隨機(jī)過程及其應(yīng)用結(jié)課論文基于時(shí)間序列分析的股票預(yù)測(cè)模型研究-文庫吧
2025-05-15 22:07 本頁面
【正文】 ............... 10 5 基于時(shí)間序列分析的股票預(yù)測(cè)模型的實(shí)證分析 ...........................................................11 關(guān)于樣本數(shù)據(jù)的描述與調(diào)整 ...............................................................................11 結(jié)論 ................................................................................................................. 15 參考文獻(xiàn) ........................................................................................................................ 16 基于時(shí)間序列分析的股票預(yù)測(cè)模型研究 1 基于時(shí)間序列分析的股票預(yù)測(cè)模型研究 摘 要 ： 在現(xiàn)代金融浪潮的推動(dòng)下，越來越多的人加入到股市，進(jìn)行投資行為，以期得到豐厚的回報(bào)。所謂股票預(yù)測(cè)是指：根據(jù)股票現(xiàn)在行情的發(fā)展情況地對(duì)未來股市發(fā)展方向以及漲跌程度的預(yù)測(cè)行為。時(shí)間序列數(shù)據(jù)因?yàn)榻邮艿皆S多偶然因素的影響，會(huì)常常表現(xiàn)出隨機(jī)性，在統(tǒng)計(jì)學(xué)上稱之為序列的依 賴關(guān)系。 在股票市場(chǎng)上，時(shí)間序列預(yù)測(cè)法常用于對(duì)股票價(jià)格趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，為投資者和股票市場(chǎng)管理方提供決策依據(jù)。 本文主要介紹了時(shí)間序列分析方法的概念，特點(diǎn)及時(shí)間序列模型，包括建模時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)間序列的預(yù)處理、及模型預(yù)測(cè)等。并通過對(duì)時(shí)間序列分析的實(shí)證研究分析，建立時(shí)間序列模型，其中包括 ARIMA 等 模型，進(jìn)行 誤差分析，說明時(shí)間序列分析的方法對(duì)于股票價(jià)格的預(yù)測(cè)趨勢(shì)有一定的參考價(jià)值。 關(guān)鍵詞 ： 股票，預(yù)測(cè)，時(shí)間序列分析， ARIMA 模型 Study on prediction model of time series analysis based on the stock Bian Xiaofei （ HeiLongJiang University of science and technology,Harbin City） Abstract： In the modern financial wave, more and more people join the stock market to invest, expecting to get rich return, which has greatly promoted the stock market’s socalled stock forecast is defined: with the help of the stock’s recent condition, we’ll predict the future stock’s development, including its later development directions and fluctuations. Timeseries data often show some kinds of randomness and dependence between each other because of the influence of various accidental series analysis is often used to predict the stock price, which provides decisionmaking basis for investors and the stock market managers. This thesis mainly introduces time series analysis theory, including its notion, character as well as the expression and description of some models derived from it ,including method of data simulation, method of parameter estimation and method of testing degree of fitting and arrange them by the numbers. Therefore we can establish some models, including ARIMA model and so on. While through this empirical research analysis, we could prove that the method has some value for predicting the stock’s trend by means of model fitting effect and error analysis. Keywords: stock, predict, time series analysis, ARIMA model 1 引 言 2 1 引 言 股票是股份公司（包括有限公司和無限公司）在籌集資本時(shí)向出資人發(fā)行的股份憑證，代表著其持有者（即股東）對(duì)股份公司的所有權(quán)。股票市場(chǎng)是已經(jīng)發(fā)行的股票按時(shí)價(jià)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、買賣和流通的市場(chǎng)，包括交易所市場(chǎng)和場(chǎng)外交易市場(chǎng)兩部分。由于它是建 立在發(fā)行市場(chǎng)基礎(chǔ)上的，因此又稱作二級(jí)市場(chǎng)。相比而言，股票流通市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和交易活動(dòng)比發(fā)行市場(chǎng)更為復(fù)雜，其作用和影響也更大。自從股票市場(chǎng)出現(xiàn)之后，一些投資者就積極研究其發(fā)展規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)，并希望從中獲得巨大的經(jīng)濟(jì)利益。 研究背景 股票價(jià)格的預(yù)測(cè)技術(shù)歷史悠久，近年來有越來越多的學(xué)者假如到這個(gè)行列，所以又出現(xiàn)了很多的新方法與新理論。盡管有很多的理論與技術(shù)出現(xiàn)，但總的來說，分為基本分析理論和技術(shù)分析理論兩大類 。 基本分析的宗旨是對(duì)于現(xiàn)行的股票的價(jià)格是否合理作出假設(shè)并由此描述出長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)，而技術(shù)分 析對(duì)于投資者來說是為了把握時(shí)間上的合理度，即分析投資者何時(shí)可以買進(jìn)何時(shí)可以賣出，為投資者提供決策分析。 研究意義 美國有最發(fā)達(dá)的股票市場(chǎng)，大規(guī)模，多層次，以機(jī)構(gòu)投資者為主，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，以及監(jiān)管嚴(yán)格，投機(jī)性小等特點(diǎn)?；谝陨鲜袌?chǎng)成熟性的特點(diǎn)，并且由于時(shí)間序列分析在研究金融市場(chǎng)的一些顯著優(yōu)勢(shì)，使得我們利用此理論預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)有了非常大的必要。而相對(duì)于美國發(fā)達(dá)的股票市場(chǎng)和嚴(yán)格的監(jiān)管制度，我國的證券市場(chǎng)還不成熟，所以時(shí)間序列分析理論對(duì)分析研究我國金融市場(chǎng)就顯得更加重要。 選題依據(jù) 本論文之所以采用時(shí)間序列的分析方法，其考慮有以下幾點(diǎn)，時(shí)間序列分析理論的模型比較多，其中的模型不但可以描述平穩(wěn)時(shí)間序列也可以描述非平穩(wěn)序列，可選擇性較強(qiáng)；第二，擬合的精度也比較高，它把擬合模型產(chǎn)生的誤差也計(jì)算入內(nèi)；第三，模型很好地反映了序列值之間的關(guān)系。 時(shí)間系列的分析方法對(duì)于股票價(jià)格
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1