匯豐銀行及加拿大皇家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理講義-在線(xiàn)瀏覽
2025-02-17 05:19本頁(yè)面
【正文】 管理以及利潤(rùn)尋求資產(chǎn)平衡表現(xiàn)金 存款貸款 短期債券 固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期債券 投資人權(quán)益非資產(chǎn)平衡表衍生產(chǎn)品 衍生產(chǎn)品利息收入 操作費(fèi)用= 稅前收入 折價(jià)，稅收 準(zhǔn)備金= 凈收入風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤(rùn)尋求風(fēng)險(xiǎn)與收益216。消除風(fēng)險(xiǎn) =消除收益216。最糟糕的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有正確認(rèn)識(shí)和錯(cuò)誤管理風(fēng)險(xiǎn)。受主觀(guān)的影響216。難以定量化216?！?特點(diǎn)– 利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率，股票價(jià)格等等– 絕對(duì)型，相對(duì)型– 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理 較為發(fā)達(dá)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括l 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別l 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算l 風(fēng)險(xiǎn)政策和過(guò)程l 風(fēng)險(xiǎn)分析和檢測(cè)l 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告l 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)物理學(xué)家／數(shù)學(xué)家風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度（ Value at Risk） 主要用來(lái)測(cè)試在給定的時(shí)間內(nèi)，在某一置信度下，在正常的市場(chǎng)條件下，銀行一個(gè)投資組合可能產(chǎn)生的最大的損失。為什么用 VAR來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn) ?l VAR可以回答這樣的問(wèn)題：在某一段時(shí)間內(nèi)，在 X%（ 如 99%）的把握下，銀行至多會(huì)損失多少。√ 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：主要指計(jì)算機(jī)故障給銀行業(yè)務(wù)操作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。√ 模型風(fēng)險(xiǎn)：在模型構(gòu)造過(guò)程中，沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致模型的低效和無(wú)能 。l小概率，大 損 失。操作 風(fēng)險(xiǎn)損 失Source: E 交易風(fēng)險(xiǎn) 操作控制風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指令錯(cuò)誤 超出風(fēng)險(xiǎn)控制量 系統(tǒng)失效記帳錯(cuò)誤 違法交易 模型風(fēng)險(xiǎn)清算錯(cuò)誤 作弊 市場(chǎng)定價(jià)錯(cuò)誤實(shí)物傳達(dá) 洗劫現(xiàn)金 錯(cuò)誤信息文件錯(cuò)誤 保安風(fēng)險(xiǎn) 編成錯(cuò)誤主要工作人員風(fēng)險(xiǎn) 通訊錯(cuò)誤過(guò)程風(fēng)險(xiǎn) 后備計(jì)劃失效Source: GRAP操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例l 前臺(tái)– People Risk High– Process Risk Low– Model Risk High– Booking Risk Low– System Risk Low
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1