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風(fēng)險與收益的衡量ppt課件-閱讀頁

2025-01-30 16:51本頁面

　　

【正文】對概率分布進(jìn)行估計（三）預(yù)期的貝它系數(shù)的衡量之二：調(diào)整法 1. 回歸均值的趨勢（） 2. 貝它系數(shù)調(diào)整時應(yīng)考慮的其他因素（ 1）公司的財務(wù)狀況（ 2）公司所處的行業(yè)狀況第三節(jié) 市場模型與系統(tǒng)性風(fēng)險第四節(jié) 風(fēng)險度量的下半方差法 ? 方差度量風(fēng)險的缺陷：第一，方差是用來衡量股票收益率偏離平均收益率的程度。第三，方差法假定收益率是正態(tài)分布的。 ? 用“災(zāi)難性水平”代替平均收益率，僅計算下半方差第四節(jié) 風(fēng)險度量的下半方差法第五節(jié) 風(fēng)險價值（ VALUE AT RISK）一、 VaR的定義 ? 由 1994年首次提出。 ? 在正常的市場環(huán)境下，給定一定的置信水平 α，一項金融資產(chǎn)或證券組合在未來的 T天內(nèi)，預(yù)期的最大損

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2025-06-02 15:06

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