計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文-用計量方法驗證我國私人汽車消費影響因素分析-文庫吧
2025-05-18 05:42 本頁面
【正文】 判斷。 Y與公路里程有近似的線性關(guān)系。（三）多元線性回歸現(xiàn)在我們用線性模型對以上三個變量進(jìn)行線性回歸，如下：表1 Eviews的最小二乘計算結(jié)果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/26/11 Time: 10:14Sample: 1994 2010Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CX1X2X3Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)可以看出:燃料動力類價格指數(shù)的參數(shù)不顯著，p值較大，這里還考慮了以1994年為100基準(zhǔn)的逐年累積的燃料動力類價格指數(shù)的線性回歸模型（據(jù)中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)：118 192 341 ）,都發(fā)現(xiàn)燃料價格指數(shù)不好擬和,同時它在模型中的分量很小,從經(jīng)濟(jì)意義上來說,一般能買得起私家車的人一般不會太在意油價高低,不會在買車前主要去考慮燃料費用,所以這里最后決定舍棄X2這個解釋變量.此時我們的模型變?yōu)橹缓惺杖牒凸防锍痰哪Ｐ?Y＝β0+β1x1+β2x2+ut重新做關(guān)于只有城鎮(zhèn)居民可支配收入和公路里程的新的回歸(這里以x3公路里程取代原來的x2燃油價格指數(shù)作為新的x2)。（四）單位根和協(xié)整性檢驗本文在研究經(jīng)濟(jì)增長問題時大量運(yùn)用了時間序列數(shù)據(jù)。由于在實際中遇到的時間序列數(shù)據(jù)很可能是非平穩(wěn)序列，而平穩(wěn)性在計量經(jīng)濟(jì)建模中又具有重要地位，因此有必要對觀測值的時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗?，F(xiàn)對城鎮(zhèn)居民可支配收入X1進(jìn)行單位根檢驗，結(jié)果如下：表2 X1的單位根檢驗結(jié)果ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented DickeyFuller Test EquationDependent Variable: D(X1)Method: Least SquaresDate: 12/27/11 Time: 19:12Sample(adjusted): 1997 2010Included observations: 14 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. X1(1)D(X1(1))D(X1(2))CRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid5170470. Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)在1%、5%、10%三個顯著性水平下，單位根檢驗沒有通過，所以不能拒絕原假設(shè)，說明城鎮(zhèn)居民可支配收入X1的時間序列數(shù)據(jù)存在單位根，是非平穩(wěn)的。通過同樣的方法，可以知道Y和X2的時間序列數(shù)據(jù)也存在非平穩(wěn)性。而且發(fā)現(xiàn)它們均是二階單整的。這樣，只要模型通過協(xié)整檢驗，就可以避免偽回歸并且可以用來對實際問題進(jìn)行研究。接著依次做Y關(guān)于X1和X2的OLS回歸，然后對各自殘差序列做單位根檢驗，結(jié)果如下：表 3 Y對X1回歸后的殘差單位根檢驗結(jié)果ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented DickeyFuller Test EquationDependent Variable: D(ET,3)Method: Least SquaresDate: 12/27/11 Time: 18:04Sample(adjusted): 1997 2010Included observations: 14 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. D(ET(1),2)Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterion
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