第六章金融期權(quán)交易(已改無錯字)
2024-11-19 22 本頁面
【正文】 價(jià)時要處理整個期限結(jié)構(gòu)而不是單個變量。 利率行為相對外匯價(jià)格更為復(fù)雜 。 如果利率期權(quán)的期限相對債券有效期而言較短，就可以使用BS模型對歐式利率期權(quán)進(jìn)行定價(jià)了。,6.5.2 利率期權(quán)定價(jià)基本規(guī)則,(6.9),(6.10),封頂期權(quán)又稱為利率上限期權(quán)，是在銀行同業(yè)拆借市場上進(jìn)行交易，它通過在未來特定時間內(nèi)確定帶有可變利率或浮動利率債務(wù)工具的利率最高額，從而確定利率的上限。 合約商定的主要內(nèi)容 : 合約期限 、利率更換日 、基準(zhǔn)利率 、期權(quán)費(fèi) 、利率差額,6.5.3 利率期權(quán)交易,股票指數(shù)期權(quán)（Stock Index Options）是以股票指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的期權(quán)交易。 股票指數(shù)期權(quán)交易的基本功能有兩個：保值和投機(jī)。 證券組合保值 投機(jī),6.6 利率期權(quán)交易,6.6.1 股票指數(shù)期權(quán)交易基本原理,在一定的假設(shè)前提下就可以使用BS模型對股票指數(shù)期權(quán)進(jìn)行定價(jià) : 股票指數(shù)遵循布朗運(yùn)動 股票紅利連續(xù)支付且支付的紅利率為常數(shù),6.6.2 股票指數(shù)期權(quán)定價(jià)的簡單方法,(6.11),(6.12),本章習(xí)題,關(guān)鍵概念： 金融期權(quán)交易 看漲期權(quán) 看跌期權(quán) 外匯期權(quán) 利率期權(quán) 股票價(jià)格指數(shù)期權(quán) 復(fù)習(xí)思考： 什么是外匯期權(quán)，在原理上它和外匯期貨有什么區(qū)別？ 期權(quán)價(jià)格由哪兩部分組成？各自特點(diǎn)是什么？各由哪些因素決定？ 簡述決定期權(quán)價(jià)格的因素。,樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。24.11.1724.11.17Sunday, November 17, 2024 人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。10:50:5410:50:5410:5011/17/2
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