【正文】 提出了靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種類型的金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法。以風(fēng)險(xiǎn)度量的一致性為紐帶，分析和證明了動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量 的一致性，最后利用 Choquet 積分的思想對(duì)動(dòng)態(tài)一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的特征進(jìn)行了探討，并指出它對(duì)長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)投資具有指導(dǎo)意義。 近年來(lái)行為金融學(xué)逐漸興起，它將心理學(xué)的研究成果引入到標(biāo)準(zhǔn)金融理論的研究，彌補(bǔ)了標(biāo)準(zhǔn)金融理論存在的缺陷。將投資心理 (過(guò)度自信心理和自我歸 因偏差心理 )納入到證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量，提出了兩者基于行為金融的認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)度量方法，并討論了認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)與傳統(tǒng)度量方差的關(guān)系，與標(biāo)準(zhǔn)的證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量和比較，證券投資的認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)度量顯得更直觀，更接近于現(xiàn)實(shí)的證券投資。 總之，金融風(fēng)險(xiǎn)的度量對(duì)資產(chǎn)投資組合 、資產(chǎn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面有 7 著十分重要的意義。針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，產(chǎn)生了不同的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，它們各有利弊，反映了風(fēng)險(xiǎn)的不同特征和不同側(cè)面。 （一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法 均值 方差模型（ MeanVaRiance model） 假定一種資產(chǎn)的收益服從某種概率分布，那么，這種資產(chǎn)的預(yù)期收益就是所有可能取得的收益值加權(quán)平均數(shù)，即均值，也就是該資產(chǎn)收益的數(shù)學(xué)期望。方差或標(biāo)準(zhǔn)差反映了資產(chǎn)收益率的波動(dòng)情況，方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，說(shuō)明收益率的變動(dòng)幅度越大，則該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)也較高。該模型還可以測(cè)度資產(chǎn)組合的風(fēng) 險(xiǎn)。 β 系數(shù)法 β 系數(shù)是在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ CAPM）中被提出來(lái)的，它是衡量某一資產(chǎn)（主要是證券）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。 某種證券β 系數(shù)值 =某種證券收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差247。市場(chǎng)組合收益率的方差 因?yàn)槭袌?chǎng)組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為零 某種證券β 系數(shù) =1：其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相同 某種證券β 系數(shù)＞ 1：其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高于市場(chǎng)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 某種證券β 系數(shù)＜ 1：其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)組合的 β 系數(shù)值 =該資產(chǎn)組合中各種資產(chǎn) β 系數(shù)值的加權(quán)平均數(shù) 缺口模型 暴露的組成：頭寸：頭寸越 大，可能遭受的損失就越多 期限：期限越長(zhǎng)，面臨的不確定性越多，風(fēng)險(xiǎn)越大。 缺口（凈暴露）：每種金融資產(chǎn)買入頭寸和賣出頭寸的差額。缺口越大，經(jīng)濟(jì)主體面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大。 敏感性缺口模型 持續(xù)期缺口模型 VaR 法 VaR（ Value at Risk）（受險(xiǎn)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)估值）：是指在正常的市場(chǎng)條件、給定的置信水平和給定的時(shí)間間隔內(nèi)，某項(xiàng)資產(chǎn)或某一資產(chǎn)組合預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。全面衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，方便高層管理者隨時(shí)掌握機(jī)構(gòu)整體的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況。 （二）信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方 法 信用風(fēng)險(xiǎn)的特性：（ 1）收益損失不對(duì)稱，不符合正態(tài)分布的假設(shè)；（ 2）借貸雙方存在顯著的信息不對(duì)稱；（ 3）信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)不易獲取 傳統(tǒng)方法：定性分析：專家評(píng)定、信用評(píng)級(jí)、貸款分類 創(chuàng)新方法： KMV 模型： 由 KMV 公司開發(fā)的一種信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，即信用監(jiān)控模型（ Credit Monitor Model）。該模型是對(duì)所有的股票公開交易的主要公司對(duì)銀行貸款違約的可能性進(jìn)行預(yù)測(cè)。 CreditMetrics 模型（信用度量制模型）： 由 于 1997 年推出。該模型旨在提供一個(gè)計(jì)算 VaR 值的框架， 用于貸款、私募債券這類非公開交易性資產(chǎn)的估值和風(fēng)險(xiǎn)度量。 