金融市場(chǎng)學(xué)公式匯總-閱讀頁
2025-07-03 02:07本頁面
【正文】 ，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率。T，稅率。折舊年增長(zhǎng)率為g 。B，公司當(dāng)前債務(wù)余額。第七章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議結(jié)算金的計(jì)算 遠(yuǎn)期利率 (Forward Interest Rate)定義：現(xiàn)在時(shí)刻的將來一定期限的利率。r為T時(shí)刻到期的即期利率； 為T*時(shí)刻 ( ) 到期的即期利率； 為所求的t時(shí)刻的 期間的遠(yuǎn)期利率 。遠(yuǎn)期利率協(xié)議連續(xù)復(fù)利：當(dāng)即期利率和遠(yuǎn)期利率所用的利率均為連續(xù)復(fù)利時(shí)，即期利率和遠(yuǎn)期利率的關(guān)系可表示為 ： 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議根據(jù)計(jì)算結(jié)算金的方法不同，我們可以把遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議分為很多種，其中最常見的有兩種：n 一是匯率協(xié)議；結(jié)算金n 一是遠(yuǎn)期外匯協(xié)議。 支付已知紅利率資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格的計(jì)算 第八章1. 不付紅利的歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式 2. 無收益資產(chǎn)歐式看跌期權(quán)的定價(jià)公式 第十章 簡(jiǎn)易貸款的終值計(jì)算 一般地，如果一筆簡(jiǎn)易貸款的利率為r，期限為n年，本金P0元。如果r代表利率水平，PV代表現(xiàn)值，F(xiàn)V代表終值，n代表年限，那么計(jì)算公式如下： 普通年金的現(xiàn)值計(jì)算 其中, A表示普通年金，r表示利率，n表示年金持續(xù)的時(shí)期數(shù)。 年金到期收益率（Y）及當(dāng)前市價(jià)（P0）的計(jì)算 對(duì)于年金，如果P0代表年金的當(dāng)前市價(jià)，C代表每期的現(xiàn)金流，n代表期間數(shù)，y代表到期收益率，那么我們可以得到下列計(jì)算公式： 附息債券到期收益率（Y）及債券價(jià)格（P0）的計(jì)算 第十二章單個(gè)證券單期收益率的計(jì)算 單個(gè)證券預(yù)期收益率的計(jì)算 單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算 兩種證券組合的預(yù)期收益率計(jì)算 兩種證券組合的方差的計(jì)算 兩種證券組合中證券A與證券B的協(xié)方差計(jì)算 協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系 三種證券組合的方差的計(jì)算 N種證券組合的預(yù)期收益率計(jì)算 N種證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算 投資效用函數(shù) （金融界常用） 投資于一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的組合預(yù)期收益率計(jì)算 投資于一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算 投資于一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合形成的組合其標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算 第十三章15. 資本市場(chǎng)線的表達(dá)式 （方程） 資本市場(chǎng)線就是允許無風(fēng)險(xiǎn)借貸情況下的線性有效集，其反映的是有效組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差之間的關(guān)系。 證券的預(yù)期收益率與無風(fēng)險(xiǎn)利率的大小關(guān)系取決于該證券與市場(chǎng)組合的協(xié)方差的符號(hào)。多因素模型n 陳、羅爾和羅斯(Chen, Roll amp。 French,1986)多要素資本資產(chǎn)定價(jià)模型該模型承認(rèn)非市場(chǎng)性風(fēng)險(xiǎn)的存在，問題是投資者很難確認(rèn)所有的市場(chǎng)外風(fēng)險(xiǎn)并經(jīng)驗(yàn)地估計(jì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。該公式表示的是均衡狀態(tài)下兩者的關(guān)系，任何偏離APT資產(chǎn)定價(jià)線的證券，其定價(jià)都是錯(cuò)誤的。 套利定價(jià)模型：多因素模型每個(gè)因素代表的含義與單因素
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