自相關(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),南開大學(xué)-文庫吧
2025-04-23 09:31 本頁面
【正文】 212,0),c o v ()v a r (0)(21ttvvvvEttvtt??????如果 1,1 ??? ? ?? ttt vuu則稱為馬爾科夫一階自回歸模式（或簡稱為一階自回歸模式），記為 AR(1)。其中 ρ被稱為自協(xié)方差系數(shù)（ coefficient of autocovariance)，或自相關(guān)系數(shù)。 如果 tstttt vuuuu ????? ??? ??? ?21則稱為 s階自回歸模式，記為 AR(s)。 對于 AR（ 1）， 22111112222222222212)())[(])()c o v (1)()(])[()()(11utuuutttuEuvuEuuEuuvEuEvuEuEuV a rtttttttvvttt????????????????????????????????????，而即（同方差假定） ????????????????????111)39。(2121???????ssssuuE???????? Ωuu這與異方差一樣，影響 OLS估計(jì)的結(jié)果。 第二節(jié) 存在自相關(guān)的 OLS估計(jì) 一、考慮自相關(guān)的 GLS估計(jì) 對于二元回歸模型： 估計(jì)進(jìn)行可以對可得到：令，相減，觀測值乘以每期觀測值與滯后一期其中OL SntvbXaYvXYvXYXXXYYYvuuuXYuXYuXYttttttttttttttttttttt),3,2()1()1()1()1(,*,***1*21**21*11111211112112122??????????????????????????????????????????????????????
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