三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策與實(shí)施 確定風(fēng)險(xiǎn)管理策略；制定具體的行動(dòng)方案；組織方案實(shí)施。 8 四、金融風(fēng)險(xiǎn)的控制 風(fēng)險(xiǎn)管理措施實(shí)施后的檢查、反饋和調(diào)整。 9 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略：受險(xiǎn)主體在特定的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境下所采取的管理風(fēng)險(xiǎn)措施。 一、金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防策略 金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防策略：是指在風(fēng)險(xiǎn)尚未導(dǎo)致?lián)p失之前，經(jīng)濟(jì)主體采用一定的防范性措施，以防止損失實(shí)際發(fā)生或?qū)p失控制在可承受的范圍以內(nèi)的策略。對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。 信 貸風(fēng)險(xiǎn)：貸款調(diào)查、審查、審批、貸后管理制度。 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：銀行資本對(duì)經(jīng)營(yíng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失能夠起到緩沖作用。在資本充足度的約束下，銀行為單純追逐利潤(rùn)而擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的沖動(dòng)受到制約，銀行作為一個(gè)整體的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)被預(yù)先控制在可以承受的范圍內(nèi)，其安全性得到保障。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)： 銀行流動(dòng)性由資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及規(guī)模、自身信譽(yù)、外部環(huán)境等因素決定。若銀行的流動(dòng)性來(lái)源不能滿足流動(dòng)性需求，就會(huì)引發(fā)銀行的清償問(wèn)題，或影響銀行與核心客戶的關(guān)系。銀行適當(dāng)?shù)爻钟幸?、二?jí)準(zhǔn)備，也是一種對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防的策略。 投資風(fēng)險(xiǎn)： 債券信用評(píng)級(jí) 在一定程度上有助于預(yù)防由于市場(chǎng)信息不完全、不對(duì)稱而生成投資風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。 二、金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避策略 金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避策略：是指經(jīng)濟(jì)主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開金融風(fēng)險(xiǎn)，以減少或避免由于風(fēng)險(xiǎn)引起的損失。規(guī)避較為消極，在避開風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，或許也放棄了收益的可能性?？梢詰?yīng)付信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等。 規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)：出口商、債權(quán)人：要求對(duì)方支付硬通貨；進(jìn)口商、債務(wù)人：希望使用軟通貨；貨幣互換 規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)：縮小利率敏感性缺口或持續(xù)期缺口；利率互換 三、金融風(fēng)險(xiǎn)的分散策略 通過(guò)多樣化的投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)。 管理證券 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)： 如果各資產(chǎn)彼此間的相關(guān)系數(shù)小于 1，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差就會(huì)小于單個(gè)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，因此，有效的資產(chǎn)組合就是要尋找彼此相關(guān)關(guān)系弱的資產(chǎn)進(jìn)行組合，在不影響收益的前提下盡可能地降低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目趨于無(wú)窮大時(shí)，組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)趨于零。 管理匯率風(fēng)險(xiǎn)： 持有多種外匯頭寸 管理信貸風(fēng)險(xiǎn)： 貸款對(duì)象分散 四、金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁策略 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁：是指經(jīng)濟(jì)主體通過(guò)各種合法手段將其承受的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體。主要轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司：出口信貸保險(xiǎn)、存款保險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)、住房貸款保險(xiǎn)。 10 對(duì) 證券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)其他途徑轉(zhuǎn)嫁。如遠(yuǎn)期及期貨產(chǎn)品等。 五、金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖策略 經(jīng)濟(jì)主體可以通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)主體所從事的不同金融交易的收益彼此之間呈負(fù)相關(guān)，當(dāng)其中一種交易虧損時(shí)，另一種交易將獲得盈利，從而實(shí)現(xiàn)盈虧相抵。 