計量經(jīng)濟學(xué)知識點(超全版)-在線瀏覽
2024-07-29 19:13本頁面
【正文】 、XX2三個變量中，當(dāng)X1 既定時（即不受X1的影響），表示Y與X2之間相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)，稱為偏相關(guān)系數(shù)，記做。（3分）:該方法由戈德菲爾特（）和匡特（）于1965年提出，用對樣本進行分段比較的方法來判斷異方差性。（3分）:該檢驗法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通過建立殘差序列對解釋變量的（輔助）回歸模型，判斷隨機誤差項的方差與解釋變量之間是否存在著較強的相關(guān)關(guān)系，進而判斷是否存在異方差性。（2分）33．虛假序列相關(guān)：是指模型的序列相關(guān)性是由于省略了顯著的解釋變量而導(dǎo)致的。差分法是將原模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。：：是最有普遍意義的最小二乘法，普通最小二乘法和加權(quán)最小二乘法是它的特例。DW檢驗法有五個前提條件。具體來說，該方法是利用殘差去估計未知的。第一步對一多元回歸模型，使用OLS法估計其參數(shù)，第二步再利用廣義差分。 ， ，越接近于1，相關(guān)程度越強，越接近于0，相關(guān)程度越弱。：是指解釋變量之間存在多重共線性時的方差與不存在多重共線性時的方差之比。45．在設(shè)定模時如果模型中解釋變量的構(gòu)成．模型函數(shù)的形式以及有關(guān)隨機誤差項的若干假定等內(nèi)容的設(shè)定與客觀實際不一致，利用計量經(jīng)濟學(xué)模型來描述經(jīng)濟現(xiàn)象而產(chǎn)生的誤差。47．用工具變量替代模型中與隨機誤差項相關(guān)的隨機解釋變量的方法。49. 這是虛擬變量的一個應(yīng)用，當(dāng)解釋變量低于某個已知的臨界水平時，我們?nèi)√摂M變量設(shè)置而成的模型稱之為分段線性回歸模型。51．有限分布滯后模型：滯后期長度有限的分布滯后模型稱為有限分布滯后模型。53．幾何分布滯后模型：對于無限分布滯后模型，如果其滯后變量的系數(shù)bi是按幾何級數(shù)列衰減的，則稱這種模型為幾何分布滯后模型。55． 結(jié)構(gòu)式模型：是根據(jù)經(jīng)濟理論建立的反映經(jīng)濟變量間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的計量方程系統(tǒng)。57． 結(jié)構(gòu)式參數(shù)：結(jié)構(gòu)模型中的參數(shù)叫結(jié)構(gòu)式參數(shù)58． 簡化式參數(shù)：簡化式模型中的參數(shù)叫簡化式參數(shù)。60．不可識別：是指無法從簡化式模型參數(shù)估計值中推導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計值。62．識別的秩條件：一個方程可識別的充分必要條件是：所有不包含在這個方程中的參數(shù)矩陣的秩為m1。四、簡答題（每小題5分）1．簡述計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。（1分）經(jīng)濟學(xué)著重經(jīng)濟現(xiàn)象的定性研究，計量經(jīng)濟學(xué)著重于定量方面的研究。（1分）數(shù)理統(tǒng)計學(xué)作為一門數(shù)學(xué)學(xué)科，可以應(yīng)用于經(jīng)濟領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其他領(lǐng)域；計量經(jīng)濟學(xué)則僅限于經(jīng)濟領(lǐng)域。計量經(jīng)濟模型有哪些應(yīng)用？答：①結(jié)構(gòu)分析。（1分）③政策評價。（2分）簡述建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟模型的主要步驟。（1分）對計量經(jīng)濟模型的檢驗應(yīng)從幾個方面入手？答：①經(jīng)濟意義檢驗；（2分）②統(tǒng)計準(zhǔn)則檢驗；（1分）③計量經(jīng)濟學(xué)準(zhǔn)則檢驗；（1分）④模型預(yù)測檢驗。（2分），為什么會存在隨機誤差項？答：隨機誤差項是計量經(jīng)濟模型中不可缺少的一部分。（1分）？答：①零均值假定。②同方差假定。③無自相關(guān)假定。④解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)假定。8．總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。（1分）總體回歸模型描述總體中變量y與x的相互關(guān)系，而樣本回歸模型描述所觀測的樣本中變量y與x的相互關(guān)系。（1分）總體回歸模型是依據(jù)總體全部觀測資料建立的，樣本回歸模型是依據(jù)樣本觀測資料建立的。（1分）總體回歸模型不是隨機模型，樣本回歸模型是隨機模型，它隨著樣本的改變而改變。（2分）9．試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。（1分）②相關(guān)分析與回歸分析的有關(guān)指標(biāo)之間存在計算上的內(nèi)在聯(lián)系。（1分）②對兩個變量x與y而言，相關(guān)分析中：；在回歸分析中，和卻是兩個完全不同的回歸方程。（1分）10．在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質(zhì)？答：①線性，是指參數(shù)估計量和分別為觀測值和隨機誤差項的線性函數(shù)或線性組合。（2分）③有效性（最小方差性或最優(yōu)性），指在所有的線性無偏估計量中，最小二乘估計量和的方差最小。答：BLUE即最佳線性無偏估計量，是best linear unbiased estimators的縮寫。（3分）12．對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性F檢驗之后，還要對每個回歸系數(shù)進行是否為0的t檢驗？答：多元線性回歸模型的總體顯著性F檢驗是檢驗?zāi)Ｐ椭腥拷忉屪兞繉Ρ唤忉屪兞康墓餐绊懯欠耧@著。（3分）因此還需要就每個解釋變量對被解釋變量的影響是否顯著進行檢驗，即進行t檢驗。解答：（1）隨機誤差項的期望為零，即。（3）隨機誤差項的方差與t無關(guān)，為一個常數(shù)，即。（4）隨機誤差項與解釋變量不相關(guān)，即。（5）隨機誤差項為服從正態(tài)分布的隨機變量，即（1分）。，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？解答：因為人們發(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù)的值往往會變大，從而增加了模型的解釋功能。但是，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變量必定使得待估參數(shù)的個數(shù)增加，從而損失自由度，而實際中如果引入的解釋變量并非必要的話可能會產(chǎn)生很多問題，比如，降低預(yù)測精確度、引起多重共線性等等。？解答：常見的非線性回歸模型主要有:(1) 對數(shù)模型（1分）
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1