河北省最終消費與經(jīng)濟增長的實證分析熱-在線瀏覽
2024-09-28 16:35本頁面
【正文】 白噪聲,Δ為差分算子,α為常數(shù)項,t為趨勢因素。H1∶β0,如果接受H0,意味著序列xt包含單位根,即xt是非平穩(wěn)的。 協(xié)整理論傳統(tǒng)的回歸方法一般假定所用的時間序列是平穩(wěn)的,然而經(jīng)濟中許多變量序列是不平穩(wěn)的。而對數(shù)據(jù)進行差分變換后進行回歸,又可能丟失信息。經(jīng)濟增長(GDP)與最終消費(C)雖然各自具有各自的長期波動規(guī)律,但是它們之間仍然存在一個長期穩(wěn)定的比例關(guān)系。協(xié)整是指兩個或兩個以上同階單整的非平穩(wěn)時間序列的線性組合式是平穩(wěn)的時間序列。②存在一個非零向量d,使得Xtd Yt=μt是平穩(wěn)的。協(xié)整揭示了變量之間的一種長期穩(wěn)定的動態(tài)均衡機制,是均衡關(guān)系在統(tǒng)計上的描述。 第一步，用OLS方法估計下列方程 Y^t=α^Xte^t=YtY^t 稱為協(xié)整回歸。如果e^t為穩(wěn)定序列，則認為變量Yt，Xt為(1，1)階協(xié)整；如果e^t為1階單整，則認為變量Yt，Xt為(2，1)階協(xié)整；檢驗e^t的單整性的方法為DF檢驗或是ADF檢驗。即如果說“x是引起y變化的原因”，則必須滿足兩個條件：①x應(yīng)該有助于預(yù)測y，即在y關(guān)于y的過去值的回歸中，添加x的過去值作為獨立變量應(yīng)當顯著地增加回歸的解釋能力；②y不應(yīng)當有助于預(yù)測x，其原因是如果x有助于預(yù)測y，y也有助于預(yù)測x，其原因是如果x有助于預(yù)測y，y也有助于預(yù)測x，則很可能存在一個或幾個其他的變量。首先檢驗“x不是引起y變化的原因”的原假設(shè)，對下列兩個回歸模型進行估計。如果是這樣，我們就拒絕“x不是引起y變化的原因”的原假設(shè)。顯然，如果F統(tǒng)計量大于臨界值，就拒絕原假設(shè)，得到x是引起y變化的原因；反之，接受原假設(shè)。2 數(shù)據(jù)來源與實證分析 數(shù)據(jù)來源文章收集了1952～2005年河北省最終消費與GDP的年度數(shù)據(jù)(以當年價格計算),數(shù)據(jù)來源是《2006年河北省經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》和《新中國50年數(shù)據(jù)》，在分析之前,我們先用物價指數(shù)(1952=100)對GDP和最終消費原始數(shù)據(jù)調(diào)整,以得到真實數(shù)據(jù),記為GDP和C。只有二者同階單整,才會存在協(xié)整關(guān)系。滯后階數(shù)則是選擇SC和AIC最小的階數(shù)。 從表1可以看出，都大于各自相應(yīng)的1%水平下的臨界值，不能
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