是指應用客觀概率對項目風險進行的估計，它利用同一事件，或是類似事件的數(shù)據(jù)資料，計算出客觀概率。 ? 客觀概率估計法最大的缺點是需要足夠的信息，但通常是不可得的。 ? 注意：客觀概率只能用于完全可重復事件，因而并不適用于大部分現(xiàn)實事件。 總包 風險概率估計 ? 估計 ? 主觀概率 ：基于個人經(jīng)驗、預感或直覺而估算出來的概率，是一種個人的主觀判斷。 ? 主觀概率估計：基于經(jīng)驗、知識或類似事件比較的專家推斷概率。 ? 注意：當有效統(tǒng)計數(shù)據(jù)不足或是不可能進行試驗時，主觀概率是唯一選擇。 總包 風險解析法 ?也稱 風險結(jié)構 分解法 ,它將一個復雜系統(tǒng)分解為若干子系統(tǒng)，通過對子系統(tǒng)的分析進而把握整個系統(tǒng)的特征。 總包 概率樹分析法 ?概率樹分析 是假定風險變量之間是相互獨立的，在構造概率樹的基礎上，將每個風險變量的各種狀態(tài)取值組合計算，分別計算每種組合狀態(tài)下的評價指標值及相應的概率，得到評價指標的概率分布，并統(tǒng)計出評價指標低于或高于基準值的累計概率，計算評價指標的期望值、方差、標準
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