中國國有商業(yè)銀行競爭力排名與比較-文庫吧
2025-06-13 23:10 本頁面
【正文】 分段方法對每一個(gè)區(qū)間段進(jìn)行競爭力函數(shù)模擬。第二步確定每個(gè)指標(biāo)的競爭力權(quán)重。權(quán)重大小反映了基礎(chǔ)指標(biāo)對銀行競爭力大小的影響程度，并且在具體介紹或分析某一競爭力指標(biāo)時(shí)，將對其權(quán)重進(jìn)行具體分析和確定。然后根據(jù)權(quán)重計(jì)算出10個(gè)單要素風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型，包括流動(dòng)性競爭力模型、資產(chǎn)質(zhì)量競爭力模型、盈利能力競爭力模型、發(fā)展能力競爭力模型、法人治理結(jié)構(gòu)競爭力模型、業(yè)務(wù)體系競爭力模型、監(jiān)管有效性模型、宏觀經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行態(tài)勢模型、金融政策措施效應(yīng)模型和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢模型。第三步確定每個(gè)單要素競爭力值在整體競爭力中的權(quán)重，采用加權(quán)法計(jì)算出整體競爭力評價(jià)分值。競爭力值的計(jì)算采用百分制評價(jià)方法，所有指標(biāo)的記分都通過標(biāo)準(zhǔn)化處理，使分值具有等量相加的特性。第四步消除每一個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)的季節(jié)因素，按時(shí)間序列計(jì)算其均方差值，然后根據(jù)已經(jīng)確定的競爭力權(quán)重構(gòu)造出最終競爭力評價(jià)模型。 三、構(gòu)建衡量銀行競爭力模型遵循的原則不同評級機(jī)構(gòu)對銀行競爭力評價(jià)模型所遵守的原則不同，所構(gòu)建競爭力評價(jià)模型也不盡相同。我們在構(gòu)建衡量銀行競爭力模型時(shí)，始終堅(jiān)持如下三個(gè)原則：動(dòng)態(tài)、連續(xù)性原則。競爭力既有一定時(shí)點(diǎn)上的衡量，同時(shí)競爭力又是一個(gè)動(dòng)態(tài)的發(fā)展變化的過程。因此，在對銀行競爭力分析時(shí)就不能僅就某個(gè)時(shí)點(diǎn)的情況進(jìn)行判定。我國銀行競爭力計(jì)量分析模型應(yīng)當(dāng)克服西方國家僅僅采用時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行判斷的弱點(diǎn)，把被考察銀行競爭力作為連續(xù)發(fā)展過程，歷史地、聯(lián)系地分析、判定競爭力的大小。為此，我們分別建立單要素競爭力評價(jià)模型、整體競爭力評價(jià)模型和最終競爭力評價(jià)模型，多維度、多視角地對銀行競爭力進(jìn)行量化評價(jià)。 控制風(fēng)險(xiǎn)與提高競爭力相協(xié)調(diào)原則。提高銀行競爭力，增強(qiáng)盈利能力是銀行經(jīng)營的一個(gè)基本主題。但銀行業(yè)作為一種負(fù)債經(jīng)營和高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，盲目競爭、過分強(qiáng)調(diào)收益可能會(huì)忽視風(fēng)險(xiǎn)，造成資產(chǎn)質(zhì)量下降，最終導(dǎo)致競爭力下降。過度強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制必然以犧牲資產(chǎn)收益性為代價(jià)，從長期來看，這種經(jīng)營戰(zhàn)略必然招致被市場擠出的風(fēng)險(xiǎn)，最終也導(dǎo)致競爭力的下降。兩個(gè)方面是對立統(tǒng)一、相互作用和相互依賴的。例如，銀行的各種流動(dòng)性安排作為風(fēng)險(xiǎn)控制的手段具有一定的經(jīng)營成本，比如過多持有頭寸、保持流動(dòng)性資產(chǎn)比例過高都在一定程度上制約了盈利能力，降低了銀行競爭力。在對銀行競爭力量化評價(jià)時(shí)，不是簡單地認(rèn)為流動(dòng)性比例指標(biāo)值越高，風(fēng)險(xiǎn)就越小，而應(yīng)當(dāng)綜合平衡流動(dòng)性與收益性兩者的關(guān)系，尋找兩者的契合點(diǎn)；其他指標(biāo)情況也是一樣。基于這一原則，我們摒棄西方國家常用的直線型競爭力評價(jià)模式，而采用曲線型評價(jià)模式或者二次非線性評價(jià)模型，使競爭力評價(jià)在精確性、靈敏性等方面達(dá)到更高水平。 定量與定性相結(jié)合原則。影響銀行競爭力的因素是多方面的，也是復(fù)雜多樣的，不同的因素之間相互作用和關(guān)聯(lián)，形成了十分復(fù)雜的關(guān)系。定量指標(biāo)主要強(qiáng)調(diào)分析性，對綜合性、關(guān)聯(lián)性反映不足。如果僅僅采用定量性指標(biāo)，對銀行的競爭力評價(jià)很難做到客觀全面，有時(shí)還可能出現(xiàn)較大的偏差。為了避免這種現(xiàn)象的發(fā)生，必須在使用定量分析的同時(shí)，利用定性指標(biāo)作為補(bǔ)充。做到定量、定性相結(jié)合的方法，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，達(dá)到客觀、全面評價(jià)的目的。鑒于此，對主要的單一要素風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，都設(shè)定了“其它因素”定性指標(biāo)，對競爭力定量分析作補(bǔ)充性評價(jià)。 四、銀行競爭力定量分析模型（略）五、中國國有商業(yè)銀行競爭力分值計(jì)算結(jié)果 本文所指中國國有商業(yè)銀行是中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行四家大型國有商業(yè)銀行。由于所考察國有商業(yè)銀行具有相同的外部經(jīng)營環(huán)境，包括相同的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、相同的信用環(huán)境和相同的金融監(jiān)管環(huán)境，因此，在計(jì)算國有商業(yè)銀行競爭力分值時(shí)應(yīng)當(dāng)去掉環(huán)境因素內(nèi)容，根據(jù)模型分別對國有商業(yè)銀行從1998年到2001年期間的流動(dòng)性指標(biāo)、盈利性指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足率、法人治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)體系及其創(chuàng)新等指標(biāo)進(jìn)行運(yùn)算和判斷，然后依照每個(gè)指標(biāo)單要素評分公式測算出每個(gè)指標(biāo)得分值。計(jì)算中引用的數(shù)據(jù)均系公開發(fā)表數(shù)據(jù)。而對定性指標(biāo)，分值是根據(jù)對各家銀行的綜合分析確定。當(dāng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算出的指標(biāo)為負(fù)值時(shí)，其單要素評分就表現(xiàn)為負(fù)分。在計(jì)算銀行綜合競爭力時(shí)，起到負(fù)面影響。具體結(jié)果見下表2和表3：表2 19981999中國國有商業(yè)銀行競爭力分值表中國工商銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國銀行中國建設(shè)銀行流動(dòng)性1999年1998年1999年1998年1999年1998年1999年1998年流動(dòng)性比率100 99 99 99 100 100 100 100 貸存款比率100 98 100 7 100 93 99 100 備付金率10010099991001009999其他因素858380808180
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