計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文-用計(jì)量方法驗(yàn)證我國(guó)私人汽車(chē)消費(fèi)影響因素分析-文庫(kù)吧
2025-05-18 05:42 本頁(yè)面
【正文】 判斷。 Y與公路里程有近似的線性關(guān)系。（三）多元線性回歸現(xiàn)在我們用線性模型對(duì)以上三個(gè)變量進(jìn)行線性回歸，如下：表1 Eviews的最小二乘計(jì)算結(jié)果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/26/11 Time: 10:14Sample: 1994 2010Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CX1X2X3Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)可以看出:燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格指數(shù)的參數(shù)不顯著，p值較大，這里還考慮了以1994年為100基準(zhǔn)的逐年累積的燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格指數(shù)的線性回歸模型（據(jù)中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)：118 192 341 ）,都發(fā)現(xiàn)燃料價(jià)格指數(shù)不好擬和,同時(shí)它在模型中的分量很小,從經(jīng)濟(jì)意義上來(lái)說(shuō),一般能買(mǎi)得起私家車(chē)的人一般不會(huì)太在意油價(jià)高低,不會(huì)在買(mǎi)車(chē)前主要去考慮燃料費(fèi)用,所以這里最后決定舍棄X2這個(gè)解釋變量.此時(shí)我們的模型變?yōu)橹缓惺杖牒凸防锍痰哪Ｐ?Y＝β0+β1x1+β2x2+ut重新做關(guān)于只有城鎮(zhèn)居民可支配收入和公路里程的新的回歸(這里以x3公路里程取代原來(lái)的x2燃油價(jià)格指數(shù)作為新的x2)。（四）單位根和協(xié)整性檢驗(yàn)本文在研究經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)問(wèn)題時(shí)大量運(yùn)用了時(shí)間序列數(shù)據(jù)。由于在實(shí)際中遇到的時(shí)間序列數(shù)據(jù)很可能是非平穩(wěn)序列，而平穩(wěn)性在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模中又具有重要地位，因此有必要對(duì)觀測(cè)值的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)?，F(xiàn)對(duì)城鎮(zhèn)居民可支配收入X1進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下：表2 X1的單位根檢驗(yàn)結(jié)果ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented DickeyFuller Test EquationDependent Variable: D(X1)Method: Least SquaresDate: 12/27/11 Time: 19:12Sample(adjusted): 1997 2010Included observations: 14 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. X1(1)D(X1(1))D(X1(2))CRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid5170470. Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)在1%、5%、10%三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)沒(méi)有通過(guò)，所以不能拒絕原假設(shè)，說(shuō)明城鎮(zhèn)居民可支配收入X1的時(shí)間序列數(shù)據(jù)存在單位根，是非平穩(wěn)的。通過(guò)同樣的方法，可以知道Y和X2的時(shí)間序列數(shù)據(jù)也存在非平穩(wěn)性。而且發(fā)現(xiàn)它們均是二階單整的。這樣，只要模型通過(guò)協(xié)整檢驗(yàn)，就可以避免偽回歸并且可以用來(lái)對(duì)實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行研究。接著依次做Y關(guān)于X1和X2的OLS回歸，然后對(duì)各自殘差序列做單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下：表 3 Y對(duì)X1回歸后的殘差單位根檢驗(yàn)結(jié)果ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented DickeyFuller Test EquationDependent Variable: D(ET,3)Method: Least SquaresDate: 12/27/11 Time: 18:04Sample(adjusted): 1997 2010Included observations: 14 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. D(ET(1),2)Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterion
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