金融市場期末復(fù)習(xí)重點(開放彭永貴)-閱讀頁
2025-06-22 22:46本頁面
【正文】 行存款等。（ X ）18. 政府部門是一國金融市場上主要的資金需求者，為了彌補財政赤字，一般是在次級市場上活動。（X ）20. 貨幣市場是指以期限在一年以內(nèi)的金融工具為交易對象的短期金融市場。 （1）基金資產(chǎn)凈值（2）基金市場供求關(guān)系 （3）股票市場走勢（4）封閉期長短（5）政府有關(guān)基金政策 2. 簡述債券定價原理。換句話說，當(dāng)債券價格上升時，債券的收益率下降；反之，當(dāng)債券價格下降時，債券的收益率上升。換言之，到期時間越長，價格波動幅度越大；反之，到期時間越短，價格波動幅度越小。定理四：對于期限既定的債券，由收益率下降導(dǎo)致的債券價格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升導(dǎo)致的債券價格下降的幅度。定理五：對于給定的收益率變動幅度，債券的息票率與債券價格的波動幅度之間成反比關(guān)系。？（1）基金規(guī)模的可變性不同（2）基金單位的買賣方式不同（3）基金單位的買賣價格形成方式不同（4）基金的投資策略不同4. 股票與債券的區(qū)別？ (1)性質(zhì)不同股票表示的是一種股權(quán)或所有權(quán)關(guān)系；債券則代表債權(quán)債務(wù)關(guān)系。債券的適用范圍顯然要比股票廣泛得多。(4)風(fēng)險和收益不同股票的風(fēng)險一般高于債券，但收益也可能大大高于后者。(5)責(zé)任和權(quán)利不同股票持有人作為公司的股東，有權(quán)參與公司的經(jīng)營管理和決策，并享有監(jiān)管權(quán)；債券的持有者雖是發(fā)行單位的債權(quán)人，但沒有任何參與決策和監(jiān)督的權(quán)利，只能定期收取利息和到期收回本金。債券的利息是固定的，公司盈利再多，債權(quán)人也不能分享。中國金融期貨交易所是經(jīng)國務(wù)院同意，由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發(fā)起設(shè)立的金融期貨交易所。4月16日掛牌交易的滬深300股指期貨首批合約，分別為2010年5月、6月、9月和12月到期的合約；滬深300股指期貨合約的掛盤基準(zhǔn)價，由中金所在合約上市交易前一工作日公布。2. 股票指數(shù)套期保值的原則是：股票持有者若要避免或減少股價下跌造成的損失，應(yīng)在期貨市場上賣出指數(shù)期貨，即做空頭，假使股價如預(yù)期那樣下跌，空頭所獲利潤可用于彌補持有的股票資產(chǎn)因行市下跌而引起的損失。 3．（1）套期保值，轉(zhuǎn)移風(fēng)險。（3）使供求機制、價格機制、效率機制及風(fēng)險機制的調(diào)節(jié)功能得到進一步的體現(xiàn)和發(fā)揮。中國金融期貨交易所是經(jīng)國務(wù)院同意，由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發(fā)起設(shè)立的金融期貨交易所。4月16日掛牌交易的滬深300股指期貨首批合約，分別為2010年5月、6月、9月和12月到期的合約；滬深300股指期貨合約的掛盤基準(zhǔn)價，由中金所在合約上市交易前一工作日公布。2. 股票指數(shù)套期保值的原則是：股票持有者若要避免或減少股價下跌造成的損失，應(yīng)在期貨市場上賣出指數(shù)期貨，即做空頭，假使股價如預(yù)期那樣下跌，空頭所獲利潤可用于彌補持有的股票資產(chǎn)因行市下跌而引起的損失。 3．（1）套期保值，轉(zhuǎn)移風(fēng)險。 （3）使供求機制、價格機制、效率機制及風(fēng)險機制的調(diào)節(jié)功能得到進一步的體現(xiàn)
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