計量經(jīng)濟學試題答案-在線瀏覽
2024-07-29 19:14本頁面
【正文】 1）進行回歸，并獲得殘差。D3）已知樣本容量和解釋變量個數(shù)，得到臨界值。（15tC(1)PC(2)+(3)*+(4)*t1utDItCM+(6)*YtuCYtCItutA變量分別為貨幣供給、投資、價格指數(shù)和產(chǎn)出1．（5M、投資和產(chǎn)出外生變量為滯后一期的貨幣供給t1P2．（4方程（2）：k=2=m1，恰好識別。3．（6首先建立簡化方程，之后對簡化方程進行最小二乘估計。首先求替代變量（工具變量），再把這個工具變量作為自變量進行回歸。分）應用題為了研究我國經(jīng)濟增長和國債之間的關(guān)系，建立回歸模型。Variable:Least06/04/05 Time:1985observations:Error tStatistic Prob.C 0LOG(DEBT) 0Rsquared MeanRsquared .var .regression Akaikecriterion Sumresid Schwarzlikelihood Fstatistic DurbinWatson=著1,= dL平若顯 性水19,=dU,aGDP表示國債發(fā)行量。（2分）答：截距項表示自變量為零時，因變量的平均期望。斜率系數(shù)表示對的不變彈性為1%國債，國民經(jīng)濟增長%。分）答：可能存在序列相關(guān)問題。dL由此可以判定存在序列相關(guān)。分）答：利用廣義最小二乘法。計算得到=因此回歸方程滯后一期后，兩邊同時乘以O(shè)LS=+X通過樣本均值點X) Tt(GDP=+log)+)B1B2)ut減去上面的方程，得到t tlog(GDP1)B2)1))+計量經(jīng)濟學試題二答案一、判斷正誤（20隨機誤差項和殘差項是一回事。F ）2. 給定顯著性水平及自由度，若計算得到的值超過臨界的值，我們將接受零假設(shè)（F 判定系數(shù)=（R（）2較。）7.mm（F在存在異方差情況下，常用的法總是高估了估計量的標準差。T識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。T如果零假設(shè)5%下不被拒絕，則認為一定是F）二、以一元回歸為例敘述普通最小二乘回歸的基本原理。分)解：依據(jù)題意有如下的一元樣本回歸模型：Ytb1b2tet普通最小二乘原理是使得殘差平方和最小，即(1)tmin=229。e2minX)2根據(jù)微積分求極值的原理，可得(2)182。b1182。b2=219。0182。b1182。b2=X)0=X)t0(3)(4)229。X=229。X+229。X將(3)和(4)式稱為正規(guī)方程，求解這兩個方程，我們可得到：229。=+229。Xyb2=Xi i2i其中=iXyiYiY三、下面是利用年美國數(shù)據(jù)得到的回歸結(jié)果。Y表示平均零售價格（美元/磅）。分） 注：/(9)ta2==(a)=t值）R21.a，b。對模型中的參數(shù)進行顯著性檢驗。解釋斜率系數(shù)的含義，并給出其解：1.B1tta2=所以是顯著的。的顯著性檢驗：=/(9)B23.B21231。163。247。=163。t= bB2 246。 se(b2P(b2(b2163。B2+))=的,][YtB1B2tutvar(ut=s XB1,（10var(ut=s X=+X+3t（1）X可YtXB11XB2Xt3+utXB11X3t+tXvt（2）其中vtt3Xtvar(vt==13var(ut=13sX=2即滿足同方差的假定，對(2)式使用五、考慮下面的模型：=+X+D2tB3+D4tut表示大學教師的年薪收入，X為了研究大學教師的年薪是否受到性別（男、女）、學歷（本科、碩士、博士）的影響。分）D2237。=D4237。1男教師238。女教師236。,01博士238。其他1.解釋各系數(shù)所代表的含義，并預期各系數(shù)的符號。若你得出什么結(jié)論？基準類為本科女教師。表示工齡對年薪的影響，即工齡每增加單位，平均而言，年薪將增加個單位。B2B3B43.說明，博士教師的年薪高于碩士教師的年薪。分）解：自相關(guān)，在時間（如時間序列數(shù)據(jù)）或者空間（如在截面數(shù)據(jù)中）上按順序排列的序列的各成員之間存在著相關(guān)關(guān)系。,u)E(uiu)185。0相關(guān)關(guān)系。（2）變量是非隨機變量。ut185。jutrut+163。r,AR(1)。即檢驗對于自回歸模型是不使用的。OLSet。d(3)給定樣本容量和解釋變量的個數(shù)，從臨界值表中查得和(4)根據(jù)相應的規(guī)則進行判斷。236。2 t3 tt七、考慮下面的聯(lián)立方程模型：Qtu1t量，是外生變量，是隨機誤差項（15PQ1.tPP1P2tv1t其中：,= 2tP1==+X+v1t=A2B1A1B2A2B2，P4A3B2A2B2A根據(jù)階判斷條件，m2,對于第一個方程，k=0，km1，所以第一個方程不可識別。=6.任何兩個計量經(jīng)濟模型的（F）3. 對于恰好識別的方程，可以采用二階段最小二乘法，也可以使用間接最小二乘法。1：從結(jié)構(gòu)方程導出簡化方程；步驟OLS3：利用簡化方程系數(shù)的估計值求結(jié)構(gòu)方程系數(shù)的估計值。分）1.（）2.R2（）3.（）4.（）5.（）27.OLS（）8.（）9.（）10.（）
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