資金轉(zhuǎn)移定價(jià)簡(jiǎn)介ppt課件-wenkub
2023-05-14 03:34:21 本頁(yè)面
【正文】 $ 2,000 _______ $ 4,200 第三年 P = 5% BA= % $ 7,200 $ 3,000 _______ $ 4,200 穩(wěn)定的利息凈收益 ！ 10 CCFA PBC ALM amp。 FTP 內(nèi)容二： 資產(chǎn)負(fù)債管理 5 6 CCFA PBC ALM amp。 FTP 資產(chǎn)負(fù)債管理 和 資金轉(zhuǎn)移定價(jià) 1 加中金融協(xié)會(huì) – 中國(guó)人民銀行培訓(xùn) November 21, 2022 2 CCFA PBC ALM amp。 FTP 內(nèi)容提要 ?金融危機(jī) 2022 ?資金負(fù)債管理理念 ?資金轉(zhuǎn)移定價(jià) 2 3 CCFA PBC ALM amp。 FTP 資產(chǎn)負(fù)債管理 ? 利息風(fēng)險(xiǎn)管理 (interest rate risk) ? 流通風(fēng)險(xiǎn)管理 (liquidity) ? 保證資本金充足 (capital management) ? 資金轉(zhuǎn)移定價(jià) (funds transfer pricing) 7 CCFA PBC ALM amp。 FTP 什么是利率風(fēng)險(xiǎn) ？ ? 利率風(fēng)險(xiǎn)管理 – 資產(chǎn) +負(fù)債 ? 利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于： ?利率種類不匹配 ?到期錯(cuò)配 ? 利率風(fēng)險(xiǎn)是否創(chuàng)造價(jià)值？ 10 11 CCFA PBC ALM amp。 FTP 什么是資產(chǎn)轉(zhuǎn)移定價(jià) ？ 2 . 0 03 . 0 04 . 0 05 . 0 06 . 0 07 . 0 08 . 0 00 1 2 3 6 9 12 18 24 36 48 60 72 120 360M on t hsRate (%)D e p o s i t C u rv e C O F C u rv e L o a n C u rv eDeposit Spread Loan Spread Net Interest Margin = Loan Spread + Deposit Spread 14 CCFA PBC ALM amp。 FTP 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)方法 (二 ） ? 固定利率，無(wú)到期支付時(shí)間 ?產(chǎn)品行為研究 /償還曲線 ?如：活期存款 ,透支保護(hù) (ODP) ? 浮動(dòng)利率，無(wú)到期支付時(shí)間 ?產(chǎn)品行為研究 ?如：信用透支 （ LOC) 18 CCFA PBC ALM amp。 FTP 凈利息率連續(xù)報(bào)告 – 樣本 余額 凈利息率期初 $ 8 0 ,0 0 0 2 .5 0 %進(jìn)新開帳戶 $ 8 ,0 0 0 3 .0 0 %續(xù)開帳戶 $ 4 ,0 0 0 2 .8 0 %$ 1 2 ,0 0 0 2 .9 3 %出期滿付款 $ 4 ,0 0 0 2 .5 0 %期滿付款續(xù)開 $ 4 ,0 0 0 2 .5 0 %提前還款 $ 3 ,0 0 0 2 .8 0 %每月按期付款 $ 1 ,0 0 0 2 .5 0 %$ 1 2 ,0 0 0 2
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