【總結(jié)】2007年實盤交易方案推薦（４）－小麥、玉米跨品種套利方案制定日期：2007年1月19日 跨商品套利是指利用兩種不同的、但又關(guān)聯(lián)度比較強的商品期貨合約之間價格變動差異進行套期圖利，即買入某一交割月份的某種商品期貨合約，同時賣出另一相同交割月份的商品期貨合約，預(yù)期兩者的價格差異對投資者有利時，同時將兩種合約對沖平倉獲利。小麥、玉米跨品種套利是農(nóng)產(chǎn)品市場比較流行的套利方式，也是機構(gòu)投資
2024-10-04 15:13
【總結(jié)】國泰君安專項資產(chǎn)管理計劃管理合同專項資產(chǎn)管理計劃設(shè)立申報材料（三）國泰君安君得金債券分級專項資產(chǎn)管理計劃管理合同（專項資產(chǎn)管理計劃）專項計劃管理人：上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司專項計劃托
2025-01-01 02:49
【總結(jié)】1HUATAISecurities分級基金高階課程：尋找折溢價率的決定因素胡新輝，.,CFA華泰證券研究所?第一章：分級基金溢價率的定量分析——瞄定券商融資的一個框架?第二章：股票分級基金A類份額——折價率的深入剖析?第三章：分級基金B(yǎng)類份額溢價率
2024-12-08 07:44
【總結(jié)】 套利機會出現(xiàn),但我勸你還是別入這類基金的坑 第一篇：套利機會出現(xiàn)，但我勸你還是別入這類基金的坑套利機會出現(xiàn)，但我勸你還是別入這類基金的坑 2018年の第69篇 文字|小丫來源|小丫投資筆記（...
2024-09-25 05:03
【總結(jié)】ETF被動套利中指數(shù)復(fù)制設(shè)計及套利成本設(shè)定長城偉業(yè)期貨公司特約研究員王紅兵2007-05-10指數(shù)基金ETF是投資股指期貨的主力機構(gòu)。在美國資本市場，指數(shù)基金不到3年資產(chǎn)管理規(guī)模翻一番，約達4500億美元。2007年第一季度，美國新上市指數(shù)基金110只。而同期新上市的全部傳統(tǒng)型共同基金僅50只。在股指期貨被動套利的現(xiàn)貨選擇上，交易型開放式指數(shù)基金組合比較合適，但
2025-06-29 19:13
【總結(jié)】基于統(tǒng)計套利的期權(quán)交易策略一、背景“配對交易”起源于摩根士丹利的股票交易策略，其基本理念為：找出一對呈現(xiàn)出高度相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)的股票，當(dāng)它們的價格出現(xiàn)較大偏離時，推斷這一價差隨后將趨于收斂。實際上，該策略可以拓展到任何兩種呈現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)高度相關(guān)的衍生品中?！芭鋵灰住弊鳛榻y(tǒng)計套利的核心，基本策略為：在一對衍生品的價差偏離歷史統(tǒng)計所反應(yīng)的平均值時進行建倉，并且在價差回歸平均值或反向偏離平均
2025-06-29 16:34
【總結(jié)】“湘財祈年套利贏”套利交易軟件使用手冊二○○九年三月1與客戶共同成長目錄第一部分套利交易原理.........................................................................
2024-12-17 20:50
【總結(jié)】南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金年年度報告年月日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國銀河證券股份有限公司送出日期：年月日167。1重要提示及目錄重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董
2025-07-20 11:39
【總結(jié)】[table_main]基金研究類模板_new基金專題研究|2011年10月10日創(chuàng)新基金周評（10月第2周）[table_research]研究員：胡新輝執(zhí)業(yè)證書編號：S0570510120053(025-83290923*cfahu@——關(guān)注高折價率的債券分級進取份額創(chuàng)新基金，包括長盛同慶A，長盛同慶B,瑞福進取，大成優(yōu)選以及建
2025-06-18 06:08
【總結(jié)】第七章套利定價理論—金融市場的套利均衡機制?第一節(jié)套利交易行為?套利定價理論是建立在所謂“唯一價格定律”的基本思路上的，即相同的商品或者可以完全相互替代的商品，應(yīng)具有相同的價格；如果價格是不相同的，則可以通過套利交易，從兩個價格的差價中獲利；?套利交易：利用同一種（或等價的）實物資產(chǎn)或證券的不同
2025-03-10 09:44
【總結(jié)】銀華滬深指數(shù)分級證券投資基金年年度報告摘要年月日基金管理人：銀華基金管理股份有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司送出日期：年月日§1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告
2025-08-04 06:07
【總結(jié)】聯(lián)系Q709604208獲取湘財祈年套利贏”套利交易使用手冊全國開戶專業(yè)指導(dǎo)服務(wù)QQ598153526目錄第一部分套利交易原理.........................2一、套利原理...............................................
2024-11-07 06:47
【總結(jié)】....基于統(tǒng)計套利的期權(quán)交易策略一、背景“配對交易”起源于摩根士丹利的股票交易策略，其基本理念為：找出一對呈現(xiàn)出高度相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)的股票，當(dāng)它們的價格出現(xiàn)較大偏離時，推斷這一價差隨后將趨于收斂。實際上，該策略可以拓展到任何兩種呈現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)高度相關(guān)的衍生品中?！芭鋵灰住弊鳛榻y(tǒng)
2025-06-29 19:01
【總結(jié)】我國期貨市場套利形式及案例研究與單純的投機相比，套利交易具有風(fēng)險可控、收益穩(wěn)定、操作方式可復(fù)制的特點。近幾年來，隨著我國期貨市場新品種的逐步推出、品種結(jié)構(gòu)的不斷完善及相關(guān)配套措施的陸續(xù)跟進，套利交易的活躍程度明顯提高，受到了機構(gòu)、個人及企業(yè)客戶等各類型投資者的青睞，逐漸成為分擔(dān)市場風(fēng)險、穩(wěn)定市場運行的重要力量。在表現(xiàn)形式上，套利交易可以分為不同交割地點、不同交割時間和不同交割商品三種模式
2025-04-17 03:17
【總結(jié)】債券套利策略目錄22債券套利原理及其實現(xiàn)投資品種比較3債券套利特點產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與預(yù)期收益4投資品種比較?銀行存款?特點：起點確定、終點確定、過程確定30.980.9911.011.021.03
2025-03-08 13:21
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