計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-滯后變量模型(ppt48)-經(jīng)濟(jì)學(xué)科-文庫吧
2025-07-10 20:58 本頁面
【正文】 ??? ttttt XXXXW來自 中國最大的資料庫下載 權(quán)數(shù)先遞增后遞減 呈倒 “ V”型 。 例如： 在一個較長建設(shè)周期的投資中 ， 歷年投資 X為產(chǎn)出 Y的影響 ， 往往在周期期中投資對本期產(chǎn)出貢獻(xiàn)最大 。 如滯后期為 4， 權(quán)數(shù)可取為 1/6， 1/4， 1/2， 1/3， 1/5 則新變量為 ? 倒 V型 43213 5131214161???? ????? tttttt XXXXXW來自 中國最大的資料庫下載 例 對一個分布滯后模型： tttttt XXXXY ?????? ?????? ??? 33221100給定遞減權(quán)數(shù)： 1/2， 1/4， 1/6， 1/8 令 3211 81614121??? ???? ttttt XXXXW原模型變?yōu)椋? ttt WY ??? ??? 110該模型可用 OLS法估計(jì)。假如參數(shù)估計(jì)結(jié)果為 = 0?? 1??= 則原模型的估計(jì)結(jié)果為： 321321 3 ?????? ?????????? ttttttttt XXXXXXXXY來自 中國最大的資料庫下載 經(jīng)驗(yàn)權(quán)數(shù)法 的 優(yōu)點(diǎn) 是：簡單易行 缺點(diǎn) 是：設(shè)置權(quán)數(shù)的隨意性較大 通常的做法 是： 多選幾組權(quán)數(shù)，分別估計(jì)出幾個模型，然后根據(jù)常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)（Ｒ方檢驗(yàn)，Ｆ檢驗(yàn)， t檢驗(yàn)，Ｄ Ｗ檢驗(yàn)），從中選擇最佳估計(jì)式。 來自 中國最大的資料庫下載 （ 2）阿爾蒙（Ａ lmon）多項(xiàng)式法 主要思想： 針對有限滯后期模型，通過阿爾蒙變換，定義新變量，以減少解釋變量個數(shù)，然后用 OLS法估計(jì)參數(shù)。 主要步驟為： 第一步，阿爾蒙變換 對于分布滯后模型 titisit XY ??? ??? ???0來自 中國最大的資料庫下載 假定其回歸系數(shù) ?i可用一個關(guān)于滯后期 i的適當(dāng)階數(shù)的多項(xiàng)式來表示，即 : ???? mkkki i1)1(?? i=0,1,… ,s 其中， ms1。阿爾蒙變換要求先驗(yàn)地確定適當(dāng)階數(shù) k，例如取 k=2，得 22121)1()1()1( ?????? ??iiikkki ????（ *） 將 (*)代入 分布滯后模型 titkkksit XiY ??? ???? ????? 210))1((tsitsiit XiXi ???? ?????? ??????022201 )1()1(titisit XY ??? ??? ???0得 來自 中國最大的資料庫下載 定義新變量 ?????siitt XiW01 )1( ?? ??? si ittXiW022 )1(將原模型轉(zhuǎn)換為： tttt WWY ???? ???? 2211第二步，模型的 OLS估計(jì) 對變換后的模型進(jìn)行 OLS估計(jì)，得 再計(jì)算出 : 21 ?,?,? ???s??? ?,?,? 21 ?求出滯后分布模型參數(shù)的估計(jì)值 : 22121)1()1()1( ?????? ??iiikkki ????來自 中國最大的資料庫下載 由于 m+1s，可以認(rèn)為原模型存在的自由度不足和多重共線性問題已得到改善。 需注意的是 ，在實(shí)際估計(jì)中，阿爾蒙多項(xiàng)式的階數(shù) m一般取 2或 3，不超過 4，否則達(dá)不到減少變量個數(shù)的目的。 來自 中國最大的資料庫下載 例 表 電力基本建設(shè)投資 X與 發(fā)電量 Y的相關(guān)資料，擬建立一多項(xiàng)式分布滯后模型來考察兩者的關(guān)系。 表 5 . 中國電力工業(yè)基本建設(shè)投資與發(fā)電量 年度 基本建設(shè)投資 X （億元） 發(fā)電量 （億千瓦時） 年度 基本建設(shè)投資 X （億元） 發(fā)電量 （億千瓦時） 1975 1958 1986 4495 1976 2031 1987 4973 1977 2234 1988 5452 1978 2566 1989 5848 19 79 2820 1990 6212 1980 3006 1991 6775 1981 3093 1992 7539 1982 3277 1993 8395 1983 3514 1994 2 9218 1984 3770 1995 1 124. 15 10070 1985 4107 來自 中國最大的資料庫下載 由于無法預(yù)見知電力行業(yè)基本建設(shè)投資對發(fā)電量影響的時滯期，需取不同的滯后期試算。 tttt WWWY 210 2 7 0 6 3 1 9? ???? （ ）（ ） （ ） （ ） 求得的分布滯后模型參數(shù)估計(jì)值為 0?? =0 . 3 2 3 ， 1?? =1 . 7 7 7 ， 2?? = 2 . 6 9 0 ， 3?? = 3 . 0 6 1 ， 4?? = 2 . 8 9 1 ， 5?? =2 . 1 8 0 ， 6?? = 0 . 9 2 7 經(jīng)過試算發(fā)現(xiàn)，在 2階阿爾蒙多項(xiàng)式變換下，滯后期數(shù)取到第 6期，估計(jì)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義比較合理。2階阿爾蒙多項(xiàng)式估計(jì)結(jié)果如下： 來自 中國最大的資料庫下載 為了比較，下面給出直接對滯后 6期的模型進(jìn)行OLS估計(jì)的結(jié)果： 最后得到分布滯后模型估計(jì)式為： 321 0 31 9 ??? ????? ttttt XXXXY （ 1 3 . 6 2 ） ( 0 . 1 9 ) ( 2 . 1 4 ) ( 1 . 8 8
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1