《風險與報酬》ppt課件-文庫吧
2025-01-02 20:28 本頁面
【正文】 理財主體的角度： 6 從公司本身看： 市場風險（不可分散風險、系統(tǒng)風險） —— 影響市場上所有企業(yè)的風險。 企業(yè)特別風險（可分散風險、非系統(tǒng)風險） —— 只影響個別企業(yè)的風險。 經(jīng)營風險（商業(yè)風險） —— 指由于企業(yè)經(jīng)營狀況變化而引起企業(yè)盈利水平下降的可能性。 財務(wù)風險 —— 廣義（理財活動）、狹義（籌資風險）。 7 ? 四、風險的衡量 ? （ 一 ） 概率分布 ? ? ? （ 1） 0≤P i≤ 1 （ 2） ? ? （ 離散型 、 連續(xù)型 ） 11???niiP8 ? （ 1） 隨機變量的離散型分布： 概率（ P i） 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 隨機事件（報酬率 % ） 10 5 5 10 15 離散型分布 9 ? （ 2） 隨機變量的連續(xù)型分布： 概率（ Pi） 0. 3 0. 2 0. 1 A 項目 B 項目 10 5 0 5 10 隨機事件（報酬率 % ） 連續(xù) 型分布 10 ? （ 二 ） 期望值 （ 預(yù)期值 ） inii PXE ?? ?? 1 例 .三寶公司有三個可供選擇的投
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