20xx年期貨從業(yè)考試考前沖刺練習(xí)題-文庫吧
2025-07-16 20:54 本頁面
【正文】 該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是（） 。 A: ２０４０元／噸 ／噸 ／噸 ／噸 參考答案 [D] 28. 多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對(duì)沖其在現(xiàn)貨市場的空頭部位，他們有可能（）。 A: 正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售 ，但需要將來買進(jìn) 參考答案 [C] 29. 良楚公司購入 500噸小麥，價(jià)格為 1300元 /噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以 1330元 /噸價(jià)格在鄭州小麥 3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。 2 個(gè)月后， 該公司以 1260 元 /噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以 1270元 /噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費(fèi)用忽略）為（）。 A: 50000 元 元 參考答案 [B] 30. 7 月 1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為 2020 元 /噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn) 200 噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。 7 月 1 日買進(jìn) 20 手 9 月份大豆合約，成交價(jià)格 2050 元 /噸。 8 月 1日當(dāng)該加工 商在現(xiàn)貨市場買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出 20手 9 月大豆合約平倉，成交價(jià)格 2060元。請問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下， 8月 1 日對(duì)沖平倉時(shí)基差應(yīng)為（）元 /噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。 A: ＞ 30 B.＜ 30 C.＜ 30 D.＞ 30 參考答案 [B] 31. 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油 126,000 加侖，目前價(jià)格為$，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為 $加侖。半年后，該工廠以 $，并以 $加侖的價(jià)格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨 成本為＄（） /加侖。 A: 參考答案 [A] 32. 判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 （）。 A: 基本因素分析 參考答案 [B] 33. 期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉后市場行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以（）。 A: 平倉 參考答案 [C] 34. 大豆提油套利的作法是（）。 A: 購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆 油和豆粕的期貨合約 參考答案 [A] 35. 6月 5日，某客戶在大連商品交易所開倉買進(jìn) 7月份大豆期貨合約 20 手，成交價(jià)格 2220元 /噸，當(dāng)天平倉 10手合約，成交價(jià)格2230 元 /噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格 2215 元 /噸，交易保證金比例為 5%，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是（）。 A: 500元， 1000 元， 11075元 ， 500元， 11075元 ， 1000 元 ， 11100元 ， 500元， 22150 元 參考答案 [B] 36. 買原油期貨，同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（）。 A: 牛市套利 參考答案 [D] 37. 艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由（）組成。 A: 上升（或下降）的 4個(gè)過程和下降（或上升）的 4個(gè)過程 （或下降）的 5個(gè)過程和下降（或上升）的 4個(gè)過程 （或下降）的 5個(gè)過程和下降（或上升）的 3個(gè)過程 （或下降）的 6個(gè)過程和下降（或上升）的 2個(gè)過程 參考答案 [C] 38. K線圖的四個(gè)價(jià)格中，（）最為重要。 A: 收盤價(jià) 參考答案 [A] 39. 以下指標(biāo)能基本判定市場價(jià)格將上升的是（）。 A: MA走平，價(jià)格從上向下穿越 MA 處于 80附近 20附近 DIF 向上突破正值的 DEA 參考答案 [D] 40. 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是（）。 A: 只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降 ，持倉量和交易量均增 加 ，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，交易量增加 ，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉量不變 參考答案 [C] 41. 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（）。 A: K線從下方 3次穿越 D線 2次 K線 DIF 向下穿越負(fù)值的 DEA DIF 向下穿越正值的 DEA 參考答案 [A] 42. 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是（）。 A: 2 參考答案 [D] 43. 5 月 15 日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出 5張 7 月大豆期貨合約，買入 10 張 9月大豆期貨合約，賣出5 張 11 月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為 1750元 /噸、 1760 元 /噸和 1770 元 /噸。 5 月 30日對(duì)沖平倉時(shí)的成交價(jià)格分別為 1740元 /噸、 1765 元 /噸和 1760 元 /噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）元。 A: 1000 參考答案 [C] 44. 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（）。 A: CBOT 參考答案 [D] 45. 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（）。 A: 外匯期貨 參考答案 [B]
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