銀行系統(tǒng)論文：取經(jīng)國外銀行提升我國銀行風險管理-文庫吧
2025-04-17 20:44 本頁面
【正文】 風險管理奠定了堅實的基礎(chǔ)。 (二 )運用風險偏好體系 —— 保證業(yè)績，控制風險自 20 世紀 90 年代中期以來，巴克萊銀行一直在內(nèi)部使用 風險偏好體系。風險偏好體系的具體方法是，通過未來三年的業(yè)務(wù)規(guī)劃，估計收益波動的可能性及實現(xiàn)這些業(yè)務(wù)規(guī)劃的資本需求，將這些與目標資本比率、紅利等因素相對比，并將這些結(jié)果轉(zhuǎn)化為每個主要業(yè)務(wù)板塊規(guī)劃的風險容量。風險偏好的數(shù)值要通過估計集團對宏觀經(jīng)濟事件的敏感性來進行驗證 (這種估計是利用壓力測試和情景模擬來完成的 )。巴克萊銀行集團信用風險總監(jiān)安德魯?布魯斯認為，巴克萊銀行風險管理成功的最主要原因就是最近十幾年來通過建立風險偏好體系，加強限額管理，強化了經(jīng)濟資本在集團內(nèi)部的運用。而風險偏好體系的運用也是國際活躍的銀行 風險管理成功的普遍經(jīng)驗。 (三 )加強信用風險管理 —— 手段先進，數(shù)據(jù)充分 與其他銀行一樣，信用風險是巴克萊銀行最大的風險。據(jù)統(tǒng)計，巴克萊銀行大約有三分之二的經(jīng)濟資本被配置到各業(yè)務(wù)條線的信用風險上。對于信用風險的管理，巴克萊銀行主要利用五步風險管理程序 (即指導、評估、控制、報告、管理和分析 )以及基于 COSO 的內(nèi)部控制體系來進行。巴克萊銀行的內(nèi)部風險管理體系較為成熟，主要利用自己的歷史數(shù)據(jù)和其他外部信息，通過銀行內(nèi)部風險評級系統(tǒng)來對借貸者、交易對手以及零售客戶進行評級。與此同時，巴克萊也采用一些外部開發(fā)的模型和評 級工具，當然這些外部開發(fā)的模型及評級工具必須經(jīng)過巴克萊銀行的相關(guān)驗證。 二、民生銀行的風險管理 民生銀行是我國股份制商業(yè)銀行，成立于 1996 年。在我國四大商業(yè)銀行的不良貸款“野火燒不盡，春風吹又生”的今天，民生銀行卻探索出了一條成功的風險管理道路。下面我們就來看看民生銀行如何應(yīng)對日益多樣化的信用風險。 (一 )重視貸前調(diào)查 —— 充分檢驗，防范風險 民生銀行廣州分行是廣州地區(qū)唯一實行“預授信申報公示”制度的銀行。當年廣東南海華光集團騙貸屢屢得逞，“洗劫”了廣州數(shù)家銀行近 74 億元人民幣。然而該集團存在的風險卻無法 逃過民生銀行的火眼金睛。下載論文 南海華光集團曾向民生銀行廣州分行申請了 5000 萬元人民幣的授信額度，當廣州分行收到南海華光集團的有關(guān)資料后，立即進入其受理貸款申請的檢測達標通道，這第一道關(guān)卡就是大名鼎鼎的“預授信申報公示”。預授信
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