計量經(jīng)濟學知識點(超全版)-文庫吧
2025-06-03 19:13 本頁面
【正文】 型，分為一階差分法和廣義差分法。：廣義差分法可以克服所有類型的序列相關(guān)帶來的問題，一階差分法是它的一個特例。：：是最有普遍意義的最小二乘法，普通最小二乘法和加權(quán)最小二乘法是它的特例。38. DW檢驗：德賓和瓦特森與1951年提出的一種適于小樣本的檢驗方法。DW檢驗法有五個前提條件。：是通過逐次跌代去尋求更為滿意的的估計值，然后再采用廣義差分法。具體來說，該方法是利用殘差去估計未知的。（40. Durbin兩步法：當自相關(guān)系數(shù)未知，可采用Durbin提出的兩步法去消除自相關(guān)。第一步對一多元回歸模型，使用OLS法估計其參數(shù)，第二步再利用廣義差分。41．相關(guān)系數(shù)：度量變量之間相關(guān)程度的一個系數(shù)，一般用ρ表示。 ， ，越接近于1，相關(guān)程度越強，越接近于0，相關(guān)程度越弱。：是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關(guān)系。：是指解釋變量之間存在多重共線性時的方差與不存在多重共線性時的方差之比。44．把質(zhì)的因素量化而構(gòu)造的取值為0和1的人工變量。45．在設(shè)定模時如果模型中解釋變量的構(gòu)成．模型函數(shù)的形式以及有關(guān)隨機誤差項的若干假定等內(nèi)容的設(shè)定與客觀實際不一致，利用計量經(jīng)濟學模型來描述經(jīng)濟現(xiàn)象而產(chǎn)生的誤差。46．是指與模型中的隨機解釋變量高度相關(guān)，與隨機誤差項不相關(guān)的變量。47．用工具變量替代模型中與隨機誤差項相關(guān)的隨機解釋變量的方法。48．由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變。49. 這是虛擬變量的一個應用，當解釋變量低于某個已知的臨界水平時，我們?nèi)√摂M變量設(shè)置而成的模型稱之為分段線性回歸模型。50． 分布滯后模型：如果滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時期的滯后值上，則稱這種模型為分布滯后模型。51．有限分布滯后模型：滯后期長度有限的分布滯后模型稱為有限分布滯后模型。52．無限分布滯后模型：滯后期長度無限的分布滯后模型稱為無限分布滯后模型。53．幾何分布滯后模型：對于無限分布滯后模型，如果其滯后變量的系數(shù)bi是按幾何級數(shù)列衰減的，則稱這種模型為幾何分布滯后模型。54．聯(lián)立方程模型：是指由兩個或更多相互聯(lián)系的方程構(gòu)建的模型。55． 結(jié)構(gòu)式模型：是根據(jù)經(jīng)濟理論建立的反映經(jīng)濟變量間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的計量方程系統(tǒng)。56． 簡化式模型：是指聯(lián)立方程中每個內(nèi)生變量只是前定變量與隨機誤差項的函數(shù)。57． 結(jié)構(gòu)式參數(shù)：結(jié)構(gòu)模型中的參數(shù)叫結(jié)構(gòu)式參數(shù)58． 簡化式參數(shù)：簡化式模型中的參數(shù)叫簡化式參數(shù)。59．識別：就是指是否能從簡化式模型參數(shù)估計值中推導出結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計值。60．不可識別：是指無法從簡化式模型參數(shù)估計值中推導出結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計值。61． 識別的階條件：如果一個方程能被識別，那么這個方程不包含的變量的總數(shù)應大于或等于模型系統(tǒng)中方程個數(shù)減1。62．識別的秩條件：一個方程可識別的充分必要條件是：所有不包含在這個方程中的參數(shù)矩陣的秩為m1。63．間接最小二乘法：先利用最小二乘法估計簡化式方程，再通過參數(shù)關(guān)系體系，由簡化式參數(shù)的估計值求解得結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計值。四、簡答題（每小題5分）1．簡述計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、數(shù)理統(tǒng)計學學科間的關(guān)系。答：計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的綜合。（1分）經(jīng)濟學著重經(jīng)濟現(xiàn)象的定性研究，計量經(jīng)濟學著重于定量方面的研究。（1分）統(tǒng)計學是關(guān)于如何收集、整理和分析數(shù)據(jù)的科學，而計量經(jīng)濟學則利用經(jīng)濟統(tǒng)計所提供的數(shù)據(jù)來估計經(jīng)濟變量之間的數(shù)量關(guān)系并加以驗證。（1分）數(shù)理統(tǒng)計學作為一門數(shù)學學科，可以應用于經(jīng)濟領(lǐng)域，也可以應用于其他領(lǐng)域；計量經(jīng)濟學則僅限于經(jīng)濟領(lǐng)域。（1分）計量經(jīng)濟模型建立的過程，是綜合應用理論、統(tǒng)計和數(shù)學方法的過程，計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學三者的統(tǒng)一。計量經(jīng)濟模型有哪些應用？答：①結(jié)構(gòu)分析。（1分）②經(jīng)濟預測。（1分）③政策評價。（1分）④檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論。（2分）簡述建立與應用計量經(jīng)濟模型的主要步驟。答：①根據(jù)經(jīng)濟理論建立計量經(jīng)濟模型；（1分）②樣本數(shù)據(jù)的收集；（1分）③估計參數(shù)；（1分）④模型的檢驗；（1分）⑤計量經(jīng)濟模型的應用。（1分）對計量經(jīng)濟模型的檢驗應從幾個方面入手？答：①經(jīng)濟意義檢驗；（2分）②統(tǒng)計準則檢驗；（1分）③計量經(jīng)濟學準則檢驗；（1分）④模型預測檢驗。（1分）5．計量經(jīng)濟學應用的數(shù)據(jù)是怎樣進行分類的？答：四種分類：①時間序列數(shù)據(jù)；（1分）②橫截面數(shù)據(jù)；（1分）③混合數(shù)據(jù)；（1分）④虛擬變量數(shù)據(jù)。（2分），為什么會存在隨機誤差項？答：隨機誤差項是計量經(jīng)濟模型中不可缺少的一部分。（1分）產(chǎn)生隨機誤差項的原因有以下幾個方面：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；（1分）②模型關(guān)系認定不準確造成的誤差；（1分）③變量的測量誤差；（1分）④隨機因素。（1分）？答：①零均值假定。（1分）即在給定xt的條件下，隨機誤差項的數(shù)學期望（均值）為0，即。②同方差假定。（1分）誤差項的方差與t無關(guān)，為一個常數(shù)。③無自相關(guān)假定。（1分）即不同的誤差項相互獨立。④解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)假定。（1分）⑤正態(tài)性假定，（1分）即假定誤差項服從均值為0
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