20xx年期貨從業(yè)考試考前沖刺練習(xí)題(存儲版)
【正文】 A: 交割時間 參考答案 [ABCD] 63. 國際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是（） 。 A: 節(jié)約交易成本，提高交易效率 ，從而降低了投資者交易風(fēng)險 ，實現(xiàn)期貨交易風(fēng)險在各環(huán)節(jié)的分散承擔(dān) 參考答案 [ACD] 71. 以下（ ）的結(jié)算機構(gòu)是設(shè)立在期貨交易所內(nèi)的內(nèi)部機構(gòu)。 A: 有的 交易所是以合約交割配對日的結(jié)算價為交割結(jié)算價 的加權(quán)平均價為交割結(jié)算價 參考答案 [ABCD] 79. 期貨經(jīng)紀公司為客戶開設(shè)賬戶的基本程序包括（）。 A: 基差是衡量期貨價格與現(xiàn)貨價格關(guān)系的重要指標 參考答案 [ACD] 87. 在（）的情況下，買進套期保值者可能得到完全保護并有盈余。 A: 甲小麥貿(mào)易商不能實現(xiàn)套期保值目標 參考答案 [BD] 91. 在期貨市場中，套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是（）。 A: 經(jīng)濟周期 參考答案 [ABCD] 99. 按道氏理論的分類，趨勢分為（）等類型。 A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須買入的義務(wù) ，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利 ，即擁 有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須賣出的義務(wù) 參考答案 [AC] 109. 某投資者在 2月份以 300點的權(quán)利金買入一張 5月到期、執(zhí)行價格為 10500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以 200 點的權(quán)利金買入一張 5 月到期、執(zhí)行價格為 10000 點的恒指看跌期權(quán)。 A: 建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng) 參考答案 [ABCD] 115. 客戶可采取的風(fēng)險防范措施有（）。該投資者當(dāng)恒指為（）時能夠獲得 200點的盈利。 A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征 只會使投資組合的風(fēng)險增加 空機制 參考答案 [BC] 113. 美國對期貨基金的信息披露有嚴格的要求，其 中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有（）。 A: 交割便利 參考答案 [AC] 105. 美國某投資機構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以（） A: 買入日元期貨 參考答案 [AC] 106. 面值為 100萬美元的 3 個月期國債，當(dāng)指數(shù)報價為 時，以下正確的是（） A: 年貼現(xiàn)率為 % % 月貼現(xiàn)率為 % 參考答案 [ACD] 107. 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（） 。 A: 買入上海期貨交易所 5月銅期貨，同時賣出 LME6月銅期貨 5 月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所 6月銅期貨 LME5月銅期貨，一天后賣出 LME6 月銅期 LME5月銅期貨，同時買入 LME6 月銅期貨 參考答案 [BD] 97. 某投資者以 2100元 /噸賣出 5月大豆期貨合約一張，同時以 2020元 /噸買入 7月大豆合約一張，當(dāng) 5月合約和 7月合約價差為（）時，該投資人獲利。乙方接受條件，交易成立。 A: 會員結(jié)算準備金余額為最低風(fēng)險標準 參考答案 [BD] 85. 對基差的描述正確 的是（）。 A: 倉庫所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費集中程度 參考答案 [ACD] 77. 下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是（）。 A: 全體會員共同出資組建 參考答案 [BC] 69. 公司制期貨交易所股東大會的權(quán)利包括（）。 A: 2716 參考答案 [A] 二 多選題 61. 目前國內(nèi)期貨交易所有（）。 A: CTA 參考答案 [B] 54. 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（）。 A: 執(zhí)行價格為 350，市場價格為 300的賣出看漲期權(quán) 300，市場價格為 350 的買入看漲期權(quán) 300，市場價格為 350 的買入看跌期權(quán) 350，市場價格為 300的買入看漲期權(quán) 參考答案 [B] 48. 7月 1日，某投資者以 100點的權(quán)利金買入一張 9 月份到期，執(zhí)行價格為 10200 點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以 120點的權(quán)利金賣出一張 9月份到期，執(zhí)行價格為 10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。 5 月 30日對沖平倉時的成交價格分別為 1740元 /噸、 1765 元 /噸和 1760 元 /噸。 A: 500元， 1000 元， 11075元 ， 500元， 11075元 ， 1000 元 ， 11100元 ， 500元， 22150 元 參考答案 [B] 36. 買原油期貨，同時賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（）。 8 月 1日當(dāng)該加工 商在現(xiàn)貨市場買進大豆的同時，賣出 20手 9 月大豆合約平倉，成交價格 2060元。同時將期貨合約以 2100元 /噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是（） 。 A: 交易準備金 參考答案 [D] 21. 某客戶在 7月 2 日買入
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