《金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)》ppt課件-文庫吧
2025-04-27 13:44 本頁面
【正文】 ? 七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐 ， 外部欺詐 ， 聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性 ， 客戶 、 產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ，實(shí)物資產(chǎn)損壞 ， 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 ， 交割及流程管理 。 712 cont ? BCBS的這一定義包含了法律風(fēng)險(xiǎn) ， 但不包括 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險(xiǎn) （ strategic risk ） 和 聲 譽(yù) 風(fēng) 險(xiǎn)（ reputation risk） 。 ? 操作風(fēng)險(xiǎn)四大因素： ? 人員因素 ? 流程因素 ? 系統(tǒng)因素 ? 外部事件 ? 該定義僅適用于所有銀行的最低標(biāo)準(zhǔn) 。 由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模 、 業(yè)務(wù)范圍和所處地域等方面的不同 ， 各個(gè)銀行尚需在此基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況 ， 制定出適合自己的標(biāo)準(zhǔn)定義 。 （ 下兩頁 ） 713 全球風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)人員協(xié)會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義 全球風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)人員協(xié)會(huì)定義 類型 操作戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 操作失敗風(fēng)險(xiǎn) 定義 對(duì)下列環(huán)境因素作出反應(yīng)時(shí)選擇不當(dāng)戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn) 在實(shí)現(xiàn)特定戰(zhàn)略時(shí)由于下列因素而導(dǎo)致的損失 因素 政治、稅收、監(jiān)管、政府、社會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)和其他等 人、過程和技術(shù) 歸類 控制性風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、稅收改變風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管變更風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)能力風(fēng)險(xiǎn)、安全性風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、人為災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等 16 類 特點(diǎn) 其定義不限于銀行，對(duì)工業(yè)、石化及建筑等其他行業(yè)也適用，是從企業(yè)角度定義操作風(fēng)險(xiǎn)的 714 巴塞爾委員會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義 巴塞爾委員會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義 事件類型（一級(jí)目錄） 定義 二級(jí)目錄 業(yè)務(wù)舉例（三級(jí)目錄） 盜竊和欺詐 盜竊 / 搶劫、仿造、多戶頭支票欺詐 內(nèi)部欺詐 第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律導(dǎo)致?lián)p失 系統(tǒng)性安全 黑客攻擊、盜取信息 勞資關(guān)系 薪酬、福利、雇傭合同終止后的安排 安全環(huán)境 滑倒和墜落等一般責(zé)任違反健康及安全規(guī)定勞保支出 就業(yè)政策與場(chǎng)所所安全 違反就業(yè)、健康和安全法規(guī)或協(xié)議、工傷賠付差異（性別或種族歧視） 性別 / 種族歧視 所有涉及歧視的事件 適當(dāng)性、披露和信托責(zé)任 違背信托責(zé)任 泄漏秘密 為多收手續(xù)費(fèi)反復(fù)操作客戶賬戶等 不良業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為 反壟斷 內(nèi)幕交易 洗錢等 產(chǎn)品缺陷 產(chǎn)品缺陷（未經(jīng)授權(quán)等） 模型誤差 客戶選擇和風(fēng)險(xiǎn)暴露 未按規(guī)定審查客戶 超過客戶的風(fēng)險(xiǎn)限額 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作 因疏忽未對(duì)特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)（如信托責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失 咨詢業(yè)務(wù) 咨詢產(chǎn)生的糾紛 因定資產(chǎn)損壞 固定資產(chǎn)因自然災(zāi)害或意外事故而損毀或滅失 災(zāi)害和其他事件 自然災(zāi)害損失、外部原因破壞造成的人員傷亡 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗 業(yè)務(wù)中斷或系統(tǒng)失敗導(dǎo)致的損失 系統(tǒng) 硬件、軟件、通訊、動(dòng)力 715 最廣義的操作風(fēng)險(xiǎn) ?最 廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)是指除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)以外的所有風(fēng)險(xiǎn) ， 包含了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 。 ?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（ reputation risk）是指有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的負(fù)面的公眾觀點(diǎn)或新聞、公開事件對(duì)其業(yè)務(wù)、收益和資本產(chǎn)生現(xiàn)期和未來的不利影響。 ?戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)（ strategic risk）是指金融機(jī)構(gòu)因戰(zhàn)略決策失誤、決策執(zhí)行失誤或者未能及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化而對(duì)其收益或資本產(chǎn)生的現(xiàn)期影響和未來影響。 716 cont ?巴林銀行 Barings Bank)倒閉 還源自 Leeson的日經(jīng)股指期貨 （ Nikkei Stock Market Index） 操作風(fēng)險(xiǎn) ?例子 （ p164） 717 信用風(fēng)險(xiǎn)（ Credit Risk） ?信用風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)持有的債權(quán)所承諾的現(xiàn)金流不能全額支付 . ?兩類： ? 個(gè)別
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