傳統計量經濟學方法論-文庫吧
2025-04-19 14:37 本頁面
【正文】 模型是： y=β1x1+ β2 x2+μ 而我們建立的模型是： y=β1 x1+μ 即漏掉了一個變量 根據最小二乘法， β1 hat=Σ x1 y/ Σ x1 2 ＝ Σ x1 （ β1x1+ β2 x2+μ ） / Σ x1 2 6 ＝ β1+ β2 Σ x1 x2 /Σ x1 2 +Σ x1 μ / Σ x1 2 E(β1 hat)= β1+ β2 Σ x1 x2 /Σ x1 2 因為 E( x1 μ )=0 所以參數的估計不是無偏的。 7 包括了無關緊要的變量 假設真實的模型是： y=β1 x1+μ 而估計的模型是： y=β1x1+ β2 x2+μ β1 hat＝ (S22S1yS12S2y)/(S11S22S122) β2hat＝ (S11S2yS12S1y)/(S11S22S122) 8 S11= Σ x1 2
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鄂ICP備17016276號-1