【正文】 B 171 商業(yè)銀行的流 動性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)和負(fù)債來決定的。（） A、正確 B、錯誤 B 173 銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該與所有利益持有者的期望一致，否則這個戰(zhàn)略就是失敗的。（） A、正確 B、錯誤 B 175 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低 于 4％。（） A、正確 B、錯誤 B 177 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。 A 179 （）是及時地對已經(jīng)識別出的法律風(fēng)險進(jìn)行重要性方面的判斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風(fēng)險信息的過程。 A、不匹配 B、匹配 C、兩者沒有關(guān)系 D、以上都不對 A 181 以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是 () A、公開市場 B、外匯市場 C、貨幣市場 D、債券市場 B 182 中國人民銀行從 2020年開始實行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明了 () A、商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動性風(fēng)險 B、央行對流動性管理不善的商業(yè)銀行開始給予“ 經(jīng)濟(jì)懲罰” C、央行為商業(yè)銀行提供便利的政策 D、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理機(jī)制更完善。 A、付款 B、擠兌 C、追索 D、支付 B 184 以下是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo) /信號的因素有 () A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加 B、債權(quán)人提取要求兌付 C、資產(chǎn)質(zhì)量下降 D、所發(fā)行的股票價格下跌 B 185 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是 () A、盈利性 B、安全 性 C、流動性 D、均衡性 D 186 房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會面臨的情況是 () A、嚴(yán)重的流動性風(fēng)險 B、資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金 C、增加所持有的流動性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán) C 187 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是 () A、行宣布上調(diào)利率 % B、滬市投資收益率上漲 5% C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量 D、貸款人推進(jìn)新的貸款請求 C 188 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù) /會 計錯誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結(jié)算 /支付錯誤、交易 /定價錯誤六個方面。它指商業(yè)銀行監(jiān)控 /報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控 /報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行的（）或者外部匯報不準(zhǔn)確。它是指（） A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 D 191 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運(yùn)行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計 /開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是（） A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備 C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系 統(tǒng)設(shè)計開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本 C 192 在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（） A、政府新興的立法 B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力 /運(yùn)動 C、極端組織的行動或政變 D、政府貨幣政策的改變 D 193 巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（） A、經(jīng)濟(jì)資本 B、存款準(zhǔn)備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) A 194 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等（）類。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β因子等于 18％？ A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀(jì) C 196 高級計量法（ AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可 以通過（）來給出。 A、預(yù) 期收益，非預(yù)期風(fēng)險 B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失 C、預(yù)期風(fēng)險，非預(yù)期風(fēng)險 D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本 B 199 監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 B 201 使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn) 化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責(zé)任。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價理論 A 204 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是 ()。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) C 206 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施 ()。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 B 208 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬元、 200萬元、 100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是 ()。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍 生品交易 D、同業(yè)交易 B 210 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括 ()。 A、真實票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論 D、預(yù)期收入理論 C 212 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù) 期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 D 214 ()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 B 216 ()不包括在市場風(fēng)險中。 A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此 A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付 5萬美元、購買總額為 3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為 1美元 =35泰銖。 A、凈收益 5萬美元 B、凈損失 5萬美元 C、凈收益 D、凈收益 萬美元 C 218 利率風(fēng)險按照來源的不同可以分為重新定 價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險；就固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。 A、即期匯率 B、市場對匯率波動方向和幅度的估計 C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 B 220 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（）。 A、到期時間縮短 B、利率提高 C、標(biāo)的股票價格波動性增加 D、期權(quán)需求小于供給 C 222 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中，不正確的是（）。 A、國際會計準(zhǔn)則委 員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值” B、市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值 C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括 D、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值 B 224 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭 200，英鎊多頭 250，法郎空頭 120，美元空頭 280。 A、 200 B、 400 C、 600 D、 1000 C 225 “風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定 的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在（）損失。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險 B W 227 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信 用衍生產(chǎn)品是（）。 A、相對于無風(fēng)險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風(fēng)險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值 A W 229 在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險證券的差額減少時，交易方就（）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 C W 231 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。 A、了解各 種風(fēng)險的概率分布 B、確定銀行對各風(fēng)險敞口所提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額度 C、確定各類風(fēng)險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對風(fēng)險的容忍程度 B W 233 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、速動比率 B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率 B W 235 在對企 業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 C W 236 在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶， 以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 D W 238 與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到（ ） A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 B W 239 在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報表時，下列說法正確的是（）。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費 C W 241 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（）。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 C W 243 （）是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割劃分。 C 244 中國銀監(jiān)會在（）明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。 B 245 （）也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，是一種重要的利率風(fēng)險來源。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、股東大會。 A、正向收益率曲線 B、水平收益率曲線 C、反向收益率曲線 D、波動收益率曲線 C 248 市場風(fēng)險不包括（）。 D 249 （）是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。 B 250 因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是（）風(fēng)險。 A 251 RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以（）計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 A、公允價值 B、名義價值 C、市場價值 D、內(nèi)在價值。 A、兩平期權(quán) B、歐式期權(quán) C、虛值期權(quán) D、實值期權(quán) D 254 （）限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。 B 255 巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時的持有期長度為（）個營業(yè)日。 A、賬面價值 B、名義價值 C、公允價值 D、市場價值 C 257 黃金價格的波動一般被納入（）。 C 258 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為（）風(fēng)險。 A、 95％ B、 90％ C、99％ D、 97． 5％ C 260 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常（）向高級管理層報告一次 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度。 A、模擬 B、方差 C、盯市 D、盯模 C 262 （）是指企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分。 A、利率風(fēng)險 B