六、金融風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償策略 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償具有雙重含義：（ 1）指經(jīng)濟(jì)主體在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前，通過(guò)金融交易的價(jià)格補(bǔ)償，獲得風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)；（ 2）指經(jīng)濟(jì)主體在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生后，通過(guò)抵押、質(zhì)押、保證、保險(xiǎn)等獲得補(bǔ)償。 如：債券信用等級(jí)高利率低；貸款的 優(yōu)良客戶利率低；進(jìn)出口貿(mào)易中加價(jià)或壓價(jià)獲得匯率波動(dòng)補(bǔ)償。 11 第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管 金融監(jiān)管： 是指政府或政府授權(quán)的機(jī)構(gòu)或依法成立的其他組織對(duì)金融活動(dòng)以及金融活動(dòng)的參與者實(shí)施監(jiān)督和管理的統(tǒng)稱。金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管（狹義）屬于金融風(fēng)險(xiǎn)外部管理，是金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管（狹義）：金融風(fēng)險(xiǎn)外部管理，是金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論基礎(chǔ) 一、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的一般理論 古典經(jīng)濟(jì)學(xué)和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)：自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)非常完美。實(shí)際，這種理想境界與實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活有很大距離。一些因 素會(huì)使市場(chǎng)失靈，需要政府管制彌補(bǔ)。市場(chǎng)失靈的主要表現(xiàn)： 壟斷。自然壟斷：施行價(jià)格管制，使廠商訂價(jià)維持在社會(huì)平均成本水平上，以期既維持適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)集中，又限制價(jià)格壟斷，維護(hù)消費(fèi)者利益。 非自然壟斷：政府出臺(tái)各種反壟斷政策和法規(guī)予以抑制，鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)。 外部效應(yīng)。普遍存在的交易成本，阻礙外部效應(yīng)的消除，需要政府管制來(lái)解決。因?yàn)檎苤频某杀镜陀谒饺私灰壮杀荆残∮诠苤茙?lái)的社會(huì)收益。 具體讀新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)（張五常等） 公共物品。由于公共物品具有消費(fèi)的非競(jìng)爭(zhēng)性和利益的非排他性，市場(chǎng)無(wú)法提供公共品，需要 政府提供。政府可自行提供，也可對(duì)供應(yīng)公共品的私人部門予以補(bǔ)貼。 信息不完全與不對(duì)稱。會(huì)導(dǎo)致資源配置低效率。解決的辦法是，由政府提供帶有公共品性質(zhì)的信息，或是對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行管理和監(jiān)督，使天然具有信息優(yōu)勢(shì)的一方提供更多的信息。 支持政府管制的理論： 社會(huì)利益論 ：由于市場(chǎng)中存在個(gè)體利益與社會(huì)利益的矛盾，為了維護(hù)社會(huì)整體利益，就要求政府對(duì)經(jīng)濟(jì)個(gè)體的行為進(jìn)行管理和監(jiān)督，以糾正或消除市場(chǎng)缺陷，改善資源配置和公平收入分配。 社會(huì)選擇論： 由于市場(chǎng)存在缺陷，需要外部管制以保證資源有效配置、經(jīng)濟(jì)體系高效運(yùn)行，各種利益主體是管制 的需求者，而管制作為公共品只能由政府供給。政府作為公共利益的代表，應(yīng)保持獨(dú)立性，其目標(biāo)是促進(jìn)社會(huì)一般福利。 二、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論根源 金融風(fēng)險(xiǎn)的外部負(fù)效應(yīng)較大 （ 1）金融機(jī)構(gòu)負(fù)債率高。債權(quán)人分布面廣，一旦一家金融機(jī)構(gòu)倒閉，眾多債權(quán)人蒙受損失。 （ 2）金融機(jī)構(gòu)的問(wèn)題具有傳染性。 （ 3）金融體系在在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有十分特殊的關(guān)鍵地位。 金融市場(chǎng)中的信息不完全和不對(duì)稱難以由市場(chǎng)機(jī)制消除 需求者具有信息優(yōu)勢(shì)。金融契約簽訂前會(huì)有逆向選擇，之后會(huì)有道德風(fēng)險(xiǎn)。 金融體系具有內(nèi)在脆弱性 12 蘊(yùn)含爆發(fā)金融危機(jī)的潛在因 素。馬克思指出；金融危機(jī)是經(jīng)濟(jì)危機(jī)的最高階段周期性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)引發(fā)周期性的金融危機(jī)。 三、對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管有效性的爭(zhēng)論 對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管有效性提出質(zhì)疑的理論： （一）監(jiān)管成本論 直接資源成本：（ 1）行政成本。監(jiān)管機(jī)構(gòu)執(zhí)行監(jiān)管過(guò)程中所耗費(fèi)的資源。（ 2）奉行成本。被監(jiān)管者為了遵守監(jiān)管條例而耗費(fèi)的資源，具體包括：為按照規(guī)定保留記錄而雇用專人、配備辦公設(shè)施等方面的費(fèi)用；聘請(qǐng)律師的費(fèi)用；按規(guī)定交納的各種費(fèi)用：存款準(zhǔn)備金、存款保險(xiǎn)金、向行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)為客戶建立的補(bǔ)償基金交款；提取壞賬準(zhǔn)備等。 間接效率損失：表現(xiàn)為社會(huì)整 體福利水平可能因?yàn)楸O(jiān)管的實(shí)施而下降。（ 1）引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)。（ 2）削弱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（ 3）妨礙金融創(chuàng)新。（ 4）導(dǎo)致金融業(yè)務(wù)流失。 （二）監(jiān)管俘虜論 監(jiān)管機(jī)構(gòu)遷就被監(jiān)管者和利益。