銀行系統(tǒng)論文：取經(jīng)國(guó)外銀行提升我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理-文庫(kù)吧
2025-04-17 20:44 本頁(yè)面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 (二 )運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)偏好體系 —— 保證業(yè)績(jī)，控制風(fēng)險(xiǎn)自 20 世紀(jì) 90 年代中期以來(lái)，巴克萊銀行一直在內(nèi)部使用 風(fēng)險(xiǎn)偏好體系。風(fēng)險(xiǎn)偏好體系的具體方法是，通過(guò)未來(lái)三年的業(yè)務(wù)規(guī)劃，估計(jì)收益波動(dòng)的可能性及實(shí)現(xiàn)這些業(yè)務(wù)規(guī)劃的資本需求，將這些與目標(biāo)資本比率、紅利等因素相對(duì)比，并將這些結(jié)果轉(zhuǎn)化為每個(gè)主要業(yè)務(wù)板塊規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)容量。風(fēng)險(xiǎn)偏好的數(shù)值要通過(guò)估計(jì)集團(tuán)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)事件的敏感性來(lái)進(jìn)行驗(yàn)證 (這種估計(jì)是利用壓力測(cè)試和情景模擬來(lái)完成的 )。巴克萊銀行集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)安德魯?布魯斯認(rèn)為，巴克萊銀行風(fēng)險(xiǎn)管理成功的最主要原因就是最近十幾年來(lái)通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)偏好體系，加強(qiáng)限額管理，強(qiáng)化了經(jīng)濟(jì)資本在集團(tuán)內(nèi)部的運(yùn)用。而風(fēng)險(xiǎn)偏好體系的運(yùn)用也是國(guó)際活躍的銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理成功的普遍經(jīng)驗(yàn)。 (三 )加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理 —— 手段先進(jìn)，數(shù)據(jù)充分 與其他銀行一樣，信用風(fēng)險(xiǎn)是巴克萊銀行最大的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，巴克萊銀行大約有三分之二的經(jīng)濟(jì)資本被配置到各業(yè)務(wù)條線的信用風(fēng)險(xiǎn)上。對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴克萊銀行主要利用五步風(fēng)險(xiǎn)管理程序 (即指導(dǎo)、評(píng)估、控制、報(bào)告、管理和分析 )以及基于 COSO 的內(nèi)部控制體系來(lái)進(jìn)行。巴克萊銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系較為成熟，主要利用自己的歷史數(shù)據(jù)和其他外部信息，通過(guò)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)來(lái)對(duì)借貸者、交易對(duì)手以及零售客戶進(jìn)行評(píng)級(jí)。與此同時(shí)，巴克萊也采用一些外部開發(fā)的模型和評(píng) 級(jí)工具，當(dāng)然這些外部開發(fā)的模型及評(píng)級(jí)工具必須經(jīng)過(guò)巴克萊銀行的相關(guān)驗(yàn)證。 二、民生銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 民生銀行是我國(guó)股份制商業(yè)銀行，成立于 1996 年。在我國(guó)四大商業(yè)銀行的不良貸款“野火燒不盡，春風(fēng)吹又生”的今天，民生銀行卻探索出了一條成功的風(fēng)險(xiǎn)管理道路。下面我們就來(lái)看看民生銀行如何應(yīng)對(duì)日益多樣化的信用風(fēng)險(xiǎn)。 (一 )重視貸前調(diào)查 —— 充分檢驗(yàn)，防范風(fēng)險(xiǎn) 民生銀行廣州分行是廣州地區(qū)唯一實(shí)行“預(yù)授信申報(bào)公示”制度的銀行。當(dāng)年廣東南海華光集團(tuán)騙貸屢屢得逞，“洗劫”了廣州數(shù)家銀行近 74 億元人民幣。然而該集團(tuán)存在的風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)法 逃過(guò)民生銀行的火眼金睛。下載論文 南海華光集團(tuán)曾向民生銀行廣州分行申請(qǐng)了 5000 萬(wàn)元人民幣的授信額度，當(dāng)廣州分行收到南海華光集團(tuán)的有關(guān)資料后，立即進(jìn)入其受理貸款申請(qǐng)的檢測(cè)達(dá)標(biāo)通道，這第一道關(guān)卡就是大名鼎鼎的“預(yù)授信申報(bào)公示”。預(yù)授信
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