擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-閱讀頁
2024-11-03 18:55本頁面
【正文】 ，即對(duì)應(yīng)于該客戶，貸款成功的概率為。 重復(fù)觀測(cè)值可以得到 重復(fù)觀測(cè)值可以得到情況下二元 Probit離散選擇模型的參數(shù)估計(jì) ? 對(duì)每個(gè)決策者有多個(gè)重復(fù)（例如 10次左右）觀測(cè)值。 ? 建立 “概率單位模型” ，采用廣義最小二乘法估計(jì) 。 四、二元 Logit離散選擇模型 邏輯分布的概率分布函數(shù) F t e t( ) ? ? ?11f t eett( ) ( )? ???1 2f t eet ttt( ) ( ) ( )( ( ))? ? ? ?1 12 ? ?. 0 0. 0 5. 1 0. 1 5. 2 0. 2 5. 3 05 10 15 20 25 30 35 40F0 . 00 . 20 . 40 . 60 . 81 . 05 10 15 20 25 30 35 40D FF t eettt( ) ( )? ? ?1 ?模型說明 ? B246。 重復(fù)觀測(cè)值不可以得到 重復(fù)觀測(cè)值不可以得到情況下二元 logit離散選擇模型的參數(shù)估計(jì) ? 關(guān)于參數(shù)的非線性函數(shù)，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。 ??ln( )( )( ( ) )L y fFyfFyi iiiiiiniin?? ?? ? ?????????? ? ?????1111XX X 0ii iProbit 重復(fù)觀測(cè)值可以得到 重復(fù)觀測(cè)值可以得到情況下二元 logit離散選擇模型的參數(shù)估計(jì) ? 對(duì)每個(gè)決策者有多個(gè)重復(fù)（例如 10次左右）觀測(cè)值。 ? 建立“對(duì)數(shù)成敗比例模型” ，采用廣義最小二乘法估計(jì) 。 五、散選擇模型的變量顯著性檢驗(yàn) 檢驗(yàn)假設(shè) ? 經(jīng)典模型中采用的變量顯著性 t檢驗(yàn)仍然是有效的。 零假設(shè)為：*11*0 : ???? XYH 備擇假設(shè)為：*2211*1 : ?????? XXYH 統(tǒng)計(jì)量 用于檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量為 Wa l d 統(tǒng)計(jì)量、 LR 統(tǒng)計(jì)量 和 LM 統(tǒng)計(jì) 量 ，具體 計(jì)算方法如下： 2122???? ???VW 其中 )?(22?? As y Va rV 。 0100gVgLM??? 其中0g 是1H 情形下的對(duì)數(shù)似然函數(shù)對(duì)參數(shù)估計(jì)量的一階導(dǎo)數(shù)向量， 用0H 情形下 的最大似然參數(shù)估計(jì)量代入計(jì)算；0V 是1H 情形下參數(shù) 最大似然估計(jì)量的方差矩陣估計(jì)量。 167。相當(dāng)于將多個(gè)時(shí)期的截面數(shù)據(jù)放在一起作為樣本數(shù)據(jù)。 ji ?? ? ji ?? ?it i it ity x u??? ? ?情形 3 變系數(shù)模型，除了存在個(gè)體影響外 ,在橫截面上還存在變化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，因而結(jié)構(gòu)參數(shù)在不同橫截面單位上是不同的。 ? 假設(shè) 2：截距和斜率在不同的橫截面樣本點(diǎn)和時(shí)間上都相同。如果拒絕了假設(shè) 2，就應(yīng)該檢驗(yàn)假設(shè) 1，判斷是否斜率都相等。 F統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算方法 ???Ttiti yTy11 ???Ttiti xTx11)()(1, iitTtiitixx xxxxW ???? ??)()(1, iitTtiitixy yyxxW ???? ??????Ttiitiyy yyW12, )(ixyixxixyiyyi WWWWR S S ,1, ???? ???niiR S SS11第 i群的殘差平方和 的殘差平方和 itiitiit uxy ??? ?????niixxxx WW1, ???niixyxy WW1, ???niiyyyy WW1,xyxxxyyy WWWWS 12 ???? 的殘差平方和 ititiit uxy ??? ??? ?? ??niTtitynTy1 11 ? ?? ??niTtitxnTx1 11? ?? ?????niitTtitxx xxxxT1 1)()( ? ?? ?????niitTtitxy yyxxT1 1)()(? ?? ???niTtityy yyT1 12)(xyxxxyyy TTTTS 13 ???? 的殘差平方和 ititit uxy ??? ??檢驗(yàn)假設(shè) 2的 F統(tǒng)計(jì)量 ? 從直觀上看，如 S3－ S1很小， F2則很小，低于臨界值，接受 H2。 )]1(),1)(1[(~)]1(/[ )]1)(1/ [ ()(1132 ?????????? KTnKnFKnnTSKnSSF檢驗(yàn)假設(shè) 1的 F統(tǒng)計(jì)量 ? 從直觀上看，如 S2－ S1很小， F1則很小，低于臨界值，接受 H1。 )]1(,)1[(~)]1(/[ ])1/ [ ()(1121 ???????? KTnKnFKnnTSKnSSF軟件實(shí)現(xiàn)說明 ? Eviews 不能自動(dòng)進(jìn)行 F檢驗(yàn)，需要單獨(dú)進(jìn)行檢驗(yàn)。 ? 從理論上講，模型設(shè)定檢驗(yàn)是不可缺少的。 三、固定影響變截距模型 ： LSDV模型及其參數(shù)估計(jì) ititiit uxy ??? ??iiii uXey ??? ??uXdddy n ??????????],[ 21 ?uXDy ??? ??T階向量 (T n)階向量 1111????????????????Te?nnTneeeddd????????????????????????000000],[ 21模型估計(jì)說明 ? 該模型通常被稱為最小二乘虛擬變量 (LSDV)模型，有時(shí)也稱之為協(xié)方差分析模型 (解釋變量既有定量的，也有定性的 )。 ? 當(dāng) n很大，甚至成千上萬， OLS計(jì)算可能超過任何計(jì)算機(jī)的存儲(chǔ)容量。 令eeTIQT???1 , 因?yàn)閑eeTeIT??1 ，所以0?Qe。它的協(xié)方差陣為： 112)?(???????? ?? ?niiiuCV QXXVa r ??CViii Xy ?? ?? ??iCViui XVa rXTVa r ??? )?()?(2???)/()??(1 1 22 KnnTxys ni Tt CVitiit ????? ? ?? ? ??隨機(jī)項(xiàng)方差估計(jì)量 截距的估計(jì)是無偏估計(jì)，且僅當(dāng) T趨于無窮大時(shí)為一致估計(jì)。 ? 然后分別在每個(gè)個(gè)體上計(jì)算 αi， 分塊的含義體現(xiàn)于此。 )/()1()1/()(222KnnTRnRRFupu??????用 Eviews估計(jì)固定影響變截距模型 ? 北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙 5地區(qū)消費(fèi)總額與 GDP關(guān)系 數(shù)據(jù) 估計(jì) 輸出 結(jié)果
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