經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)微積分最小二乘法-閱讀頁
2024-09-19 12:39本頁面
【正文】 ?%pC0? 181 235197 292283270 練習(xí)題答案 . ?? p?? 結(jié)構(gòu)分析 LNPI = + *LNPQ + *LNPP + *LNNPL + [AR(1)=,AR(2)=] PI=*PQ^*PP^*NPL^ 結(jié)構(gòu)參數(shù)（彈性）差異很大 從經(jīng)濟(jì)意義方面分析，哪個(gè)更合理？ 167。 ? 離散被解釋變量數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（ Models with Discrete Dependent Variables）和離散選擇模型 (DCM, Discrete Choice Model)。 ? 本節(jié)只介紹二元選擇模型。 ? 影響因素包括兩部分： 決策者的屬性 和 備選方案的屬性 。例如，兩種出行方式的選擇，兩種商品的選擇。 ? 對(duì)于單個(gè)方案的取舍。由 決策者的屬性決定。 Y X? ?? ?y i ? ?X i i? ?因?yàn)?0)( ?iE ? ，所以 ??iX)(iyE 。于是產(chǎn)生了矛盾。因?yàn)?: ? i iiyy?? ?? ? ????1 10 1X XX Xi ii i? ?? ?當(dāng) ，其概率為當(dāng) ，其概率為? 所以原始模型不能作為實(shí)際研究二元選擇問題的模型。 ? 兩種最常用的分布是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布和邏輯（ logistic）分布，于是形成了兩種最常用的二元選擇模型 — Probit模型 和 Logit模型 。 三、二元 Probit離散選擇模型及其參數(shù)估計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的概率分布函數(shù) F t x dxt( ) ( ) e x p ( )? ??? ?? 2 21 2 2?f x x( ) ( ) e xp ( )? ??2 21 2 2?重復(fù)觀測值不可以得到情況下二元 Probit離散選擇模型的參數(shù)估計(jì) ???ln( )( )L fFfFq f qF qiiyiiiyi i ii iiniini i????????????????? ???? ???10 111X XXXXX0iiiq yi i? ?2 1? 關(guān)于參數(shù)的非線性函數(shù)，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。 ? 這里所謂“重復(fù)觀測值不可以得到”，是指對(duì)每個(gè)決策者只有一個(gè)觀測值。 重復(fù)觀測值可以得到情況下二元Probit離散選擇模型的參數(shù)估計(jì) ? 對(duì)每個(gè)決策者有多個(gè)重復(fù)（例如 10次左右）觀測值。 ? 建立 “概率單位模型” ，采用廣義最小二乘法估計(jì) 。 ? 詳見教科書。 ? 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件。 ? 對(duì)第 i個(gè)決策者重復(fù)觀測 ni次，選擇 yi=1的次數(shù)比例為 pi，那么可以將 pi作為真實(shí)概率 Pi的一個(gè)估計(jì)量。 ? 實(shí)際中并不常用。
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