資金轉(zhuǎn)移定價簡介ppt課件-閱讀頁
2025-05-14 03:34本頁面
【正文】 a n a d a S h o r t T e r m R a t e s0 . 0 02 . 0 04 . 0 06 . 0 0Nov 05Feb06May06Aug 06Nov 06Feb07May07Aug 07Nov 07Feb08May08Aug 08Nov 08Feb09May09Aug 09Nov 09Feb10May10Aug 10Nov 10N o v e m b e r 2 0 0 5 T o d a yB a n k R a t e 1 M B A數(shù)據(jù)來源 : 23 CCFA PBC ALM amp。 FTP 利率不匹配 貸款利率 存款利率 3 Months 5 Years % 差價 550 bps % 誰得利？誰吃虧？ FTP在分解 NIM中起的作用？ 資金轉(zhuǎn)移定價以銀行的凈利率收入出發(fā)進行 … 期限 25 CCFA PBC ALM amp。 FTP 凈利息收益的組成部分 % % % % % % % Term Rate NII: Loans 20,000 Loan Spread 2% Deposit Spread % Deposits 25,000 Total $55,000 Mismatch Spread 1% Mismatch Center 10,000 EV Risk = $87,000 NII Risk= $15,000 NII Exposed to IRR 在有資金定價時的 NII 27 CCFA PBC ALM amp。 FTP 內(nèi)部資金定價 Fixed Rate Shadow Shadow 內(nèi)部往來 債務 內(nèi)部往來 資產(chǎn) 固定利率 貸款 Liabilities Assets 存款 $100 $100 $100 $100 $100 $100 8% 6% 5% % 6% 5% Lending Spread 2% % 匹配失效 差價 1% 業(yè)務部門 資金匹配中心 Scale: $1= $10,000 內(nèi)部資金定價的帳務表現(xiàn) 避險利差 1% 總計凈利差 0% 內(nèi)部往來債務 差價 內(nèi)部往來資產(chǎn) 差價 29 CCFA PBC ALM amp。 A Q am
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