【正文】 (Chapter 10) 第十章介紹定性選擇模型 （ qualitative choice model） 和受限因變量模型 (limited dependent variable model)。 定性選擇模型是因變量為定性變量的模型 ， 而因變量取值范圍受到限制的模型稱為受限因變量模型 。 本章討論這兩類模型的特點(diǎn)及其估計(jì)方法 。 著重介紹定性選擇模型中的線性概率模型 、 Probit模型和 Logit模型 ， 以及受限因變量模型中的 Censored模型和 Truncated模型 。 每章教學(xué)內(nèi)容之后 ， 附有小結(jié)和復(fù)習(xí)思考題 。 全書架構(gòu) (Structure) Tuesday, Mar. 2022 CUFE 第一章 : 緒論 ? 第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法 ? 第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用 ? 第四節(jié) 統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件 ? 小結(jié) ? 復(fù)習(xí)思考題 Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希 (R. Frisch) (1933) 在首期 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 (Econometrica)中，對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)做了如下陳述： 研究經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量方法有幾個(gè)方面，但單獨(dú)的任何一方面都不應(yīng)該與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相混淆。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)決不等同于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)，它和所謂的一般經(jīng)濟(jì)理論也不同，雖然后者的許多部分都具有明確的定量特征。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)該看作是數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用的同義語。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)對(duì)理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的定量關(guān)系都是必要的，但其中任何單獨(dú)一種都是不夠的，三者的結(jié)合才是強(qiáng)有力的，而且正是這三者的結(jié)合構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ What is econometrics? Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? Econometrics (Frisch 1933 in his editorial statement) ―…econometrics is by no means the same as economic statistics. Nor is it identical with what we call general economic theory, although a considerable portion of this theory has a definitely quantitative character. Nor should econometrics be taken as synonymous with the application of mathematics. Experience has shown that each of these three viewpoints, that of statistics, economic theory, and mathematics, is a necessary, but not by itself a sufficient, condition for a real understanding of the quantitative relations in modern economic life. It is the unification of all three that is powerful. And it is this unification that constitutes econometrics.‖ 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ What is econometrics? Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? Econometrics “The Setting up of mathematical models describing economic relationships (such as that the quantity demanded of a good is dependent positively on ine and negatively on price), testing the validity of such hypothesis and estimating the parameters in order to obtain a measure of the strengths of the influences of the different independent variables. Sets of such models are used to make macroeconomic forecasts.” (Bannock, G., R. E. Baxter and D. Evan (1987) The Penguin Dictionary of Econometrics 4th ed., Richard Clay Ltd., ) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ What is econometrics? Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于經(jīng)濟(jì)理論 ： 經(jīng)濟(jì)理論所做的陳述、假說和分析大多數(shù)都是定性的，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)理論賦予了定量的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。 例如，宏觀經(jīng)濟(jì)理論認(rèn)為，在其他條件不變的情況下，收入的增加可以導(dǎo)致消費(fèi)增加，即收入與消費(fèi)之間有一正向關(guān)系。但此理論并沒有對(duì)這兩者的關(guān)系提供數(shù)值度量，也就是說，它沒有給出收入的一單位變化，消費(fèi)將會(huì)增加多少，即沒有給出邊際消費(fèi)傾向 (MPC: marginal propensity to consume)的數(shù)值。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是要提供這一數(shù)值的估計(jì)值。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門獨(dú)立的學(xué)科 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論，數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物，但它又不同于這三個(gè)學(xué)科中的任何一種，也不是它們的簡(jiǎn)單相加，它是一門獨(dú)立的學(xué)科。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ： 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要關(guān)心收集、加工和以適當(dāng)?shù)男问奖憩F(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)工作者收集整理國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、就業(yè)、價(jià)格等數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作的原始資料。但是，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)不考慮怎樣用所收集來的這些數(shù)據(jù)去檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論和政策評(píng)估與結(jié)構(gòu)分析。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門獨(dú)立的學(xué)科 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) ： 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)提供了許多分析工具，但大多數(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)所使用的數(shù)據(jù)不同。 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)所使用的數(shù)據(jù)往往是自然科學(xué)中的 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(experimental data)，它通常是在實(shí)驗(yàn)環(huán)境中獲得的。但計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所使用的數(shù)據(jù)大多數(shù)是從對(duì)個(gè)人、企業(yè)或經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的某些部分的控制實(shí)驗(yàn)或觀測(cè)得到的 非實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) (nonexperimental data)或者 觀測(cè)數(shù)據(jù) (observational data)。這樣便產(chǎn)生了不是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)所正常遇到的一些特殊問題。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)確是一門獨(dú)立的學(xué)科！ Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 舉例（消費(fèi)函數(shù)） ： 有關(guān)消費(fèi) C和收入 Y之間的關(guān)系，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)告訴我們： C = ?1 + ?2Y, 0?21 這里 ?1和 ?2是參數(shù)。但是，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)并沒有告訴我們： 1. ?1和 ?2的值大體等于多少？ 2. 對(duì)一個(gè)具體的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)而言，上述關(guān)系式在多大程度上是可靠的？ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)釋義 嚴(yán)格地講，等式 C=?1+?2Y不成立，但如果 “ 近似 ” 成立，我們?nèi)钥烧J(rèn)為這種消費(fèi)理論基本上可被接受。 所謂 “ 近似 ” 在這里是指一方面實(shí)際消費(fèi) C可能大于或小于收入 Y的線性函數(shù) ?1+?2Y。而大于或小于的部分事先是不知道的，如果用一個(gè)變量 u來表示這個(gè)大于或小于的部分，那么，這個(gè)變量就是一個(gè)隨機(jī)變量；另一方面，平均來看， C=?1+?2Y還是成立的。這就是說，隨機(jī)變量 u的均值為零?？梢?，對(duì)理論經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行定量研究應(yīng)涉及到概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)釋義 ? 總體與樣本 (Population and Sample)： 運(yùn)用概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系進(jìn)行研究時(shí)涉及到了總體與樣本的概念。 一般來說，當(dāng)所研究的總體是一個(gè)無限總體時(shí)，即使經(jīng)濟(jì)模型 C=?1+?2Y,0?21正確，我們也無法知道關(guān)系式中參數(shù) ?1和 ?2的真值，我們只能利用 樣本數(shù)據(jù) 資料對(duì)其進(jìn)行估計(jì)。這就是說，樣本數(shù)據(jù)成為量化經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的基礎(chǔ)。 ? 歸納與演繹 (Induction and Deduction)： 演繹： (Deduction) 歸納： （ Induction） 從一般到特殊 (general to specific ) 從特殊到一般 （ specific to general） 已知總體 未知總體 未知樣本 已知樣本 ? 科學(xué)與藝術(shù) (Science and Art)： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雖然以科學(xué)原理為基礎(chǔ)，但仍保留了一定的藝術(shù)成分 。 “ 藝術(shù) ” 成分的存在使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有別于傳統(tǒng)的科學(xué)，也是人們對(duì)其提供準(zhǔn)確預(yù)測(cè)能力產(chǎn)生懷疑的主要原因。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)釋義 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為基石，以經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用從概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)中產(chǎn)生的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法量化經(jīng)濟(jì)變量間的相互關(guān)系，以證實(shí)或證偽經(jīng)濟(jì)理論，提出政策建議或進(jìn)行政策評(píng)價(jià)與結(jié)構(gòu)分析，以減少未來經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不確定性的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支學(xué)科。 Tuesday, Ma