【正文】 險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ７、在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的有：【ＡＣ】 A、經(jīng)濟(jì)周期 B、財(cái)政貨幣政策 C、國家的產(chǎn)業(yè)政策 D、國家有關(guān)法律法規(guī) E、企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略 ８、以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的優(yōu)勢在于：【ＡＢＣＤ】 A、克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷 B、促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡 C、有利于建立正確的內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行片面追求利潤而忽視風(fēng)險(xiǎn)的方式 D、激勵(lì)銀行充分了解風(fēng)險(xiǎn)并自覺識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn) E、可以計(jì)量出比傳統(tǒng)計(jì)量指標(biāo)更高的收益率 ９、使用內(nèi)部模型評價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括【ＢＣＤ】 A、專家判斷法 銀行從業(yè)資格考試 B、歷史違約經(jīng)驗(yàn) C、統(tǒng)計(jì)模型 D、外部評級映射 E、情景模擬法 １０、巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于【Ｃ】。 A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性 B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收 益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法 RAPM D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長期獲得較高的收益 ４、在信用局評分階段，常用的評分模型有【ＡＢＣＤ】 A、預(yù)測消費(fèi)者違約 /壞賬風(fēng)險(xiǎn)大小的風(fēng)險(xiǎn)評分模型 B、預(yù)測消費(fèi)者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益的收益評分模型 C、預(yù)測消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大小的破產(chǎn)評分模型 D、其他信用特征評分 E、消費(fèi)者行為評分 ５、操作風(fēng)險(xiǎn)的引發(fā)原因主要包括【ＡＢＣＥ】 A、人員 銀行從業(yè)資格考試 B、系統(tǒng) C、流程 D、市場利率波動 E、外部事件 ６、以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門？【ＡＣＥ】。 A、流動性風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) ８、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程包括：【ＡＣ】 A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的識別 B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評估 C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的檢測和報(bào)告 D、內(nèi)部審計(jì) E、外部監(jiān)督 ９、下列關(guān) 于銀行資本作用的敘述不正確的是【Ｂ】。 A、債券的久期在利率波動較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動時(shí)使用 C、國債的價(jià)格變動與利率的變動方向正相關(guān) D、債券的久期越大，在利率波動時(shí)受到的影響越小 １、敏感性分析用于：【Ｄ】 A．測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動對組合價(jià)值 的影響 B．一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對組合價(jià)值的影響 C．著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響 D． A 和 C ２、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｂ】。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價(jià) D、客戶財(cái)務(wù)分析 ４、與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到【Ｂ】 A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問 題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 ５、對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有責(zé)任的部門是：【Ｄ】。 A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、分析企業(yè)償債能力的問題 C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 ７、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的【Ｂ】 A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失 ８、假定目前市場上 1年期零息國債的收益率為 10%， 1年期信用等級為 B 的零息債券的收益率為 15。 A、 %銀行從業(yè)資格培訓(xùn) B、 5% C、 10% D、 15% ９、與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是【Ｃ】。 A．識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期 B．識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期 C．識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致 D．以上都不對 １、以下屬于內(nèi)部員工欺詐行為的是：【Ｃ】 A．在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作 B．意識到缺乏必要的知識和技能，但是不愿意改進(jìn) C．意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷 D．以上都不是 ２、在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價(jià)值屬于哪種類型的價(jià)值？【Ｃ】 A．名 義價(jià)值 B．市場價(jià)值 C．公允價(jià)值 D．重估價(jià)值 ３、內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)：【Ｂ】 A．每一等級客戶的違約概率 B．每一等級債項(xiàng)的違約概率 C．既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項(xiàng)的違約概率 D．以上都不對 ４、在 CreditMonitor 中，股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的：【Ａ】 A．期權(quán)費(fèi) B．執(zhí)行價(jià)格 C．期權(quán)價(jià)值 D．以上都不是 ５、采用 VaR 方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定【Ａ】。 A． B． C． D． ７、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是【Ｃ】。 A、 RAROC＝ (收入－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝ (收益－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝ (收益－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／經(jīng)濟(jì)資本 D、 RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 ９、一家商業(yè)銀行擁有 100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于 10%，那么違約客戶數(shù)量的期望和方差分別為：【Ｂ】 A． 10， 10 B． 10， 9 C． 8， 10 D． 8， 9 １０、 假設(shè)某銀行在 2020會計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為 95億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 ２、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，用來確 定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｂ】。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶 ４、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV 的主要目的是【Ｂ】。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn) B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) ６、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是【Ｄ】。 A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額 C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D、以上均不對 ８、【Ｄ】不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% １０、在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是【Ｃ】。 A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對 ２、在銀行的組織架構(gòu)中，【Ａ】應(yīng)當(dāng)對法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和實(shí)施承擔(dān)最終責(zé)任。在不影響國際投資者 根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)，就是【Ａ】 A、風(fēng)險(xiǎn)自留 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)抑制 D、以上都是 ５、在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括【Ｄ】。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 ７、在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 １、下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是【Ｄ】。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 B、確定銀行對各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度 C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度 ３、【Ｃ】不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 ５、在貸款定價(jià)過程中。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù) ６、在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是【Ａ】。 A、 RAROC=（收入 預(yù)期損失 其他各項(xiàng)費(fèi)用） /監(jiān)管資本 B、 RAROC=（收益 非預(yù)期損失 其他各項(xiàng)費(fèi)用） /監(jiān)管資本 C、 RAROC=（收益 預(yù)期損失 其他各項(xiàng)費(fèi)用） /經(jīng)濟(jì)資本 D、 RAROC=（收入 非預(yù)期損失 其他各項(xiàng)費(fèi)用） /經(jīng)濟(jì)資本 ８、【Ｄ】不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。 A、增加收益 B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn) D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 １０、假設(shè)某銀行在 2020會計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為 95億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避 信用風(fēng)險(xiǎn) C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 ２、假定某企業(yè) 2020年的稅后收益為 50萬元，支出的利息費(fèi)用為 20萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ ROA）約為【Ｂ】。 A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計(jì)過程中 ，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 ４、【Ｃ】是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場約束的目的 C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息 ６、與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是【Ａ】。 A、 CVAR2銀行從業(yè)資格考試 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） ８、在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是【Ｂ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) １０、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系【Ｂ】。 A、信用評分法 B、專家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 ２、商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組 合維度確定資本分配權(quán)重，這里 “ 資本分配 ” 中的資本是指【Ａ】。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在 %以上的非預(yù)期損失 ４、參照 國際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對個(gè)人客戶評分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用【Ａ】。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 ６、一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1年。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率 15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價(jià)值的變化，同時(shí) ，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。 A、 10%和 13%銀行從業(yè)資格考試 B、 5%和 13% C、 15%和 10% D、 5%和 15% ７、在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就【Ａ】。 A、銀行停止對貸款計(jì)息 B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù) ９、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于【Ｃ】。 A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)