計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文正稿-文庫吧
2025-06-03 19:15 本頁面
【正文】 參數(shù)估計。 EViews的最小二乘計算結(jié)果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/18/13 Time: 00:33Sample: 1990 2012Included observations: 23CoefficientStd. ErrortStatisticProb.CX1X2X3X4RsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid5207352.Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)得到估計方程：Y=+++ () () () () ()t = () () () () ()R2= F=（四）模型的檢驗與修正1．經(jīng)濟(jì)意義檢驗從上表中可以看出，指標(biāo)符號與先驗信息不相符，所估計結(jié)果與經(jīng)濟(jì)原理相悖，指標(biāo)符號與先驗信息相符，所估計結(jié)果與經(jīng)濟(jì)原理不相悖2．統(tǒng)計推斷檢驗從回歸結(jié)果可以看出，模型的擬和優(yōu)度非常好（R2= ）。F=(4,18)=。但的t統(tǒng)計值不顯著（的t統(tǒng)計量的值的絕對值均小于2），說明這三個變量對Y的影響不顯著，或者變量之間存在多重共線的影響使其t值不顯著。3．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗及修正(1)時間序列的平穩(wěn)性及協(xié)整性檢驗通過以上步驟，我們得到了保費(fèi)與儲蓄的線性關(guān)系，但是這種線性回歸是不是偽回歸，還有待檢驗。如果序列為非平穩(wěn)序列，我們?nèi)孕柽M(jìn)行協(xié)整性檢驗。①平穩(wěn)性檢驗對、的時間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗。 從檢驗結(jié)果看，1%、5%、10%三個顯著性水平下，、，從而接受原假設(shè)，表明保費(fèi)序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。從以上各表的檢驗結(jié)果看，1%、5%、10%三個顯著性水平下，t統(tǒng)計量值大于其相應(yīng)臨界值，從而接受原假設(shè)，表明、序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。②協(xié)整性檢驗（ADF檢驗）為了得到各個序列的單整階數(shù)，對其一階和二階差分序列作單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是二階單整的。結(jié)果如下列各表所示。從檢驗結(jié)果看，1%、5%、10%三個顯著性水平下，、%、10%顯著性水平下的臨界值，從而拒絕原假設(shè)，表明保費(fèi)序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。即保費(fèi)序列是二階單整的。從檢驗結(jié)果看，1%、5%、10%三個顯著性水平下， t統(tǒng)計量值小于相應(yīng)的臨界值，從而拒絕原假設(shè)，表明儲蓄、序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。即、序列是二階單整的。（DF檢驗）從檢驗結(jié)果看，1%、5%、10%三個顯著性水平下，單位根檢驗的Mackinnon臨界值分別為2..72825，從而拒絕原假設(shè)，表明殘差U序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。從而說明保費(fèi)和、之間存在協(xié)整關(guān)系。進(jìn)而得知保費(fèi)和、之間有長期的均衡關(guān)系，這種長期均衡關(guān)系是固有經(jīng)濟(jì)規(guī)律的結(jié)果，它們之間的回歸是有意義的，而不是偽回歸。（2）多重共線性檢驗及修正①檢驗這里采用簡單相關(guān)系數(shù)法對其進(jìn)行檢驗。 相關(guān)系數(shù)矩陣YX1X2X3X4YX1X2X3X4從結(jié)果可知具有高度相關(guān)性。②修正這里采用逐步回歸法對其進(jìn)行補(bǔ)救。分別做對的一元回歸。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/18/13 Time: 10:37Sample: 1990 2012Included observations: 23CoefficientStd. ErrortStatisticProb.CX2X3X4RsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid5808824.Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/18/13 Time: 10:39Sample: 1990 2012Included observations: 23CoefficientStd. ErrortStatisticProb.CX3X4RsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var
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