監(jiān)管機(jī)構(gòu)被特殊利益集團(tuán)所俘獲。 （三）監(jiān)管經(jīng)濟(jì)論 由于生產(chǎn)者集團(tuán)能更好地為立法者提供政治支持，而消費(fèi)者為數(shù)眾多，組織成本高，對(duì)監(jiān)管的感覺(jué)較弱，因而監(jiān)管可能有利于被監(jiān)管企業(yè)。 （四）監(jiān)管失靈論 政府監(jiān)管也會(huì)失靈。 一個(gè)監(jiān)管者也是經(jīng)濟(jì)人；（ 2）監(jiān)管行為的非理想化。（ 3）監(jiān)管的低效率 四、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理性選擇 金融監(jiān)管是必要的。盲目推崇和全盤否 定都是不可取的。 13 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)、原則與內(nèi)容 一、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo) 具體目標(biāo)： 維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全 保護(hù)社會(huì)公眾利益 二、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的原則 獨(dú)立原則 適度原則 法制原則 公正、公平、公開原則 效率原則 動(dòng)態(tài)原則 三、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容 各國(guó)的銀行監(jiān)管風(fēng)格： 非正式監(jiān)管：以英國(guó)為代表。“道義勸說(shuō)”、“君子協(xié)定” 規(guī)范化監(jiān)管：以美國(guó)為代表。嚴(yán)密的法律體系、頻繁的檢查監(jiān)督施加管理 各國(guó)的監(jiān)管措施： 預(yù)防性監(jiān)管：銀行準(zhǔn)入的管理、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管 存款保險(xiǎn) 瀕臨危機(jī)的緊急措 施 （一）銀行準(zhǔn)入管理 控制銀行準(zhǔn)入的目的：保證新設(shè)立的銀行具有良好的品質(zhì)；保持銀行數(shù)量與社會(huì)需要相適應(yīng)，促進(jìn)銀行業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng) 歷史上，對(duì)銀行準(zhǔn)入的四種原則：自由主義；特許主義；準(zhǔn)則主義（注冊(cè)制）；核準(zhǔn)主義（審批制） 判斷準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)： 量的標(biāo)準(zhǔn) ：最低資本金要求。英國(guó)授權(quán)銀行： 500 萬(wàn)英鎊；美國(guó)國(guó)民銀行： 100萬(wàn)美元；日本商業(yè)銀行： 10 億日元；德國(guó)辦理存款業(yè)務(wù)的銀行： 600 萬(wàn)德國(guó)馬克；我國(guó)商業(yè)銀行： 10 億人民幣，城市商業(yè)銀行： 1 億元，農(nóng)村商業(yè)銀行： 5000 萬(wàn)元。 質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn) ：法人資格、組織章程、經(jīng)營(yíng)管理的方式與 計(jì)劃、內(nèi)控制度、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員素質(zhì)等。 考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要、銀行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況 對(duì)業(yè)務(wù)范圍的規(guī)定 （二）銀行日常監(jiān)管 謹(jǐn)慎監(jiān)管規(guī)則： 督促銀行謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行穩(wěn)健運(yùn)行。 （ 1）資本充足性監(jiān)管。 1988 年《巴塞爾協(xié)議》 — 銀行資本充足率的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) （ 2）流動(dòng)性監(jiān)管。英國(guó)：流動(dòng)性缺口；美國(guó)：對(duì)流動(dòng)性評(píng)級(jí)；我國(guó)對(duì)流動(dòng)性比率有具體規(guī)定 14 （ 3）貸款集中度監(jiān)管。歐盟：對(duì)單個(gè)借款人的貸款不超過(guò)總資本的 25%，對(duì)關(guān)系人貸款不超過(guò)總資本 20%；美國(guó)：對(duì)單個(gè)借款貸款比率不超過(guò) 15%，州監(jiān)管機(jī)構(gòu)不超過(guò) 12%25%對(duì)關(guān)系貸款人不提供優(yōu)惠；我國(guó)：對(duì)單一借款人比率不超過(guò) 10%，對(duì)最大十家客戶貸款總額不超過(guò) 50%，不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款等。 （ 4）資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管。五級(jí)分類：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失 （ 5）呆賬準(zhǔn)備金監(jiān)管。新《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》按照貸款減值數(shù)額提呆賬準(zhǔn)備金。利息提壞賬準(zhǔn)備金。 （ 6）內(nèi)部控制監(jiān)管。 2022 年中國(guó)人民銀行頒布《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》 現(xiàn)場(chǎng)檢查 ：是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)（或委托具備資格的機(jī)構(gòu)）派員到商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)地檢查，通過(guò)查閱報(bào)表、賬冊(cè)、文件等資料和咨詢等方式，分析、檢查、評(píng)價(jià)銀行的經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量及遵 循法律和政策的合規(guī)性?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：全面檢查和專項(xiàng)檢查。 美國(guó)的現(xiàn)場(chǎng)檢查：統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系 — “聯(lián)邦監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部統(tǒng)一銀行評(píng)級(jí)體系”（駱駝評(píng)級(jí)體系 CAMEL rating sys