信用風(fēng)險(xiǎn)管理-文庫(kù)吧
2025-07-20 14:11 本頁(yè)面
【正文】 場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，經(jīng)濟(jì)的高漲或抑制受到 市場(chǎng)和政策雙重影響 ，行業(yè)景氣變化具有很大的不確定性和不可預(yù)見(jiàn)性，作用在企業(yè)層面上，將直接影響到銀行信貸資金安全。 ? 政府風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 政府干預(yù)是我國(guó)商業(yè)銀行不良信貸資產(chǎn)生成的重要原因。鑒于此，對(duì)信貸企業(yè)所在地政府政策和行為的評(píng)估應(yīng)成為我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一項(xiàng)重要內(nèi)容。大量的案例表明，地方政府在銀行貸款前期，貸款過(guò)程中，貸款后，以及銀行依法處置企業(yè)不良貸款時(shí)都存在較強(qiáng)的行政干預(yù)行為，主要形式有： 利用行政權(quán)利對(duì)銀行施加壓力，對(duì)特定項(xiàng)目進(jìn)行貸款；挪用信貸資金，改變貸款用途；利用企業(yè)改組、兼并、破產(chǎn)轉(zhuǎn)移銀行信貸資產(chǎn)，懸空、逃廢銀行債務(wù)；對(duì)銀行依法催討和處置抵押物設(shè)立層層障礙等等。 ? 信貸企業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) 從依法納稅、遵守合同、報(bào)表真實(shí)性和及時(shí)還貸程度四個(gè)層次來(lái)考量企業(yè)誠(chéng)信 。 企業(yè)效能評(píng)價(jià)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)政府風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)企業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)低風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)中高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)多維信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)框架圖 ? 企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 ? 應(yīng)收賬款 ? 其他應(yīng)收票據(jù) ? 具有追索權(quán)的融資 – 項(xiàng)目融資 – 結(jié)構(gòu)型融資 – 具有追索權(quán)的租賃 ? 衍生品暴露 – 外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)等 ? 抵押風(fēng)險(xiǎn) – 母公司擔(dān)?；虻谌綋?dān)保 – 商業(yè)信用證和備用信用證 信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究 信用風(fēng)險(xiǎn)管理背景 ? 經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動(dòng)性和政策的變動(dòng)降低了我們對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的把握能力 ? 過(guò)度追求業(yè)績(jī)的行為容易忽視商業(yè)活動(dòng)中的制衡機(jī)制 ? 正確識(shí)別和精確的計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)可以有效地提高中國(guó)金融企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力 不同金融產(chǎn)品有不同的信用風(fēng)險(xiǎn)特征 : 純債權(quán) (務(wù) )類(lèi)的 (如貸款、企業(yè)債券和期權(quán) )； 或有債務(wù) (如互換，遠(yuǎn)期 )； 風(fēng)險(xiǎn)敞口和違約概率及挽回率有很大的差異，尤其是從組合的角度考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)必須考慮違約的相關(guān)性 違約概率與挽回率和風(fēng)險(xiǎn)敞口本身可能存在相關(guān)性 1 度量信用風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性 信用政策 amp。 信用步驟 信用 風(fēng)險(xiǎn) 管理 管理，控制與實(shí)施
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