分位數(shù)回歸估計(jì)ppt課件-閱讀頁
2025-05-21 08:10本頁面
【正文】 數(shù)回歸估計(jì)特殊要求的檢驗(yàn)，例如斜率相等檢驗(yàn)和斜率對稱性檢驗(yàn)等。 2?2 ( ( ) ( ) )( ) ~ ( )( 1 ) ( )VVLR qs????? ? ????有約束情況下最小化 θ分位數(shù)回歸的目標(biāo)函數(shù)值 無約束情況下最小化 θ分位數(shù)回歸的目標(biāo)函數(shù)值 稀疏度 約束的數(shù)目 斜率相等檢驗(yàn) ? 斜率相等檢驗(yàn)，即檢驗(yàn)對于不同的分位點(diǎn)，估計(jì)得到的結(jié)構(gòu)參數(shù)（在線性模型中即為斜率）是否相等。 ? 斜率相等檢驗(yàn)可以通過約束回歸檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)。 ? 應(yīng)用軟件中給出了一些相應(yīng)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，例如， Wald統(tǒng)計(jì)量可以實(shí)現(xiàn)該約束檢驗(yàn)。 Q uanti l e S l o pe E qua l i t y T est Eq u at i o n: E Q 1 S pe ci f i cat i on: Y C X Te st S u m m ary C h i S q. S t at i st i c C h i S q. d. f . P r ob. W a l d Te st 25. 223 66 2 0. 0000 R est r i ct i o n D et a i l : b(t au_h ) b(t au_ k ) = 0 Q uanti l es V ari ab l e R est r . V a l ue S t d. E r r or P r ob. 0. 25, 0. 5 X 0. 0860 77 0. 0259 23 0. 0009 0. 5, 0. 75 0. 0838 34 0. 0305 29 0. 0060 Wald統(tǒng)計(jì)量為 ，應(yīng)該拒絕斜率在tau=、 等性的假設(shè)，即斜率在不同分位點(diǎn)上的值是不同的。 ? 原假設(shè)被設(shè)定為： 0 : ( )+ (1 )= 2 ( 1 / 2 )i i iH ? ? ? ? ?1, ,ik?? 如果接受斜率相等性假設(shè)，就不必進(jìn)行斜率對稱性檢驗(yàn)。 ? 例：軟件 結(jié)果，其中 Y為家庭食物消費(fèi)支出， X為家庭收入。 四、實(shí)例
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