計量經濟學第八章ppt課件-閱讀頁
2025-05-18 07:36本頁面
【正文】 3） ? ecm的修正作用 ? 一般的， ，則 ? 若 t1時刻 y大于其長期均衡解 ? ecm為正，則 為負，使得 減少 ? 若 t1時刻 y小于其長期均衡解 ? ecm為負，則 為正，使得 增大 ? 體現了長期非均衡誤差對 yt的控制 12 ?? 110 2 ???? ??x10 ?? ?1?? tecm? ty?x10 ?? ?1?? tecm? ty?44 誤差修正模型（續(xù) 4） ? 注意 ? 實際中，變量常以對數的形式出現，原因 ? 變量對數的差分近似的等于該變量的變化率 ? 而經濟變量的變化率常常是穩(wěn)定序列，則適合包含在經典回歸方程中 ? 則 ? 長期均衡模型 (10)中的 α 1可視為 y關于 x的長期彈性 ? 短期非均衡模型 (11)中的 β 1可視為 y關于 x的短期彈性 45 誤差修正模型（續(xù) 5） ? 誤差修正模型的建立（ EG兩步法） ? 進行協整回歸（ OLS法），檢驗變量間的協整關系，估計協整向量（長期均衡關系參數） ? 若協整存在，則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項加入到誤差修正模型中，用 OLS法估計相應參數 ? 注意 ? 若在協整回歸式中加入了趨勢項，此時對殘差項的穩(wěn)定性檢驗就無須再設趨勢項 46 誤差修正模型（續(xù) 6） ? [例 86]續(xù)例 82，以城鎮(zhèn)居民生活費支出的調整序列 lzat為因變量，建立關于城鎮(zhèn)居民生活費支出及可支配收入的誤差修正模型 ? 例 85已經證明序列 lsat和 lzat之間存在協整關系 ? 記它們的一階差分序列為 ilsat和 ilzat ? 誤差修正項 ecm的值為 lza與 lsa回歸模型 的殘差序列 e ? 由此可直接建立誤差修正模型 47 誤差修正模型（續(xù) 8） ? [例 87]以下給出了 19852022年間中國居民消費水平 (consp)與人均國內生產總值(gdpp)數據，建立中國居民人均消費 consp的誤差修正模型 ? 對原序列作對數變換，生成的新序列記為lconsp和 lgdpp 48 誤差修正模型（續(xù) 9） ? 對變換后的序列進行協整檢驗 ? 容易驗證， lconsp和 lgdpp是二階單整序列，滿足協整的條件 ? 建立 lconsp和 lgdpp的回歸模型，并對殘差項et進行單位根檢驗，容易驗證兩序列是 (2,2)階協整的 ? ? 即為二者長期穩(wěn)定的均衡關系 dppl c ons p ?49 誤差修正模型（續(xù) 10） ? 建立誤差修正模型 ? 以穩(wěn)定的時序 et作為誤差修正項，可建立如下的誤差修正模型 ? ? 則 lconsp關于 lgdpp的短期彈性為 ，長期彈性為 12 0 4 7 5 8 2 7 7 2 4 6 3 ??????? ttt ed p pl c o n s p50 誤差修正模型（續(xù) 11） ? 預測 ? 由長期均衡模型給出 2022年關于長期均衡點的偏差 ? ? 由誤差修正模型預測 2022年的短期波動 ? ? ? ? 0 5 9 5 8 7 3 9ln9 0 5 7 7 0 1 1lnlg9 0 5 7 7 202220222022??????? d p pl c o n s pe? ? ? ?? ?? ? 1 5 90 7 9 5 0 0 5 9 5 8 *2 0 4 5 7 7 3 1 5 9ln*0 8 2 7 7 2 4 6 3 2 0 4 7 5 8 2 7 7 2 4 6 3 2022202220222022??????????????g d ped p pl c o n s p其中，51 誤差修正模型（續(xù) 12） ? 預測（續(xù) 1） ? ? 由 《 中國統(tǒng)計年鑒 》 相關數據可知 ? ? 則該預測結果的相對誤差為 % ? ?68 61 2022202220222022?????????eco n s pl co n s pl co n s pl co n s p52 誤差修正模型（續(xù) 13） ? 預測（續(xù) 2） ? 若建立一般的回歸方程 ? ? 用上式對 2022年 consp進行預測，結果為，相對誤差為 % ? 可見，誤差修正模型的預測結果比直接運用OLS所建立的模型預測結果好一些 53 53 約束條件 ? 近端約束和遠端約束 ? 近端約束 ? 使 x對 y的一期前導作用為 0 ? ? 遠端約束 ? 使大于滯后期 p后 x對 y的作用為 0 ? ? ? ? ? 011101 ?????????? qq pp ???? ?? ? ? ? 011101 ?????????? qqp pppp ???? ?54 54 約束條件（續(xù)） ? 端點約束條件的類型 ? 近端接近于零 ? 遠端接近于零 ? 近端和遠端都接近于零
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