長記憶時(shí)間序列模型及應(yīng)用-文庫吧
2025-04-23 03:50 本頁面
【正文】 ? ? ?? ?ARMA模型的譜密度函數(shù) ? 于是 22*22*()( ) , 。2 ( )( 1 )( 0) 02 ( 1 )iaiaefef???? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ??ARMA模型的估計(jì) ? 條件極大似然估計(jì)； ? 極大似然估計(jì)； ? 最小二乘估計(jì)； 單位根過程 ? 如果 ，那么 稱為 單位根 過程，此時(shí)為非平穩(wěn)過程。 ? 比如如下的 I(1)過程： (1) 0?? {}ty11 ( )( 1 ) ( ) , ( ) 0 , fo r | | 1p t q tpB B y B azz??? ? ? ?? ? ?單位根的檢驗(yàn) ? Augmented DickeyFuller(ADF)檢驗(yàn) (Said amp。 Dickey 1981)。 ? PhillipsPerron(PP)檢驗(yàn) (Phillips amp。 Perron 1988)； ? PerronNg (PN)檢驗(yàn) (Perron amp。 Ng 1996)； ? KwitkowskiPhillipsSchmidtShin（ KPSS）檢驗(yàn) (Kwitkowski et al. 1992)； 上證指數(shù)日全距序列 （ ) 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 2 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 1 000 . 0 20 . 0 40 . 0 60 . 0 80 . 10 . 1 2取對數(shù)之后的全距序列 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 2 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 1 06 5 . 55 4 . 54 3 . 53 2 . 52單位根檢驗(yàn)的結(jié)果 Range lnRange ADFt(10) *** *** ADFt(20) *** *** PPt *** *** PNt *** *** KPSS *** *** 自相關(guān)函數(shù)圖形 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 . 100 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 6( a ) R a n g e 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 . 100 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 6( b ) L o g R a n g e 估計(jì)的譜密度函數(shù) 0 0 . 5 1 1 . 5 2 2 . 5 3 3 . 50 . 0 20 . 0 40 . 0 60 . 0 80 . 10 . 1 20 . 1 40 . 1 60 . 1 80 . 2估計(jì)的 ARMA模型 ? 經(jīng)過模型選擇階
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